Оценка эффективности самых популярных свечных моделей
Каждый учебник по биржевой торговле говорит нам о том, что график цены это самый первый источник информации на который необходимо смотреть трейдеру, а уж потом применять какие либо индикаторы и торговые системы.
Действительно, анализу графиков посвящены многие книги, причем свечной анализ занимает особую иерархию, поскольку торговля без применения каких либо торговых инструментов является высшим пилотажем, к которому стремятся практически все начинающие трейдеры.
Со временем трейдеры выделили порядка трех десятков различных свечных паттернов, многие из которых действительно работают, а некоторые со сменой рынков перестали показывать эффективность.
Однако существуют наиболее популярные свечные модели, которых насчитывается не более 5 штук.
Популярными они стали не из-за своей эффективности, а лишь потому, что они очень часто встречаются и легко определяются на взгляд.
Но так ли эффективны популярные свечные модели?
Неужели самые простые комбинации, которые так часто встречаются и легко поддаются анализу даже новичкам, могут давать прибыльные сделки? К сожалению вы не найдете ответы ни на одном сайте на эти вопросы, поэтому мы решили вместе с вами сделать оценку эффективности самых популярных свечных моделей.
Конечно, сложные вычислительные формулы мы не будем применять, а лишь на истории узнаем какие свечные модели действительно работают, какой процент срабатывания той или иной комбинации и подобьем итоги о возможной эффективности торговли применяя самые распространенные свечные модели.
Для проведения нашего исследования мы выбрали отрезок времени в полгода, а именно с 1.01.2015 по 30.06.2015. Оценка эффективности будет проводиться только на валютной паре евро/доллар на часовом тайм фрейме, поэтому результаты, которые будут получены, показывают реальную ситуацию лишь при таких условиях, поскольку при смене инструмента или временного периода результат может быть совсем другим.
Почему именно евро/доллар и часовой график?
Все очень просто, часовой график применяют большинство трейдеров при анализе японских свечей, а евро/доллар из-за того что это само чаще применимая валютная пара. Для себя мы сделали определенную константу, а именно если цена прошла минимум 15 пунктов после появления сигналов значит паттерн эффективен, если же нет, значит, относим его к убыточным.
Первая свечная модель, которую мы решили рассмотреть называется «Поглощение». Если вкратце, то это паттерн разворотного типа, который состоит из двух свечей, причем тело второй свечи полностью перекрывает первое. В ходе исследования за полгода нами было зафиксировано 53 сделки, причем эта комбинация появлялась настолько часто, что входе анализа на истории казалось, что она везде.
Однако из всех появившихся сигналов лишь 27 отработали себя, а в остальных 26 случаях тренд продолжал свое движение. Таким образом, эффективность поглощения крайне слабая, поскольку в 49 процентах случаев цена остается без изменений, а 51 процентах случаев цена преодолевала барьер в 15 пунктов.
Вторая не менее популярная свечная модель, которую очень легко применять и часто встречается, является Молот. Молот относится к разворотным свечным комбинациям и возникает на медвежьем рынке в виде белой свечи с длинной тенью и малым телом, что очень напоминает молот.
В ходе исследования выяснилось, что в течение полугода было зафиксирована 36 случаев появления Молота, причем 20 сигналов действительно показали разворот рынка, а в остальных 16 случаях цена продолжала свой тренд.
На фоне «Поглощения» молот оказался более эффективен, поскольку в 56 процентов зафиксированных сделок цена преодолела барьер в 15 пунктов, а в 44 процентов случаев цена продолжила свое движение без каких либо изменений в направлении тренда.
Так же часто применимая свечная модель «Повешенный», которая является практически аналогом выше рассмотренного «Молота». Возникает на бычьем тренде в виде свечи с длинной нижней тенью, слабым телом и фактически отсутствующим верхним хвостом.
В отличие от «Молота» в течение полугода паттерн возникал крайне редко, а всего было зафиксировано 18 случаев, причем в 13 рынок реально разворачивался, а в 5 продолжал свое движение. Эффективность «Повешенного» на порядок выше, поскольку в 72 процентах сделок цена с легкостью преодолевала барьер в 15 пунктов, а в 28 процентах случаев тренд продолжал свое движение без каких-либо изменений.
Четвертая свечная модель, которая относится к продолжению тренда и применяется довольно часто новичками называется «Три черные вороны». Состоит из трех постепенно понижающихся бычьих свечек, которые говорят о рождении нового тренда, если возникли на бычьем рынке или о продолжении тенденции, если возникли на медвежьем тренде.
За проанализированные полгода комбинация возникала 40 раз, причем в 23 случаях цена двигалась в направлении сигнала, а в 17 случаях происходил разворот цены или возврат в исходную точку. В 57 процентов случаев свечная комбинация успешно отрабатывала себя и лишь в 43 процентов случаев, происходил нежелательный разворот.
По окончанию исследования стало очевидно, что паттерн «Поглощение» на данном этапе слабо эффективен, поскольку если учитывать погрешность в расчетах, которая может составлять 1-2 процента, то используя этот паттерн, вы играете в монетку и не более того.
Самым эффективным паттерном среди рассмотренных оказался «Повешеный», а его высокий процент срабатывания позволяет нам применять его даже на Бинарных опционах, а уж тем более на рынке форекс.