ВВП США и пара EUR/USD.

Выход данных по ВВП США оказывает неоспоримое влияние на все валютные пары в которых присутствует доллар. Если взять любой учебник по инвестированию или биржевой торговле показателю ВВП уделяется очень большое внимание,

Причем после прочтения  информации о возможном влиянии ВВП на курс доллара сглаживается мнение что это 100 процентная новость, на которой практически все зарабатывают.

Посетив курсы где рассказывают о том как проводится фундаментальный рыночный анализ, вам так же будут рассказывать, как на публикации этих данных можно зарабатывать крупные сумы денег уделив лишь пару минут своего времени на анализ данного показателя.

Но так ли на это на самом деле? Неужели новость отрабатывает себя так, как об этом твердят практически все гуру трейдинга и различные обучающие учебники?

Для начала давайте в двух словах напомним, что означает ВВП и в чем собственно состоит его важность для любого трейдера. ВВП это в первую очередь макроэкономический показатель, который отображает стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены и оказаны в определенном государстве, причем в нашем случае мы рассматриваем США. 

Показатель выходит поквартально, а если простыми словами раз в три месяца, однако на ежемесячной основе выходят уточняющие данные, которые показывают в динамике развитие ВВП страны. Собственно основная часть трейдеров  ведет свою торговлю, опираясь  на ежемесячные данные.

В чем ценность данного показателя?

В первую очередь он показывает темп роста экономики или в случае ухудшения показателя ее регресс. Почему индикатор отображает темп роста экономики? При  его расчете закладываются данные стоимости по четырем основным категориям, таким как товары народного потребления, инвестиции, доходы и расходы государства, чистый экспорт.

Можно дальше расписывать какие расходы принадлежат каждой из категорий, но думаю и так понятно, что показатель охватывает всю экономику страны.   Таким образом, публикация данных по ВВП США оказывает сильнейшее влияние на принятие решений, как инвесторов, так и трейдеров, а особенно это заметно в момент выхода новости.

Для того что бы понять действительно ли работает новость так , как об этом все говорят, предлагаю рассмотреть данные по последним 4 показателям ВВП США и смоделировать вероятность заработка или убытка если бы мы торговали на валютной паре EUR/USD.

Во внимание будем брать лишь количество пунктов, которое проходит график на позитивные и негативные данные, а так же подсчитаем временные рамки, в которых наблюдается основное движение.

24.06.2015 для многих этот день запомнился неоднозначно. Дело в том, что аналитики прогнозировали рост ВВП с -0,7 процентов к отметке -0,2 что собственно и произошло. Но многих смущал отрицательный показатель, который как не крути, говорит об ухудшении экономики.

Поэтому от этой новости не стоило бы ожидать сильной реакции рынка, однако на фоне предыдущего показателя заметно улучшение, поэтому стоило бы наблюдать падение графика валютной пары EUR/USD.  Саму реакцию можно наблюдать на картинке ниже:

Не смотря на свою значительность, новость отработала себя, крайне слабо пройдя всего 32 пункта в течение 3 часов и 40минут, причем основное движение припало на первую свечу. По окончанию новости можно наблюдать сильный ценовой всплеск, который привел новость к первоначальной точке.

30.07.2015 прогноз аналитиков фактически сбылся, а мы смогли наблюдать рост ВВП с отметки 0,6 процентов к 2,3 процентам.  Такой стремительный рост показателя не мог остаться без внимания участников рынка, поэтому мы должны наблюдать стремительное падение графика валютной пары EUR/USD, поскольку на фоне позитивных данных по USD евро просто меркнет. Поведение графика в момент выхода новости смотрим на картинке ниже:

Изначально рынок отреагировал неоднозначно, пройдя некоторое расстояние против новости, но спустя 15 минут рынок отреагировал на публикацию данных и двинул цену на 47 пунктов. В таком ритме рынок двигал цену на протяжении четырех часов, после чего был сформирован новый тренд.

27.08.2015 данные по ВВП США вышли более позитивные, чем даже ожидалось, поскольку если в предыдущем месяце мы получили прирост в 2,3 процента, то фактическая цифра составляла 3,7 процента. Таким образом, вполне ожидаемо, что график EUR/USD целенаправленно сходит вниз. Поведение цены в момент выхода новости смотрим ниже:

Рынок в полной мере отреагировал на новость, пройдя 80 пунктов в течение четырех часов.  Новость окончилась формированием нового тренда, как и в предыдущих двух вариантах.
 25.09.2015 ВВП США был опубликован размером 3,9 процента, что означало рост против предыдущего показателя, который был 3,7 процента. 

По всем законам логики график валютной пары EUR/USD должен направиться вниз, поскольку мы имеем отличный сигнал к росту экономики США. Как среагировал рынок, смотрим на картинке ниже:

На графике видно, что рынок никак не отреагировал на новость, причем помимо отсутствия реакции в нужную сторону мы можем наблюдать рост валютной пары на 75 пунктов, что не поддается никакой логике.

Подбивая итоги, можно с уверенностью сказать, что нас зачастую вводят в заблуждение, говоря о том, что новость всегда себя отрабатывает и приводит к сильному движению и перелому тренда.

По факту же мы увидели, что из четырех вариантов лишь в трех цена пошла по запланированному сценарию, причем эффект новости длился не более 4 часов, а по его окончанию формировался новый тренд противоположный полученным данным. Если говорить о доходности новости, то из четырех сделок с профитом 30 пунктов и таким же лосем мы бы получили приблизительно такие цифры: 30+30+30-30=60 пунктов прибыли.

Подсчет грубый без применения трейлинг стопа, который позволил бы выжать с рынка больше, но он в полной мере раскрывает потенциал без рисковой торговли по данному показателю на валютной паре EUR/USD.