Стратегия хеджирования криптовалюты, два варианта убрать курсовые риски
Одной из стратегий хеджирования валютных пар является стратегия, основанная на обратной корреляции этих активов.
Обратная корреляция означает, что цены двух выбранных активов движутся в противоположных направлениях, то есть по одной валюте, в одно и то же время, наблюдается восходящий тренд, а по другой нисходящий.
Например, противоположную корреляцию имеют такие валютные пары как EURUSD и GBPUSD значит, при росте цены на EURUSD будет падать стоимость пары GBPUSD совершив две сделки в одном направлении вы можете практически хеджировать свою позицию.
При этом если вы удачно подберете валютные пары появится возможность зарабатывать на положительном свопе, не опасаясь за изменение курса.
Благодаря хеджированию криптовалют появится возможность гарантированно зарабатывать на стейкинге, получая проценты за блокировку активов.
Всего то только и нужно, что найти активы с обратной корреляцией, для этих целей можно использовать специальную таблицу:
Как ведете наименьший коэффициент корреляции по таблице составляет 0,2, то есть все активы движутся в одном направлении. Для поиска так же можно использовать индикатор корреляции, но и он врядли даст какой либо положительный результат.
Суть вопроса заключается в том, что практически все криптовалюты имеют прямую корреляцию, они одновременно дорожают и так же одновременно падают в цене. Только кто то быстрее, а кто-то немного медленнее.
Поэтому использовать стратегию хеджирования на криптовалютах так же как на обычных валютах, к сожалению не удастся.
А как же хеджировать криптовалюты?
Выходит, что хеджирование криптовалют не возможно, но к счастью это не совсем так, просто тут требуется применить немного другой подход.
То есть взять для хеджирования сторонний актив, который имеет обратную корреляцию с криптовалютным рынком. К примеру, валютную пару USDJPY то есть купить доллар США за японскую йену:
Вы ведете, когда цена на Биткоин падает доллар США начинает укрепляться по отношению к японской йене.
Возможно, вам найдется найти актив, имеющий еще более ярко выраженную корреляцию по отношению к криптовалютам.
В итоге можно сказать, что хеджирование криптовалют возможно, но немного в другом варианте, чем мы привыкли его видеть на обычных валютах. Но в результате вы компенсируете убытки по криптовалюте за счет прибыли по другому активу.
Второй вариант "Локирование криптовалют"
Если вы себя хотите обезопасить при стейкинге, то так же можно использовать и локирование, когда вы отправляете на стейкинг криптовалюту на бирже или у себя в кошельке и одновременно открываете сделку на продажу по той же криптовалюте у брокера криптовалют - https://time-forex.com/kriptovaluty/brokery-kriptovalut
В этом случае вы полностью исключите курсовые риски, так как сделка будет открыта по одному активу, и останется только ждать начисления процентов по стейкингу.