Relación entre precio y volumen en la negociación bursátil. Gráfico de equivolumen
Muchos operadores, al realizar sus análisis bursátiles, utilizan un solo indicador: el volumen. El volumen del mercado es el motor, la imagen del mercado, y caracteriza muchos de los procesos que ocurren en el gráfico.
El volumen refleja la liquidez de un instrumento, revela la oportunidad de comprar o vender a un precio favorable y actúa como un imán que atrae a numerosos participantes.
Cualquiera que haya observado los movimientos y el volumen de las acciones probablemente haya visto una escena donde una gran afluencia de participantes, al acumular una posición importante, desploma el precio y lo empuja mucho más allá de su rango establecido.
Esta situación suele ocurrir cuando un grupo clave de participantes intenta romper un determinado nivel psicológico de precios. La aparición de un gran volumen puede indicar el final de una tendencia y un cambio de tendencia en el mercado.
El volumen de mercado es el motor que impulsa los precios. Saber interpretar correctamente el volumen de mercado permite reconocer el debilitamiento de una tendencia, confirmar la fuerza de una ruptura alcista o determinar si se trata de una falsa ruptura.
El gráfico anterior muestra claramente cómo el precio se movió por inercia, con un volumen que disminuyó antes de un cambio de tendencia. Por lo tanto, un operador experimentado podría fácilmente deducir del gráfico que no hubo un actor importante detrás de este movimiento y que pronto podría producirse una pausa y un cambio de tendencia.
Asimismo, la aparición de un volumen de precios significativo cerca de un nivel importante o en el momento de su ruptura puede servir como confirmación para una entrada al mercado. Por ejemplo, veamos las acciones de Sberbank. Los volúmenes muestran que la ruptura de los niveles locales de soporte y resistencia fue impulsada por una multitud de órdenes, no por la inercia del mercado.
Gráficos de volumen equivalente. Creación en MT4.
Los gráficos de volumen equivalente son especialmente populares entre los operadores. Se introdujeron por primera vez en 1971. Su esencia radica en mostrar el volumen del mercado no mediante datos individuales, sino creando gráficos especializados basados en él. Implementar este tipo de gráfico es visualmente sencillo: cuanto mayor sea el volumen, más anchas serán las barras dibujadas por la terminal.
Esto elimina la necesidad de que los operadores busquen información adicional, y las rupturas y otras situaciones del mercado se explican fácilmente en el propio gráfico. Como ejemplo, sugerimos ver cómo se ve una ruptura con confirmación en un gráfico de volumen equivalente:
Desafortunadamente, a diferencia del mercado de valores, el mercado Forex no ofrece la posibilidad de medir o visualizar el volumen de negociación real. Sin embargo, sí se puede medir el volumen de ticks. Naturalmente, por razones obvias, MT4 no ofrece este tipo de gráfico, pero eso no significa que sea imposible implementarlo en su terminal de trading MT4.
Para implementar un gráfico de volumen equivalente en la terminal de trading MT4, necesitamos recopilar la información más básica: el historial de ticks. Por alguna razón, los desarrolladores no guardan el historial de ticks, por lo que para recopilarlo, necesitaremos un asesor experto especial TickSave, que guardará automáticamente todos los cambios de ticks después de aplicarlo al gráfico.
Es importante comprender que los ticks se guardarán mientras su terminal de trading y el asesor experto estén en funcionamiento. Este historial puede servir como base para realizar pruebas y también puede ayudarle a crear gráficos de volumen equivalente.
Después de recopilar los datos, debe transformar sus ticks en un gráfico especial. El principio para crear un gráfico de volumen equivalente en MT4 es muy similar al de crear un gráfico Renko. Para ello, utilice el asesor experto EqualVolumeBars. Para empezar, instale el asesor experto en su terminal de trading arrastrando el archivo a la carpeta "expert".
Puede acceder a esta carpeta a través del menú Archivo. Tras instalar el asesor experto, aplique EqualVolumeBars al gráfico de minutos de cualquier par de divisas. En la configuración que aparece, en la línea "Ticks in Bars", especifique el número de ticks que formarán una vela.
Una vez que el asesor experto comience a funcionar, deberá abrir un gráfico sin conexión cuyo nombre corresponda al número de ticks por vela. Para ello, abra el menú Archivo y seleccione "Abrir sin conexión". A continuación, abra el gráfico correspondiente al número de ticks por vela.
Para que el gráfico de equivolumen funcione correctamente y aparezca en línea, debe ejecutar constantemente el asesor experto EqualVolumeBars en una ventana independiente, que enviará los ticks a nuestro gráfico. Vea a continuación un ejemplo de comparación entre un gráfico estándar y uno de equivolumen:
En conclusión, me gustaría señalar que los volúmenes tienen un impacto tremendo en los movimientos de precios, y en la primera parte del artículo intentamos ilustrarlo con ejemplos. Hablando de un gráfico de volumen equivalente para el mercado Forex, cabe destacar que permite observar el precio desde una perspectiva completamente diferente y es especialmente útil para los operadores que utilizan de pipsing y scalping.
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