Strategi pasangan mata uang dalam perdagangan saham

Pair trading adalah strategi yang cukup sederhana yang melibatkan perolehan keuntungan melalui korelasi beberapa aset.

Artinya, dalam perdagangan saham, prinsip yang digunakan adalah: jika harga suatu aset naik, maka aset lain yang memiliki korelasi langsung juga pasti akan naik harganya.

Konsep pairs trading bermula pada tahun 1980-an berkat para matematikawan dan ahli kuantitatif di bank investasi Morgan Stanley.

Sejak saat itu, strategi tersebut telah mengalami perubahan dan pengembangan yang signifikan, menjadi lebih mudah diakses dan menarik bagi berbagai macam investor.

Saat ini, pairs trading adalah salah satu strategi paling populer di pasar saham karena kemampuannya yang unik untuk meminimalkan risiko dan menstabilkan keuntungan dalam kondisi pasar apa pun.

Memilih aset untuk perdagangan pasangan (pairs trading) adalah elemen kunci dari strategi ini. Aset tersebut tidak hanya harus berkorelasi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang serupa.

Biasanya, ini adalah saham perusahaan di industri yang sama atau aset lain yang harganya bergerak selaras. Para trader menggunakan perangkat lunak dan algoritma khusus untuk melacak korelasi dan mengidentifikasi pasangan aset yang sesuai.

Pair trading memiliki sejumlah keunggulan, yang terpenting adalah stabilitas dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan bahkan di pasar yang sedang menurun. Namun, seperti strategi lainnya, pair trading juga memiliki kekurangan.

Kelemahan utamanya adalah kesulitan dalam memilih aset dan perlunya pemantauan pasar secara terus-menerus. Selain itu, strategi ini mungkin memerlukan investasi yang signifikan untuk mencapai keuntungan yang signifikan.

Oleh karena itu, mari kita coba mencari tahu aset mana yang dapat digunakan dengan strategi pair trading.

Perdagangan pasangan saham perusahaan

Contoh paling sederhana tentang menghasilkan uang dari saham menggunakan perdagangan pasangan (pairs trading) diberikan di Wikipedia . Pendekatan ini melibatkan hubungan antara harga komoditas dan harga saham perusahaan yang terlibat dalam produksi komoditas tersebut.

Foto 2

Sebagai contoh, wajar jika ketika harga minyak naik, saham perusahaan penghasil minyak juga mulai naik harganya.

Saat melakukan pair trading saham, aset dari industri yang sama sering dipilih. Misalnya, kita menemukan bahwa saham Apple dan Microsoft memiliki korelasi yang tinggi. Begitu harga saham salah satu perusahaan mulai naik, kita membeli saham perusahaan lainnya.

Pasangan perdagangan Bitcoin dan emas

Yang mengejutkan, kedua aset ini juga memiliki korelasi langsung dan stabil, jadi ketika harga emas naik, Anda dapat membuka posisi beli (long position) pada Bitcoin.

Hubungan antara harga emas dan harga Bitcoin dijelaskan secara detail dalam artikel ini - https://time-forex.com/interes/korrelacya-zoloto-bitcoin

Seperti yang Anda lihat, kedua aset ini bergerak hampir bersamaan dan ideal untuk perdagangan pasangan, sebuah fakta yang telah terbukti berulang kali. Saat ini, emas telah naik menjadi $1.990 per ons, dan Bitcoin telah naik di atas $29.000 per koin.

Perdagangan pasangan mata uang

Strategi ini memerlukan pemilihan pasangan mata uang yang memiliki korelasi langsung , kemudian dilanjutkan dengan penerapan langsung strategi tersebut.

Solusi paling efektif adalah menggunakan indikator korelasi , yang akan menampilkan informasi terkini tentang hubungan antara pasangan mata uang.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan penerapan strategi pairs trading membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Berikut beberapa tips dan rekomendasi untuk trader yang menggunakan strategi ini:

1. Pertama-tama, perlu dilakukan analisis cermat terhadap dua aset yang dipilih untuk memastikan bahwa keduanya saling terkait.
2. Penting untuk terus memantau dinamika harga aset-aset terpilih agar dapat merespons perubahan secara tepat waktu.
3. Jangan lupakan manajemen risiko: saat membuka perdagangan, Anda perlu menentukan level stop-loss dan take-profit terlebih dahulu.
4. Pair trading tidak boleh diandalkan sendirian - itu seharusnya hanya menjadi salah satu bagian dari strategi trading secara keseluruhan.

Tentu saja, korelasi tidak selalu sempurna. Terkadang aset yang berkorelasi tinggi dapat bergerak berlawanan arah. Ini disebut korelasi negatif. Dalam kasus ini, kita bisa kehilangan uang jika kita tidak memperhitungkan kemungkinan ini.