Стратегия парного трейдинга в биржевой торговле
Парный трейдинг – это довольно простая стратегия, которая предполагает получения прибыли за счет корреляции нескольких активов.
То есть в биржевой торговле используется принцип – если цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене.
Сама концепция парного трейдинга зародилась в 1980-х годах благодаря математикам и квантовым аналитикам в инвестиционном банке Morgan Stanley.
С тех пор стратегия претерпела значительные изменения и развитие, став доступной и привлекательной для широкого круга инвесторов.
Сегодня парный трейдинг является одной из наиболее популярных стратегий на фондовых рынках, благодаря своей уникальной способности минимизировать риски и стабилизировать доходность в любых рыночных условиях.
Обычно это акции компаний из одной и той же отрасли или другие активы, цены на которые движутся синхронно. Трейдеры используют специальные программы и алгоритмы для отслеживания корреляций и определения подходящих пар активов.
Парный трейдинг имеет ряд преимуществ, среди которых основными выступают стабильность и возможность извлечения прибыли даже на падающем рынке. Однако, как и любая другая стратегия, он имеет свои недостатки.
Основным из них является сложность в подборе активов и необходимость постоянного мониторинга рынка. Кроме того, эта стратегия может потребовать значительных инвестиций для достижения значимой прибыли.
Поэтому попробуем разобраться на каких активах можно использовать стратегию парного трейдинга.
Парный трейдинг на акциях компаний
Самый простой пример заработка на акциях с помощью парного трейдинга приведен в Википедии. Суть данного варианта заключается в взаимосвязи цены на товары и цен на акции компаний связанных с производством данных товаров.
Фото2
К примеру, закономерно, что при росте стоимости нефти начинают расти в цене и акции нефтедобывающих компаний.
При парном трейдинге на акциях часто выбираются активы из одной отрасли. Предположим, что мы обнаружили, что акции компаний Apple и Microsoft имеют высокую прямую корреляцию. Как только стоимость ценных бумаг одной компании начинает расти производится покупка акций другой.
Парный трейдинг Биткоин и золото
На удивление и эти два актива имеют прямую и устойчивую корреляцию, поэтому при росте золота можно открывать длинную позицию по Биткоину.
Подробно связь цены на золото и цены на биткоин описана в статье - https://time-forex.com/interes/korrelacya-zoloto-bitcoin
Как видите, эти два актива движутся практически параллельно и отлично подходят для парного трейдинга, данный факт подтверждён не однократно. В данный момент золото подорожало до отметки в 1990 долларов за 1 унцию и Биткоин поднялся в цене выше 29000 за одну монету.
Парный трейдинг на валютных парах
Для данной стратегии требуется выбрать валютные пары, имеющие прямую корреляцию и дальше перейти к непосредственному применению самой стратегии.
При этом наиболее эффективным решением является использовать индикатор корреляции, который будет показывать актуальную информацию по взаимосвязи валютных пар.
Важно учесть, что успешное применение стратегии парного трейдинга требует от трейдера определенных навыков и знаний. Вот несколько советов и рекомендаций для трейдеров, использующих эту стратегию:
- Прежде всего, необходимо тщательно проанализировать два выбранных актива, чтобы убедиться в их взаимосвязи.
- Нужно постоянно следить за динамикой цен выбранных активов, чтобы своевременно отреагировать на изменения.
- Не стоит забывать о риск-менеджменте: при открытии сделки необходимо заранее определить уровни стоп-лосса и тейк-профита.
- Не стоит полагаться только на парный трейдинг - он должен быть лишь частью общей торговой стратегии.
Конечно, корреляция не всегда является идеальной. Иногда активы, которые имеют высокую корреляцию, могут двигаться в противоположных направлениях. Это называется отрицательной корреляцией. В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность.