Estrategia de trading impulsivo.
La estrategia de trading impulsivo es la más sencilla y, al mismo tiempo, una de las más efectivas para operar en los mercados financieros.
Operar con el impulso del mercado se reduce a comprar activos al alza y vender simultáneamente los que bajan.
Por cierto, un operador que utiliza una estrategia de impulso nunca profundiza en la lógica subyacente de lo que sucede, ya que simplemente se deja llevar por la corriente, siguiendo los movimientos ondulantes del mercado.
Razones por las que las estrategias de momentum son rentables
Para entender hacia dónde va una compra o venta se analizan estadísticas, específicamente se analiza un periodo histórico específico para determinar la desviación porcentual y la tendencia actual del activo.
De hecho, esta estrategia se basa en el comportamiento psicológico de la multitud. Si un jugador importante o una multitud empieza a impulsar el precio hacia cierto punto, cada vez más jugadores se ven atraídos a este movimiento, y el precio, a su vez, gana más puntos de lo debido, como por inercia. Por lo tanto, debido a la naturaleza inmutable del comportamiento de la multitud, este enfoque sigue siendo relevante hoy en día.
El trading impulsivo es superior al llamado trading optimizado en Forex, sin embargo, se caracteriza por caídas bastante grandes, que se pueden reducir introduciendo un filtro en la estrategia en forma de análisis fundamental o, más simplemente, noticias.
Periodo de análisis estadístico y selección de pares de divisas
Tres meses se considera el período más común para analizar y seleccionar una muestra estadística para el trading de momentum. Sin embargo, este período se basa en la literatura y prácticamente no cuenta con evidencia que lo respalde, así que si duda de esta afirmación y prefiere seguir la muestra durante un período más largo, está en lo cierto.
Sin embargo, para comprobar la eficacia de esta muestra, los operadores realizaron pruebas con diferentes muestras durante periodos que oscilaban entre dos semanas y seis meses. Los resultados de esta prueba se pueden consultar a continuación:
Tras examinar los resultados de las pruebas, observamos que, de 12 muestras con diferentes períodos de tiempo, solo una muestra de tres meses resultó rentable, lo que la convierte en la opción más óptima. El rendimiento promedio de las diferentes muestras se puede ver a continuación:
Momentum de Series Temporales.
Las estrategias de momentum de series temporales se consideran las tácticas de trading más sencillas para seguir el precio. La esencia de este enfoque reside en abrir una posición corta si el precio está por debajo de cierto nivel, establecido previamente durante las pruebas.
También abrimos una posición larga al principio de cada semana si el precio está por encima de su nivel anterior.
Creamos una muestra estadística y, si el precio al principio de la semana está por encima de cierto promedio, compramos; si está por debajo, vendemos.
Cualquier operador de Forex experimentado se preguntará naturalmente: ¿qué pares de divisas son los mejores? Inicialmente, realizamos una prueba masiva de trece años con cuatro pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF.
El principio era el siguiente: se abría una posición lateral a principios de mes, dependiendo de la posición del precio en relación con la muestra estadística, y se mantenía durante exactamente un mes, al final del cual se cerraba la operación. El resultado de la prueba se muestra a continuación:
Los resultados de las pruebas de la estrategia fueron impresionantes, con una rentabilidad superior al 100% del depósito en todas las variantes. Si observa detenidamente el diagrama, observará que se utilizaron datos históricos de 1, 6, 3 y 12 meses para determinar el momentum, y la estrategia arrojó excelentes resultados en todas las variantes.
En conclusión, cabe destacar que el trading de momentum, que se basa en el análisis de datos históricos y la búsqueda de momentum a largo plazo, se asemeja más a la inversión que al trading activo. Sin embargo, este enfoque permite a las personas con empleo limitado beneficiarse del mercado, lo que lo hace muy atractivo.
