Evaluación de la efectividad de los patrones de velas más populares
Todos los libros de texto sobre negociación de acciones nos dicen que el gráfico de precios es la primera fuente de información que un comerciante debe considerar y solo después aplicar los indicadores y sistemas de negociación.
De hecho, muchos libros están dedicados al análisis de gráficos, y el análisis de velas japonesas ocupa una jerarquía especial, ya que operar sin el uso de ninguna herramienta comercial es la mayor acrobacia aérea por la que se esfuerzan casi todos los operadores novatos.
Con el tiempo, los operadores han identificado alrededor de tres docenas de patrones de velas diferentes, muchos de los cuales realmente funcionan y algunos dejaron de mostrar efectividad a medida que cambiaron los mercados.
Sin embargo, existen los modelos de velas más populares, de los cuales no hay más de 5 piezas.
Se han vuelto populares no por su eficacia, sino sólo porque son muy comunes y fáciles de identificar a simple vista.
Pero, ¿son realmente tan efectivos los patrones de velas populares?
¿Pueden las combinaciones más simples, que ocurren con tanta frecuencia y son fáciles de analizar incluso para principiantes, generar operaciones rentables? Desafortunadamente, no encontrará respuestas a estas preguntas en ningún sitio web, por lo que decidimos trabajar con usted para evaluar la efectividad de los modelos de velas más populares.
Por supuesto, no usaremos fórmulas computacionales complejas, pero solo aprenderemos de la historia qué patrones de velas realmente funcionan, qué porcentaje de tal o cual combinación funciona y sacaremos conclusiones sobre la posible efectividad del comercio utilizando los patrones de velas más comunes.
Para realizar nuestra investigación, elegimos un período de seis meses, concretamente del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015. La evaluación de efectividad se realizará únicamente sobre el par de divisas euro/dólar en un marco de tiempo horario, por lo que los resultados que se obtendrán mostrarán la situación real solo bajo tales condiciones, ya que si se cambia el instrumento o el período de tiempo, el resultado puede ser completamente diferente.
¿Por qué euro/dólar y gráfico horario?
Todo es muy simple, la mayoría de los traders utilizan el gráfico horario al analizar las velas japonesas y el euro/dólar debido a que es el par de divisas más utilizado. Hemos establecido una cierta constante para nosotros mismos, es decir, si el precio ha superado al menos 15 puntos después de que aparecen las señales, entonces el patrón es efectivo, pero si no, lo clasificamos como no rentable.
El primer patrón de velas que decidimos considerar se llama " Absorción ". En resumen, este es un patrón de tipo reversión que consta de dos velas, con el cuerpo de la segunda vela cubriendo completamente la primera. Durante el estudio, durante seis meses, registramos 53 transacciones, y esta combinación apareció con tanta frecuencia que al analizar el historial parecía que estaba en todas partes.
Sin embargo, de todas las señales que aparecieron, sólo 27 funcionaron, y en los 26 casos restantes la tendencia continuó. Por lo tanto, la eficiencia de absorción es extremadamente débil, ya que en el 49 por ciento de los casos el precio permanece sin cambios y en el 51 por ciento de los casos el precio ha superado la barrera de los 15 puntos.
El segundo patrón de velas igualmente popular, que es muy fácil de usar y que ocurre con frecuencia, es el Martillo . El martillo es un patrón de vela de reversión y aparece en un mercado bajista como una vela blanca con una sombra larga y un cuerpo pequeño, muy parecido a un martillo.
Durante el estudio, resultó que en seis meses se registraron 36 casos de aparición del Martillo, y 20 señales realmente mostraron una reversión del mercado, y en los 16 casos restantes el precio continuó su tendencia.
En el contexto de la "Absorción", el martillo resultó ser más efectivo, ya que en el 56 por ciento de las transacciones registradas el precio superó la barrera de los 15 puntos, y en el 44 por ciento de los casos el precio continuó moviéndose sin cambios de dirección. de la tendencia.
También se utiliza a menudo el modelo de vela "Ahorcado", que es prácticamente un análogo del "Martillo" discutido anteriormente. Aparece en una tendencia alcista en forma de vela con una larga sombra inferior, un cuerpo débil y prácticamente sin cola superior.
A diferencia del Hammer, el patrón apareció muy raramente en el transcurso de seis meses, y se registraron un total de 18 casos, de los cuales el mercado giró en 13 y continuó su movimiento en 5. La efectividad del "Ahorcado" es mucho mayor, ya que en el 72 por ciento de las transacciones el precio superó fácilmente la barrera de los 15 puntos, y en el 28 por ciento de los casos la tendencia continuó sin cambios.
El cuarto patrón de velas, que se refiere a la continuación de la tendencia y es utilizado con bastante frecuencia por los principiantes, se llama " Tres cuervos negros ". Consta de tres velas alcistas que disminuyen gradualmente, que indican el nacimiento de una nueva tendencia si surgió en un mercado alcista o la continuación de una tendencia si surgió en una tendencia bajista.
Durante los seis meses analizados, la combinación se produjo 40 veces, y en 23 casos el precio se movió en la dirección de la señal, y en 17 casos hubo una reversión del precio o un regreso al punto de partida. En el 57 por ciento de los casos, la combinación de velas funcionó con éxito y sólo en el 43 por ciento de los casos se produjo una reversión no deseada.
Al final del estudio, resultó obvio que el patrón de "Absorción" en esta etapa es poco efectivo, ya que si tenemos en cuenta el error en los cálculos, que puede ser del 1 al 2 por ciento, entonces con este patrón estás jugando. con una moneda y nada más.
El patrón más efectivo entre los considerados fue “El Ahorcado”, y su alto porcentaje de éxito nos permite utilizarlo incluso en Opciones Binarias , y más aún en el mercado Forex.