Una estrategia Forex sencilla basada en la correlación: ¿qué nos ocultaban los brokers?
En la terminología del comercio en línea, el concepto de "correlación" significa la relación en el precio de los instrumentos financieros.
Existe una estrategia bien conocida para ganar dinero con las diferencias de diferenciales, que se basa en la correlación.
Al colaborar con corredores confiables que brindan acceso a liquidez interbancaria, la diferencia entre los precios de compra/venta de un activo (Bit/Ask) siempre es flotante.
Durante los períodos de alta liquidez (publicación de datos macroeconómicos), el diferencial se amplía y durante los períodos de liquidez moderada, se estabiliza.
La liquidez variable es causada por el predominio de la demanda sobre la oferta.
Una estrategia bien conocida para ganar dinero con la correlación.
Existe un concepto llamado "coeficiente de correlación".
Este valor varía en el rango de 1 a -1, donde 1 significa una relación directa de instrumentos financieros (los gráficos se mueven sincrónicamente) y -1 significa una relación opuesta (los precios de los activos se desarrollan en la dirección opuesta). Si el coeficiente de correlación es 0, esto indica que no existe conexión entre los activos. Por ejemplo, la fijación de precios de los índices bursátiles es prácticamente independiente del coste los futuros .
La esencia de la conocida estrategia de correlación es abrir 2 transacciones en la misma dirección sobre activos cuyo coeficiente de correlación tiende a -1. Esta es una especie de cobertura .
Cuando el diferencial se amplía, ambas órdenes se cierran con una ganancia igual al rango del diferencial tomado.
Esta táctica comercial parece bastante simple y su descripción se puede encontrar en muchos sitios de información. Sin embargo, los autores de estas revisiones no mencionan que, además de la correlación, es importante tener en cuenta el moderado diferencial de mercado de estos activos, que en total no debería exceder los 3 puntos.
Además, las operaciones deben abrirse durante un período en el que el diferencial sea mínimo. Determinar esto de antemano sólo es posible mediante un trabajo competente con los gráficos de grupos, que son inaccesibles para muchos operadores novatos.
Una alternativa más asequible
De hecho, existe una forma más sencilla de ganar dinero con las correlaciones, en la que prácticamente no existen riesgos comerciales.
Para entender el principio del trading, primero debes prestar atención a la tabla de correlación:
Como puede ver, el coeficiente de correlación de los pares de divisas USD/SEK y EUR/USD es negativo e igual a -0,809.
Esto sugiere que los gráficos de precios de estos activos siempre se mueven en la dirección opuesta.
Ahora vale la pena mostrar un poco de imaginación e imaginar: qué sucederá si abre simultáneamente 2 transacciones en la misma dirección con estos activos y los mantiene durante un mes, a pesar de que el swap sobre ellos será positivo.
Lamentablemente, todos los corredores conocen esta oportunidad de obtener ganancias, por lo que es importante trabajar únicamente con empresas que brinden a los clientes acceso directo a la liquidez interbancaria.
Consideremos la aplicación práctica de esta estrategia usando el ejemplo del banco Dukascopy:
El sitio web oficial del corredor proporciona una sección "Especificaciones del contrato".
Tenga en cuenta que al transferir una orden de Compra abierta al día siguiente, el swap es positivo y será de 6,18 puntos. Desafortunadamente, al abrir una posición similar en EUR/USD, el swap es negativo y asciende a más de 11 puntos.
Por lo tanto, se debe considerar una opción alternativa. El coeficiente de correlación de los pares de divisas USD/SEK y AUD/USD también es negativo e igual a -0,778, que no es mucho menor que el valor comentado anteriormente.
Según las condiciones comerciales del corredor Dukascopy, el swap al transferir una orden de compra al día siguiente es -3,71:
Resulta que si abres simultáneamente dos órdenes de compra para los pares USD/SEK y AUD/USD, el beneficio será de 2,47 puntos diarios.
El depósito mínimo para empezar a operar con el broker Dukascopy es de 1000 USD.
Nivel de apalancamiento 1:100. Esto es suficiente para abrir transacciones con un volumen de 0,5 lotes. Así, el beneficio diario será de unos 15 USD, es decir, el 45% mensual.
El volumen óptimo para minimizar riesgos será de 0,2 lotes, lo que le permitirá ganar alrededor del 15% mensual del depósito inicial. No olvides que la noche del jueves al viernes el swap se cobra a tasa triple.
Conclusión
Ganar dinero con las correlaciones no sólo es posible, sino que también está al alcance de todos.
El ejemplo comercial presentado en el artículo no es una panacea. Las especificaciones del contrato de cada corredor
Al elegir un corredor, es importante estudiar detenidamente el acuerdo de usuario y asegurarse de que sea confiable.
Como ejemplo se presentó Dukascopy Bank, ya que sus actividades están reguladas por FINMA y la legislación vigente de Suiza, lo que garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios y la ausencia de conflictos de intereses.