Стратегия торговли на спредах

Каждый новичок или посторонний человек, услышав слово биржа и торговля подразумевает покупку или продажу определенного актива с целью заработать на разнице в ценах.

Собственно каждый трейдер, кто никогда не слышал о торговле на спредах, ведет именно такую в классическом понимании торговлю, где старается купить или продать актив с целью заработка на его внутри дневном движении.

Проще говоря, для 90 процентов трейдеров торговый процесс сводится к обычным спекуляциям. Однако именно спекулятивная торговля на одном активе считается самым рискованным методом и подходом при работе на бирже.

Ведь все довольно просто, если вы вошли в покупку и цена пошла на 100 пунктов вверх вы заработали, а если цена пошла вниз вы проигрываете эти 100 пунктов.

Собственно в этом и заключается высокий риск, а если учесть кредитное плече и различные комиссии, то риск становится гораздо выше, чем мы предполагали.

Стратегия торговли на спредах – это особый подход к хеджированию рисков, благодаря которому ваш заработок практически не подвержен каким-то сильным ценовым изменениям актива. Сама тактика торговли спредами является свинговой, поскольку трейдер может месяцами удерживать позицию при этом в удачный момент выйти с хорошим профитом.

Как правило такого рода системы позволяют заработать 5-10 процентов в месяц, поэтому они не обрели большой популярности на рынке форекс.

Основа стратегии торговли на спредах

Как уже говорилось торговля на спредах – это своего рода хеджирование, в котором участвует два разнонаправленных актива. Собственно все под хеджированием подразумевают открытие двух разнонаправленных ордеров по базовому и исходному инструменту, для примера покупаем акцию и одновременно продает CFD на  эту акцию в таком же денежном эквиваленте.

Цель такого хеджирования – нивелировать риски при падении цен на акции, а в качестве приятного бонуса получить дивиденды. При торговле спредами в основном берутся активы с одной области, но при этом они должны быть разными.

Так в основной задачей при торговле спредами является выбрать два актива с одной и той же области  с очень высоким уровнем корреляции. Как правило, лучшими активами являются акции в одной и той же области, для примера акция лидера отросли и ее первого конкурента (AMD и Intel).

Естественно когда экономика процветает, графики этих акций будут идти одновременно вверх, в чем собственно состоит и вся суть стратегии.

Вторым шагом после выборов активов с одной отросли, а именно лидера и конкурента необходимо четко определится, какая из акций является гораздо сильнее.

Для примера все вы прекрасно знаете о таком известном заведение быстрого питания как Макдональдс где можно купить картошку фри ну и гамбургер с колой.

Однако в вашем городе есть аналогичные заведения, например Мастер Кук или Чикен Хат где можно купить такую же картошку и гамбургер с колой, где цена немного меньше. Собственно если сравнивать эти заведения вы четко понимает, что Макдональдс является чистым лидером относительно предложенных двух заведений.

Третьим шагом после определения лидера и конкурента стоит разбить вашу суму поровну, дабы купить акции лидера и в этот же момент продать акции более слабого конкурента одинаковым денежным объемом.

Наверное, вы скажите, что с такой операции просто невозможно выжать прибыль, поскольку акции с одного сектора будут двигаться в унисон, а мы только потеряем на комиссии. Однако суть торговли на спредах состоит в том, что мы выбираем сильную акцию и более слабую не просто так.

Принципы заработка стратегии.

При дальнейшем экономическом росте акция лидера будет набирать обороты гораздо быстрее, для примера раскрученный Макдональдс возьмет рост на 10 процентов, а его более слабый конкурент всего на 6 процентов.

И так, представим, что вы купили на пять тысяч долларов акции Макдональдса и продали на такую же суму акции его ближайшего конкурента. В случае роста экономики с позиции на покупку по акциям Макдоналдса вы заработаете 10 процентов, что составит 500 долларов, и одновременно потеряете 6 процентов из-за продажи акций ближайшего конкурента, что составит 300. 

В ходе такой операции вы получите профит в размере 500-300 = 200 долларов практически без какого-либо риска, а профит и является вашим спредом. Наверное, вы скажите, а если бы пошел экономический спад, а позиции остались в таком же направлении.

В этой ситуации мы также зарабатываем, поскольку от более дорогих акций инвесторы избавляются в последнюю очередь, чего не скажешь о конкурентах в этой же отрасли. В случае сильного экономического спада мы бы потеряли 6 процентов с акций по Макдональдсу и заработали бы 10 процентов с позиции на продажу по основному конкуренту.

Если математически подсчитать, то куда бы цена не пошла, в итоге мы б заработали свои 200 долларов.

В заключение хотелось бы отметить, что торговля спредами основывается на простой психологии поведения человека им его жадности. Однако существует один огромный минус при работе по такому методу.

Так очень важно найти инструменты, которые будут иметь сильный коэффициент корреляции, при этом при выборе позиции необходимо не ошибиться с сильным и слабым активом, поскольку в случае такой ошибки куда бы не шла цена результат может быть отрицательный.

Joomla templates by a4joomla