Evaluación de la efectividad de los patrones de velas más populares
Todos los libros de texto sobre el comercio de acciones nos dicen que el gráfico de precios es la primera fuente de información que un comerciante debe consultar, y solo entonces debe aplicar cualquier indicador y sistema comercial.
De hecho, muchos libros están dedicados al análisis de gráficos, y el análisis de velas ocupa una jerarquía especial, ya que operar sin utilizar ninguna herramienta es el nivel más alto de habilidad que casi todos los operadores principiantes buscan alcanzar.
Con el tiempo, los traders han identificado alrededor de tres docenas de patrones de velas diferentes, muchos de los cuales realmente funcionan, mientras que otros se han vuelto ineficaces a medida que los mercados cambian.
Sin embargo, existen los patrones de velas más populares, de los cuales no hay más de 5.
Se hicieron populares no por su eficacia, sino simplemente porque son muy comunes y fáciles de detectar.
Pero ¿son realmente tan efectivos los patrones de velas populares?
¿Pueden las combinaciones más simples, tan comunes y fáciles de analizar incluso para principiantes, generar operaciones rentables? Lamentablemente, no encontrará respuestas a estas preguntas en ningún sitio, por lo que decidimos colaborar con usted para evaluar la efectividad de los patrones de velas más populares.
Por supuesto, no utilizaremos fórmulas de cálculo complejas, sino que utilizaremos el historial para descubrir qué patrones de velas funcionan realmente, qué porcentaje de cada combinación funciona y sacaremos conclusiones sobre la eficiencia comercial potencial utilizando los patrones de velas más comunes.
Para nuestro estudio, seleccionamos un período de seis meses, concretamente del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015. La evaluación del rendimiento se realizará únicamente en el par EUR/USD en un marco temporal horario. Por lo tanto, los resultados obtenidos reflejan la situación real únicamente en estas condiciones, ya que cambiar el instrumento o el período de tiempo podría generar resultados completamente diferentes.
¿Por qué EUR/USD y el gráfico horario?
Es muy sencillo: la mayoría de los traders utilizan el gráfico horario al analizar las velas japonesas, y el EUR/USD, ya que es el par de divisas más utilizado. Hemos establecido una constante: si el precio se mueve al menos 15 pips después de que aparezcan las señales, el patrón es efectivo; si no, lo consideramos no rentable.
El primer patrón de velas que decidimos examinar se llama " Envolvente ". En resumen, se trata de un patrón de reversión compuesto por dos velas, cuyo cuerpo cubre completamente al de la segunda. Durante nuestro estudio de seis meses, registramos 53 operaciones, y esta combinación apareció con tanta frecuencia que, al analizar los datos históricos, parecía estar presente en todas partes.
Sin embargo, de todas las señales que surgieron, solo 27 tuvieron éxito, mientras que en los 26 casos restantes, la tendencia se mantuvo. Por lo tanto, la efectividad de la absorción es extremadamente baja, ya que en el 49 % de los casos, el precio se mantiene sin cambios y en el 51 % de los casos, el precio supera la barrera de los 15 pips.
Otro patrón de velas igualmente popular, muy fácil de usar y frecuente, es el Martillo . El Martillo es un patrón de velas de reversión que, en mercados bajistas, se presenta como una vela blanca con una sombra larga y un cuerpo pequeño, similar a un martillo.
El estudio encontró que se registraron 36 patrones Hammer en el transcurso de seis meses, con 20 señales que en realidad indicaban una reversión del mercado, mientras que en los 16 casos restantes el precio continuó su tendencia.
En el contexto del Engulfing, el martillo demostró ser más efectivo, ya que en el 56 por ciento de las transacciones registradas el precio rompió la barrera de los 15 puntos, y en el 44 por ciento de los casos el precio continuó su movimiento sin ningún cambio en la dirección de la tendencia.
Otro patrón de velas usado con frecuencia es el "Hombre Colgado", que es prácticamente análogo al "Martillo" mencionado anteriormente. Aparece durante una tendencia alcista como una vela con una sombra inferior larga, un cuerpo débil y prácticamente sin cola superior.
A diferencia del Martillo, este patrón se presentó en muy pocas ocasiones a lo largo de seis meses, con solo 18 casos registrados. En 13 de ellos, el mercado se revirtió, y en cinco, continuó su movimiento. La efectividad del Colgado es significativamente mayor, ya que en el 72 % de las operaciones, el precio superó fácilmente la barrera de los 15 puntos, y en el 28 % de los casos, la tendencia se mantuvo sin cambios.
El cuarto patrón de velas, que se refiere a la continuación de la tendencia y suele ser utilizado por principiantes, se denomina " Tres Cuervos Negros ". Consiste en tres velas alcistas que descienden gradualmente e indican el surgimiento de una nueva tendencia si se producen en un mercado alcista o su continuación si se producen en un mercado bajista.
Durante el semestre analizado, la combinación se produjo 40 veces. En 23 casos, el precio se movió en la dirección de la señal, mientras que en 17 casos, el precio se revirtió o regresó al punto de partida. En el 57 % de los casos, la combinación de velas funcionó correctamente, y solo en el 43 % se produjo una reversión indeseada.
Al final del estudio, quedó claro que el patrón "Absorción" no es muy efectivo en esta etapa, ya que, teniendo en cuenta el error en los cálculos, que puede ser del 1-2 por ciento, entonces utilizando este patrón estás jugando una moneda y nada más.
El patrón más efectivo entre los considerados fue el “Hombre Colgado”, y su alta tasa de éxito nos permite utilizarlo incluso en Opciones Binarias , y más aún en el mercado Forex.
