Comercio de alta frecuencia
A menudo, un nombre complejo esconde una verdad simple. Muchos, al oír hablar del trading de alta frecuencia
, empiezan a complicar las cosas e inventan todo tipo de teorías.
De hecho, el trading de alta frecuencia no es más que scalping , y la velocidad de apertura y cierre es tan alta que usted, como persona común, puede no notar cómo se abre o se cierra una orden, ya que en el trading de alta frecuencia la velocidad de apertura y cierre de una operación se mide en milisegundos.
Todo esto fue posible gracias al desarrollo del trading robótico y del software, ya que solo una máquina, no un humano, puede gestionar tal velocidad en la toma de decisiones y la ejecución de operaciones. Sin embargo, la velocidad de apertura y cierre no es el objetivo principal del trading de alta frecuencia.
Al descifrar estos términos de Forex, uno puede comprender la esencia misma de su aplicación práctica como estrategia.
¿Cuál es la base de los ingresos de un trader de alta frecuencia?
Una característica distintiva del trading de alta frecuencia es la altísima velocidad de procesamiento de órdenes. La velocidad de apertura y cierre de órdenes no es tan importante como recibir cotizaciones y acceder a la información antes que nadie.
Por lo tanto, la negociación de alta frecuencia se basa en que las empresas que la practican perciben los cambios del mercado mucho antes que el operador promedio, gracias a la ausencia de intermediarios y diversas barreras tecnológicas. Todo fondo que realiza operaciones de alta frecuencia está ubicado cerca de una bolsa y tiene acceso directo al mercado.
Por lo tanto, este tipo de actividad solo es posible al operar con acciones, futuros y otros activos subyacentes. En el mercado forex, el trading de alta frecuencia prácticamente no se utiliza debido a su escasa ventaja sobre otros participantes.
En términos de ganancias, los algoritmos de trading de alta frecuencia abren decenas de operaciones por segundo, con un beneficio por operación que puede llegar a una décima o incluso una centésima de pip. Por lo tanto, para ganar dinero real de esta manera, se debe abrir una posición con un lote grande, lo que conlleva altos riesgos.
Estrategias de trading de alta frecuencia
Las estrategias de trading de alta frecuencia para ganar dinero son muy fáciles de entender, pero difíciles de implementar. Así que, veámoslo paso a paso:
1) Arbitraje clásico. La estrategia implica que un operador identifique patrones en la correlación del mismo activo en diferentes plataformas. Al saber con una fracción de segundo de antelación cómo se moverá el precio en otra plataforma, el algoritmo abre operaciones y obtiene así una parte de las ganancias.
Este método también es aplicable al mercado forex debido a la variación en la velocidad de recepción de cotizaciones de los corredores. Sin embargo, tenga en cuenta que los corredores de forex prohíben el arbitraje, por lo que usar métodos prohibidos puede resultar en la pérdida de sus ganancias y depósito.
2) Proporcionar liquidez a corredores y operadores. Dado que una empresa de trading de alta frecuencia (HFT) se encuentra cerca de las bolsas y tiene acceso directo a ellas, puede actuar como proveedor de liquidez para los corredores y cobrar una comisión en forma de diferencial. Por lo tanto, al trabajar con un corredor, debe tener en cuenta que recibe cotizaciones de empresas de trading de alta frecuencia.
3) Aprovechar la ventaja de la velocidad de obtención de información respecto a otros actores del mercado.
4) Detección de órdenes ocultas de grandes operadores. El algoritmo envía órdenes de compra o venta de pequeño volumen y mide su tiempo de ejecución. Cuanto más rápida sea la ejecución, mayor será la probabilidad de que haya un operador importante con un gran volumen que pueda influir en de precios .
Desventajas del trading de alta frecuencia
Como ya mencioné, la posición se abre con un lote muy grande, por lo que los riesgos son muy altos. Además, el número de órdenes por segundo puede medirse en decenas, e incluso el más mínimo fallo del algoritmo podría resultar en pérdidas catastróficas para la empresa en una hora.
