Как оптимизировать советник

К сожалению, на финансовых рынках практически не существует торговых советников, которые могли бы постоянно давать стабильный результат и не нуждались в перенастройке или оптимизации.

Для многих новичков понятие оптимизация может ассоциироваться с чем-то сложным и непонятным. На самом деле оптимизация, это простая подгонка параметров под сложившиеся условия на рынке.

Так, когда трейдер подгоняет определённый индикатор на истории, он тоже занимается оптимизацией, однако она просто выглядит немного иначе.

Почему необходимо проводить оптимизацию

Дело в том, что рынок движется своего рода циклами и ему свойственно набирать определённые темпы и маневры, которые повторялись ранее.

Таким образом, многие новички, да и профи часто встречают такую ситуацию, когда всеми забытый сливающий советник вдруг начинает приносить огромную прибыль, а новейшая разработка наоборот начала сливать депозит.
Такая ситуация встречается не редко, однако причина ее одна – рынок изменился. Конечно, визуально изменения рынка довольно трудно заметить, однако если валютная пара начала сокращать свой коридор движения либо вошла во флет, советник тут же реагирует на эти изменения.

Собственно если трейдер может еженедельно подправлять стратегию опираясь на свои наблюдения и визуализацию на истории, то с советниками дело обстоят совершенно иначе. Для оптимизации используется тестер стратегий, в котором есть функция генетического алгоритма, которая способна значительно ускорить процесс оптимизации.

Выбор модели оптимизации

Если вы работали и сталкивались с тестером стратегий, то наверняка знаете, что тестер производит как тестирование, так и оптимизацию по одной из трех моделей. Первая модель, а она же самая неточная как в плане теста, так и в плане оптимизации является «Контрольные точки».

Суть модели заключается в том, что в момент формирования цены данные берутся с ближайшего тайм фрейма.  Естественно из-за нехватки данных оптимизировать, используя данную модель просто нельзя.

Вторая модель, которая присутствует в тестере стратегий, называется «По ценам открытия». В отличие от предыдущей модели количество данных гораздо превосходит, поскольку используются уже сформировавшиеся бары. К сожалению если ваш советник открывает позиции по цене, а также может закрываться внутри самого бара данный подход не для вас.

Если вы же точно уверенны, что ваш советник открывает позицию только по закрытию свечи, то данная модель подходит именно вам, причем она является очень быстрой.

Третья и самая точная модель называется «Все тики». Суть модели состоит в том, что при обработке параметров берутся данные со всех тайм фреймов, что обеспечивает точность оптимизации экспертов торгующих внутри бара (скальперы, пипсовщики). Данный метод оптимизации обладает самой высокой точностью, но при этом самый время затратный.


Выбрать модель тестирования вы можете с помощью выдвижного меню в тестере стратегий напротив формы «Модель». Также чтобы начать оптимизацию не забудьте установить галочку «Оптимизация».
 
Правильный алгоритм оптимизации советника

Многие новички, которые впервые сталкиваются с оптимизацией, допускают огромнейшую ошибку, когда проводят оптимизацию по текущий момент. Такой подход сравним с игрой в рулетку, поскольку вы никак не можете проверить ваши настройки, ибо они уже подогнана под рынок форекс.

Вместо этого профессионалы используют метод форвард теста. Суть такой схемы заключается в том, чтобы разбить исторический отрезок на оптимизацию и тестирование. Так, если взять исторический участок за 100 процентов, то на 709 процентном отрезке производится оптимизация настроек, а на остальных 25 форвард тест ваших полученных настроек. Таким образом, вы сможете увидеть, как ваши подобранные параметры могут вести себя в будущем.

Чтобы приступить к самому процессу оптимизации следует настроить ряд критериев, которые помогут отсечь нереальные результаты оптимизации. Для этого в тестере стратегий войдите в настройки советника и переключите вкладку на «Оптимизация». В этой вкладке вы можете задать значения ограничения по минимальному балансу, максимальной прибыли в процентах, минимальному уровню маржи и максимальной просадке, непрерывному убытку и непрерывному количеству убыточных сделок, а также непрерывный выигрыш, непрерывное количество выигранных сделок.

 
Затем перейдите непосредственно во входные параметры советника. Как вы можете видеть, в настройках присутствует две колонки, а именно Значение и Старт. Для оптимизации укажите минимальное значение оптимизации параметра в строке Страт, а максимальное в строке Значение. Также не забудьте поставить галочку напротив строки, настройки которой будут оптимизироваться.

 
Далее нажмите «Ок» и начните оптимизацию. После того как вы стартуете тестер выдаст вам информацию по времени и количеству выборок. По окончанию оптимизации зайдите в раздел «Результаты оптимизации» и выберите парочку приемлемых результатов.

 
После того как вы выберите приемлемые параметры проведите форвард тест на истории и если он окажется удовлетворительным, то можете смело ставить эти настройки. Помните, чем на большем отрезке вы будете делать оптимизацию, тем устойчивей будут настройки. Скачать советники вы можете в разделе http://time-forex.com/sovetniki
Joomla templates by a4joomla