Correlación de criptomonedas. Método de determinación
Las criptomonedas están representadas por una gran cantidad de monedas digitales, que tienen similitudes y son radicalmente diferentes entre sí.
Sin embargo, el gran entusiasmo causado por la introducción diaria de nuevo dinero electrónico en todos los sectores de la economía, y especialmente en el sector bancario, generó una enorme demanda y, como consecuencia, increíbles tasas de crecimiento del tipo de cambio.
Ahora no sólo los inversores con visión de futuro están invirtiendo activamente en este ámbito, sino también los ciudadanos comunes y corrientes que pueden ver cada día que Bitcoin ha alcanzado otro máximo y ha vuelto a subir de precio.
Sin embargo, invertir es una ciencia bastante compleja, por lo que es muy importante estructurar su cartera de tal manera que, en caso de cambios repentinos en el mercado, no pierda todo lo que ha acumulado mediante un trabajo agotador.
Método de correlación. Resumen de las principales criptomonedas
La correlación de criptomonedas es crucial al crear una cartera de inversión. La correlación se define como la similitud en los movimientos de precios entre activos comerciales completamente diferentes.
Vale la pena señalar que la correlación se mide utilizando un coeficiente y los activos pueden moverse de manera idéntica o en direcciones completamente opuestas, o puede no haber ninguna relación en absoluto.
Si hablamos del problema de la creación cartera de inversiones Basándonos en las criptomonedas, vale la pena señalar que todas las monedas digitales pertenecen a la misma industria, por lo que el impacto de las noticias de toda la industria, como los problemas con el exchange, puede provocar que el precio de todas las criptomonedas colapse simultáneamente.
Por eso es tan importante equilibrar una cartera de tal manera que, en caso de fuertes impactos del mercado, el inversor pueda minimizar sus pérdidas.
Para ello, será necesario seleccionar los activos de tal manera que la relación directa entre sus movimientos sea mínima.
Para determinar la correlación existen tanto enfoques matemáticos basados en cálculos largos y fórmulas de tres niveles, como soluciones ya preparadas en forma de indicadores especiales.
En este artículo, le sugerimos utilizar el indicador iCorrelationTable, que le permite calcular el coeficiente de correlación no solo entre criptomonedas, sino también entre pares de divisas, índices e incluso acciones.
Una vez que descargue el indicador al final del artículo, colóquelo en la carpeta Indicadores dentro de su directorio de datos.
Después de aplicar el indicador al gráfico, aparecerá una tabla de monedas frente a usted, a la que deberá agregar criptomonedas arrastrando sus nombres a la tabla.
El coeficiente de correlación oscila entre +1 y -1. Uno indica una coincidencia total de los movimientos de precios, mientras que -1 indica un movimiento completamente opuesto de los activos (si uno sube, el otro baja simultáneamente).
Entonces, si nos basamos en los datos de la tabla generada por el indicador iCorrelationTable, podemos ver que el par de divisas Bitcoin/Dólar tiene un coeficiente de correlación de +0,93 con el par Ethereum/Dólar, y de 0,82 con el par Dash/Dólar.
Esta alta correlación sugiere que, a medida que Bitcoin sube o baja, Dash y Ethereum seguirán la misma tendencia de precios. Por lo tanto, al operar con Dash y Ethereum, Bitcoin puede actuar como indicador de las futuras fluctuaciones de precios de estos activos.
Entre las criptomonedas neutrales prácticamente no correlacionadas, destacan los pares Ripple/USD y Bitcoin/USD. Su coeficiente de correlación es de tan solo 0,1, lo que indica una total falta de correlación.
Tampoco existe correlación entre Monero/Dólar y Ethereum Classic/Dólar, ya que el coeficiente de correlación es de tan solo 0,02. Dash/Dólar y Ethereum Classic/Dólar se mueven de forma neutral entre sí, ya que su coeficiente es de -0,05.
En conclusión, me gustaría señalar que la correlación de las criptomonedas puede ser de interés no solo para los inversores con el fin de cubrir riesgos, sino también para los comerciantes que desean construir su Estrategias de Forex.
Descargue el indicador de correlación iCorrelationTable
