Strategi Forex sederhana berdasarkan korelasi: apa yang disembunyikan broker dari kami?
Dalam terminologi perdagangan online, istilah "korelasi" merujuk pada hubungan dalam penetapan harga instrumen keuangan.
Terdapat strategi yang terkenal untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan spread, berdasarkan korelasi.
Saat bekerja dengan broker yang andal yang menyediakan akses ke likuiditas antar bank, perbedaan antara harga bid/ask aset (Bit/Ask) selalu berfluktuasi.
Selama periode likuiditas tinggi (seperti publikasi data makroekonomi), spread melebar, sedangkan selama likuiditas moderat, spread stabil.
Likuiditas yang bervariasi ini disebabkan oleh dominasi permintaan atas penawaran.
Strategi terkenal untuk menghasilkan uang dari korelasi
Ada sebuah konsep yang disebut "koefisien korelasi." Nilai ini berkisar dari 1 hingga -1, di mana 1 menunjukkan korelasi langsung antara instrumen keuangan (grafik bergerak sinkron), dan -1 menunjukkan hubungan terbalik (harga aset bergerak berlawanan arah).
Koefisien korelasi 0 menunjukkan kurangnya korelasi antara aset. Misalnya, harga indeks saham hampir tidak bergantung pada nilai kontrak berjangka EUR
Strategi korelasi yang terkenal melibatkan pembukaan dua perdagangan searah pada aset yang koefisien korelasinya cenderung ke -1. Ini adalah bentuk hedging .
Ketika spread melebar, kedua order ditutup, mengunci keuntungan yang sama dengan rentang spread. Taktik perdagangan ini tampak cukup sederhana, dan deskripsinya dapat ditemukan di banyak situs web informasi.
Namun, penulis ulasan ini gagal menyebutkan bahwa, selain korelasi, penting untuk mempertimbangkan spread pasar yang moderat dari aset-aset ini, yang secara total tidak boleh melebihi 3 pip.
Lebih lanjut, perdagangan harus dibuka selama periode ketika spread minimal. Hal ini hanya dapat ditentukan sebelumnya dengan benar melalui pengerjaan grafik klaster, yang tidak dapat diakses oleh banyak trader pemula.
Alternatif yang lebih terjangkau
Sebenarnya, ada cara yang lebih sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari korelasi, cara yang hampir tidak melibatkan risiko perdagangan.
Untuk memahami prinsip perdagangan ini, pertama-tama perhatikan tabel korelasi:
Seperti yang Anda lihat, koefisien korelasi untuk pasangan mata uang USD/SEK dan EUR/USD adalah negatif, yaitu -0,809.
Ini menunjukkan bahwa grafik harga aset-aset ini selalu bergerak berlawanan arah.
Sekarang, mari kita berimajinasi dan bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda secara bersamaan membuka dua perdagangan searah pada aset-aset ini dan menahannya selama sebulan, dengan swap yang positif.
Sayangnya, setiap broker menyadari potensi keuntungan ini, jadi penting untuk hanya bekerja dengan perusahaan yang menyediakan akses langsung kepada klien ke likuiditas antar bank.
Mari kita pertimbangkan penerapan praktis strategi ini menggunakan Bank Dukascopy sebagai contoh:
Situs web resmi broker memiliki bagian "Spesifikasi Kontrak". Harap dicatat bahwa ketika menggulirkan order Beli yang terbuka ke hari berikutnya, swap bernilai positif dan berjumlah 6,18 pip.
Sayangnya, ketika membuka posisi serupa pada EUR/USD, swap bernilai negatif dan berjumlah lebih dari 11 pip. Oleh karena itu, opsi alternatif perlu dipertimbangkan.
Koefisien korelasi untuk pasangan mata uang USD/SEK dan AUD/USD juga negatif dan berjumlah -0,778, yang sedikit lebih rendah dari nilai yang dibahas sebelumnya.
Menurut ketentuan perdagangan Dukascopy, swap untuk menggulirkan order Beli ke hari berikutnya adalah -3,71:
Ini berarti bahwa dengan membuka dua order Beli secara bersamaan pada pasangan USD/SEK dan AUD/USD, keuntungan akan mencapai 2,47 pip per hari.
Setoran minimum untuk memulai trading dengan Dukascopy adalah USD 1.000. Tingkat leverage adalah 1:100. Ini cukup untuk membuka perdagangan dengan volume 0,5 lot.
Dengan demikian, keuntungan harian akan sekitar USD 15, atau 45% per bulan. Volume optimal untuk meminimalkan risiko adalah 0,2 lot, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan sekitar 15% per bulan dari setoran awal Anda.
Perlu diingat bahwa swap dilipatgandakan tiga kali lipat setiap malam dari Kamis hingga Jumat.
Kesimpulan
Mendapatkan keuntungan dari korelasi tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang. Contoh perdagangan yang disajikan dalam artikel ini bukanlah solusi mujarab.
Spesifikasi kontrak bervariasi dari satu broker ke broker lain, sehingga sangat mungkin untuk menemukan opsi perdagangan alternatif berdasarkan model yang serupa.
Saat memilih broker, penting untuk meninjau perjanjian pengguna dengan cermat dan memastikan keandalannya.
Dukascopy Bank digunakan sebagai contoh karena aktivitasnya diatur oleh FINMA dan hukum Swiss saat ini, yang menjamin keamanan dana pengguna dan tidak adanya konflik kepentingan.
