Стратегия торговли на импульсах.

Импульсная торговая стратегия – это самый простой и в тоже время один из самых эффективных подходов для торговли на финансовых рынках.

Торговля на импульсах рынка  сводится к тому, чтобы покупать растущие активы и в тоже время продавать падающие.

Между прочим, трейдер применяющий импульсную стратегию никогда не вникает в суть произошедшего, ведь они плывут словно по течению преследуя волнообразные движения рынка.

Причины прибыльности импульсных стратегий

Что бы понять в какую сторону происходит покупка или продажа подымается статистика, а именно проводится анализ определенного исторического отрезка, чтобы понять на какой процент происходит отклонение и какую имеет тенденцию на данном этапе актив.
Во всех игроков, которые практикуют внутри дневной трейдинг постоянно возникают вопросы о том, как в современных условиях, где крупные игроки то и делают, что стараются вынести стопы и создают различные обманные маневры, стратегия такого рода может оставаться прибыльной.

На самом деле в основе данной стратегии лежит психологическое поведение толпы. Так, если крупный игрок или толпа начинает толкать цену к определенной точке, то в это движение начинает вовлекается все большее количество игроков, а цена в свою очередь как по инерции берет больше пунктов нежели должна была. Таким образом, из-за не изменчивости поведения толпы данный подход остается актуальным и по сегодняшний день.

Импульсная торговля превосходит так называемую оптимизирующую торговлю на форекс, однако ей присущие довольно большие просадки, которые можно уменьшить за счет введения в стратегию фильтра в виде фундаментального анализа или проще говоря новостей.

Период статистического анализа и выбор валютной пары

Самым популярным периодом для анализа и подбора статистической выборки при импульсной торговле считается три месяца. Однако этот период взят с книг и практически не несет под собой каких либо доказательств, поэтому если вы относитесь к данному утверждению скептически и хотели бы отслеживать выборку за больший период – вы будете правы.

Однако чтобы доказать эффективность данной выборки трейдерами проводилось тестирование при котором брались разные выборки с периодами от двух недель до шести месяцев. Результат данного теста можно увидеть ниже:

 
Изучив результаты тестирования можно увидеть, что из 12 выборок с различными временными периодами лишь одна трехмесячная оказалась прибыльной, поэтому данный вариант является самым оптимальным. Среднюю эффективность по разным выборкам можно увидеть ниже:

 
Импульс временного ряда

Импульсные стратегии временного ряда считаются самыми простыми торговыми тактиками следования за ценой. Так, суть данного подхода сводится к тому, что мы будем открывать короткую позицию, если цена будет находиться ниже определенного уровня, который был установлен нами некоторое время назад во время тестирования.

А также будем открывать длинную позицию в начале каждой недели, если цена будет выше своего уровня определенное время назад.

Собственно мы делаем статистическую выборку и если цена в начале недели будет выше определенного среднего значения – мы покупаем, а если ниже  - продаем.

У любого практикующего на форекс трейдера появится вполне закономерный вопрос, а какие валютные пары лучше всего использовать? Изначально мы провели огромный тринадцатилетний тест на четырех валютных парах, а именно на евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/франк.

Принцип был следующий: открывалась позиция в начале месяца в сторону в зависимости от нахождения цены относительно статистической выборки и удерживалась ровно месяц, по окончанию которого сделка закрывалась. Результат теста ниже:

 
Результат тестирования стратегии оказался довольно впечатляющим, поскольку прибыльность всех вариантов переваливает за 100 процентов от депозита. Если всмотреться в диаграмму вы заметите, что для определения импульса были взяты исторические данные за 1,6,3, 12 месяцев и вор всех вариантах стратегия показала отличные результаты.

В заключение стоит отметить, что импульсная торговля, которая основываться на анализе исторических данных и поиске импульса за длительный период больше схожа с инвестированием, нежели с активным трейдингом. Однако данный подход позволяет людям с небольшой занятостью извлекать прибыль с рынка, что делает данный подход очень привлекательным.
Joomla templates by a4joomla