Корреляция валютных пар

Многие часто слышат утверждение о том, что курсы валют имеют устойчивую взаимосвязь. Однако практически нигде нет точных практических рекомендаций по применению полученных знаний на практике.

Чтобы в этом разобраться, следует рассмотреть понятие коэффициент коррекляции.

Корреляция - это соотношение или взаимосвязь. В понимании трейдеров или инвесторов этим понятием обозначается коэффициент взаимозависимости финансовых активов.

Этот показатель очень часто используется во многих стратегиях трейдинга, при этом следует заметить, что существует связь не только между валютными курсами, но и устойчивая корреляция между активами входящими в разные группы.

Более подробно рассмотрим зависимость курсов в отношении именно валютных курсов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР.
лучший выбор на данный момент .

Известно, что все валютные пары в определенной степени зависят друг от друга, таблица корреляции валютных пар:

В таблице представлен перечень наиболее ликвидных финансовых инструментов.

В числовом выражении отображен уровень взаимозависимости: 1 – абсолютное совпадение ценовых колебаний, а -1 – противоположное.

В сети можно найти несколько стратегий, на основе данной взаимосвязи. Основная идея большинства из них заключается в том, что некоторые активы с высокой зависимостью немного запаздывают.

Подобные предположения нелепы и если разобраться в принципах фундаментальности и устройства финансового рынка, то это станет очевидно.

Как использовать коэффициент корреляции валютных пар

Важно понять, что валюта – это практически самый востребованный актив. Значительные объемы купли/продажи провоцирую высокую волатильность, что в свою очередь приводит к рыночному шуму.

Все существующие аналитические инструменты были разработаны в течение 20 века и применялись исключительно с целью определения динамики развития стоимости фондовых активов.

Акции и государственные облигации прогнозируются легче, чем национальные денежные единицы, текущая цена которых зависит скорее от объемов и психологических настроений крупных участников торгов, чем от макроэкономических показателей.


NYSE – крупнейшая торговая площадка, индекс которой рассчитывается посредством среднего значения стоимости акций американских компаний.

Дело в том, что показатель данного индекса фактически отображает текущее состояние экономики США. Благодаря этому можно судить о психологии маркет мейкеров и применять полученные знания в торговле на Форекс. Следует знать, что положительная тенденция на фондовых рынках привлекает инвестиции, а отрицательная обеспечивает прирост капиталовложений в государственные облигации, что укрепляет национальную валюту.

Коэффициент корреляции графиков NYSE и валютных пар, в которых USD является числителем, составляет в среднем -0,87. Иными словами, график фондового индекса строится зеркально от упомянутых инструментов.

Взаемосвязь индекса NYSE с графиком валютной пары USD/CHF

Фондовые индексы проще прогнозировать посредством свечного и технического анализа, а полученный результат следует применять к торговле валютными парами.

Например, если на локальном уровне NYSE сформирован пин-бар, указывающий на смену тренда с восходящего на нисходящий, то следует на графике пары USD/CAD и открыть ордер By.

В этом случае установка страховочных ордеров нецелесообразна. Сделку следует закрыть по текущей цене в конце торгов на американской фондовой площадке.

Необходимые инструменты для практического применения данной тактики можно найти в статьях:

Корреляция валютных пар при правильном применении сможет значительно улучшить финансовый результат трейдинга.

Joomla templates by a4joomla