Estrategias algorítmicas
Según los últimos datos, la mitad del volumen de negociación de acciones estadounidenses en la bolsa de valores se realiza mediante negociación algorítmica.
Hoy en día, gracias a los algoritmos, se realizan millones de transacciones en la bolsa de valores y en el mercado Forex utilizando algoritmos ya preparados que pueden reemplazar completamente a una persona.
Vale la pena señalar que con la ayuda de programas especializados, los operadores lograron una velocidad tremenda en la apertura y cierre de órdenes, lo que condujo al desarrollo del comercio de alta frecuencia.
Historia del desarrollo del comercio algorítmico.
No es ningún secreto que antes de la década de 1970, la negociación en bolsa se desarrollaba como una subasta, donde multitudes de comerciantes se reunían en plataformas especializadas, pagaban una plaza y, en la práctica, realizaban sus transacciones.
Este desarrollo de la bolsa de valores y de las comunicaciones dio lugar gradualmente a la posibilidad de la negociación algorítmica, a medida que un número cada vez mayor de actores de la bolsa comenzaron a abandonar la negociación tradicional en el parqué y prefirieron el trabajo remoto en la oficina.
Un avance especial en el desarrollo de algoritmos y el comercio con la ayuda de varios robots se produjo después de que los analistas de IBM publicaran en 2001 un informe sobre la ventaja de un algoritmo sobre una persona y dieron un ejemplo de cómo una estrategia simple de proporcionar un precio a un agente tenía un efecto gran ventaja sobre un jugador inexperto.
Fue la publicación de este informe, así como la conexión activa de los intercambios globales en una sola red, lo que dio un fuerte impulso al desarrollo de este segmento.
Vale la pena señalar que por comercio algorítmico nos referimos al uso de algoritmos y programas que tienen un algoritmo para abrir y cerrar transacciones bajo ciertas condiciones. Vale la pena señalar que con el desarrollo de la red global, comenzó a desarrollarse el llamado comercio de alta frecuencia, cuyo significado es que el algoritmo recibe antes que el comerciante ciertos datos, sobre cuya base se concluyen las transacciones con riesgos mínimos. .
Estrategias algorítmicas y sus tipos.
Vale la pena señalar que el comercio algorítmico ocupa el segmento más competitivo de la bolsa de valores, por lo que en los últimos años el comercio se parece a una batalla entre algoritmos y tecnologías.
En realidad, aquellas empresas que han conquistado este segmento deben mejorar y modernizar constantemente sus algoritmos, ya que una competencia tan alta conduce a la rápida obsolescencia de los robots. Por ejemplo, una de las empresas especializadas en operaciones de alta frecuencia perdió más de 400 millones de dólares en sólo 45 minutos debido a un fallo en el algoritmo, y miles de órdenes abandonadas tuvieron un impacto bastante fuerte en el mercado de valores, lo que hizo tambalear la confianza en las acciones. mercado debido a manipulaciones con partes de dichas empresas.
Si hablamos de estrategias, se dividen condicionalmente en:
1) Arbitraje
Utilizando algoritmos, los traders tienen la oportunidad de realizar operaciones de arbitraje, que se basan en patrones de correlación de ciertos activos del mismo o de diferentes segmentos.
Así, al encontrar un cierto patrón en el movimiento, el algoritmo realiza operaciones de arbitraje sobre la divergencia o convergencia de los movimientos de precios, que ocurren con un retraso de una fracción de segundo.
Por lo tanto, sólo con la ayuda de asesores y algoritmos se puede implementar este tipo de estrategia libre de riesgos. 2) Estrategias basadas en la anticipación
Muchos comerciantes colocan sus servidores con algoritmos cerca de los edificios de la bolsa, lo que les permite obtener la máxima velocidad de ejecución de órdenes y acceder a la información sobre los precios antes que otros participantes en la bolsa.
Por lo tanto, al tener una ventaja en la velocidad de obtención de información y ejecución de órdenes, los traders construyen sus estrategias basándose en operaciones de alta frecuencia. 3) Tácticas de los creadores de mercado
No es ningún secreto que para mantener la liquidez de cualquier instrumento se necesitan creadores de mercado.
En el mercado de divisas, esta categoría de empresas que utilizan este tipo de estrategias proporcionan simplemente una liquidez enorme y, al mismo tiempo, lideran el mercado de la manera que necesitan. También vale la pena señalar que algunas empresas pagan mucho dinero para crear dicha liquidez en instrumentos impopulares y poco líquidos. Consecuencias del desarrollo del comercio algorítmico
Como resultado del desarrollo del comercio algorítmico, se han producido cambios bastante positivos para el comerciante común.
Estos cambios incluyen una liquidez muy alta en casi todos los instrumentos principales, gracias a la cual siempre podrá abrir su transacción al precio indicado. Además, debido a la competencia de estas empresas, el valor del diferencial se ha reducido considerablemente, lo cual es una buena noticia.
Sin embargo, vale la pena señalar que las grandes empresas creadores de mercado a veces abusan e intentan manipular el mercado, lo que conduce a recotizaciones y cambios de precios fuertes e impredecibles, por lo que muy a menudo se eliminan los stop. Por cierto, la aparición de la frase "Eliminar a la multitud" apareció precisamente con el desarrollo del comercio algorítmico.