Точный индикатор Форекс – проверяем на разных таймфреймах

Поисковый запрос «точный индикатор на форекс» является одним из самых популярных в тематике финансовых рынков.

Трудно найти трейдера, который хотя бы раз не вводил его в поисковую строку Яндекс или Гугл на разных этапах своей FX-карьеры, пытаясь найти подходящий скрипт.

Суть проблемы заключается в том, что присутствующие сегодня в доступы скрипты не всегда являются качественными и могут объективно оценить рыночную ситуацию.

Многие из индикаторов технического анилиза дают недостоверный прогноз, а после коректируют историю своей работы, что бы улучшить результат.

А существует ли вообще реально точный индикатор для анализа рынка или, это миф? С этим вопросом мы обратились к экспертам нашего информационного партнера – брокерской компании (NEFTEPROMBANKFX).

Вернемся к нашему запросу. По мнению экспертов нашего партнера NPBFX, индикатор, отвечающий нашим требованиям, должен быть максимально простым, и позволяющим работать в направлении тренда.

Здесь сразу же вспоминается фраза классиков о том, что тренд - наш друг. Одним из таких индикаторов, относящихся к точным, является Moving Average (Скользящая средняя). Именно о нем и пойдет речь в этой статье.

Мы не только познакомим вас с названным техническим индикатором, но и проверим, насколько точно он позволяет прогнозировать рынок на разных временных периодах (таймфреймах).

Вкратце о точном индикаторе Moving Average

Почему вкратце? Дело в том, что скользящим средним можно посвятить полноценное обучающее пособие.

Мы такой цели перед собой не ставили, любой, кто заинтересуется индикатором, может без труда найти развернутую информацию о нем в Интернете. Тем более, что рассматривать мы будем только экспоненциальную Moving Average – EMA.

EMA интересна тем, что имеет серьезное преимущество по отношению к другим «мувингам», к примеру, простой скользящей средней (SMA). При расчете, больший вес придается последним значениям цен, а наименьший более дальним.

Это позволяет трейдеру максимально эффективно реагировать на любые ценовые изменения. При использовании EMA важно понимать, что вес, придающийся последнему ценовому значению, имеет прямую зависимость от периода скользящей средней. То есть, чем меньше период, тем больший вес имеет последняя цена.

Эта особенность работы EMA успешно используется трейдерами для анализа рынка и поиска наиболее удачных точек входа в сделку. Обычно применяется не менее двух скользящих средних EMA с разными периодами. Для тех, кто не в курсе, период – это количество свечей, которые берутся для расчета EMA.

Например, если вы работаете на дневном графике инструмента и выбрали период EMA равный 10, то средняя будет рассчитываться на основе ценовых значений десяти дневных свечей. На практике трейдерами используются следующие периоды экспоненциальной скользящей средней:

• 10 и 25 – периоды быстрых и чувствительных EMA.
• 100 и 200 – периоды медленных, плавно движущихся EMA.
• 50 – что-то среднее между быстрыми и медленными EMA.

Применение EMA с короткими и длинными периодами

После установки на график EMA с длинным периодом вы сможете очень точно определить, какой тренд присутствует сейчас на рынке. Если EMA имеет восходящий уклон – тренд бычий, если нисходящий уклон – тренд медвежий.

Определение тренда позволяет трейдеру работать в его направлении, что минимизирует риски и значительно увеличивает вероятность получения дохода.

Вторая EMA с коротким периодом применяется для определения точек входа в рынок, а также может указать на разворотные движения на рынке. Короткая EMA более чувствительна к изменениям цены, поэтому вы сможете входить по тренду на коррекционных откатах или вообще войти в самом начале образования нового тренда.

Далее предлагаем перейти к ценовым графикам и посмотреть, как ведет себя EMA на разных временных периодах. Попытаемся определить, на каких таймфреймах индикатор предоставляет трейдеру максимально точную информацию для торговли.

Тестирование EMA на недельном таймфрейме W1

Для теста мы будем использовать наиболее популярную валютную пару EURUSD и настройки периодов EMA – 10 и 100. Обратите внимание на ценовой график:

Скользящая средняя с периодом 100 отлично отражает направление действующего тренда на рынке. Средняя с периодом 10 указывает на точки, где происходит смена тренда. Если быстрая MA (красная) пересекла снизу вверх медленную MA (зеленая), это сигнализирует о появлении бычьего тренда на рынке. В случае, когда быстрая MA пересекла медленную сверху вниз – тренд сменился на медвежий. Как видно на графике, после пересечения средних, тренды действительно менялись, и котировки проходили в новом направлении большие расстояния в пунктах. Свеча #1 и Свеча #2 – это уровни, на которых трейдер мог открыть сделки на покупку или продажу.

Прибыль была гарантирована по всем сделкам! В среднем тренды длились от полугода до года, а профит, который можно было заработать на каждой сделке, был в пределах 1000-2000 пунктов.

Тестирование EMA на дневном таймфрейме D1

Попробуем уменьшить таймфрейм до дневного с теми же настройками скользящих средних. Согласитесь, не все трейдеры торгуют на недельных графиках.

Казалось бы, временной период уменьшился, сигналов на вход в сделку должно быть больше, а на графике мы наблюдаем всего один (Свеча #1). Медвежий тренд сменился на бычий, после чего, в течение полугода цена евро росла.

Отсюда можно сделать вывод, что переход с W1 на D1 не увеличил количество торговых сигналов от индикатора. Да и сами тренды также могут длится до полугода и более. Конечно, можно было заработать на коррекционном откате, который мы обозначили на графике. Однако делать это на восходящем тренде достаточно рискованно.

Тестирование EMA на часовом таймфрейме H1

Давайте попробуем перейти на часовой таймфрейм и понаблюдать, как поведет себя индикатор здесь. Настройки периодов скользящих средних те же.

Как видите, пересечений двух средних стало значительно больше, всего четыре на графике. Это является сигналом на вход в сделку. Между тем, на графике появилось такое явление, как флэт, когда котировки движутся в боковом ценовом канале. Торговля во флэте требует уже другой стратегии, а также добавления новых индикаторов. Если проанализировать наш часовой график, то на нем есть только два истинных сигнала. Оставшиеся два переплетения средних можно отнести к ложным сигналам.

Определить какой появился сигнал на рынке стало сложнее, а тем более, рассчитать в каком направлении выйдут котировки из «боковика». В этом случае уже нужно анализировать графики более старших таймфреймов.

Следует отметить, что уменьшились и периоды существования самих трендов, а также размеры потенциальной прибыли. Получается, что торговых сделок в течение, например, месяца, вы сможете открывать больше, но и торговые риски возросли прямо пропорционально.

Тестирование EMA на пятиминутном таймфрейме M5

Напоследок сделаем еще один тест на пятиминутном таймфрейме. Временными периодами M15 и M5 пользуется большое количество трейдеров, особенно начинающих. Посмотрим, как поведет себя индикатор, можно ли его использовать для торговли на минутных периодах.

Интересная ситуация наблюдается на графике. Как видите, практически всю ночь и весь день пара EURUSD находилась в нисходящем тренде. При этом, индикатор не выдал ни одного сигнала на открытие торговой позиции. В течение дня быстрая средняя с периодом 10 несколько раз приближалась к медленной MA, но пересечения так и не произошло.

По сути, это были краткосрочные технические коррекции на медвежьем тренде. Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на работу с 5-минутным графиком, вы можете не получить сигнал в течение всего дня. Конечно, можно пытаться работать на коррекционных откатах, но опять же, это все сопряжено с увеличением торговых рисков.

Выводы

Какие общие выводы можно сделать из нашего объективного тестирования технического индикатора Moving Average (EMA). Его по праву стоит отнести к точным индикаторам. При использовании двух средних с разными периодами, можно максимально точно определить направление действующего тренда на рынке. Высокая точность наблюдается и при формировании торговых сигналов индикатором.

Особенно это касается более старших таймфреймов. На недельном и дневном графиках, после появления сигналов на вход в сделку, котировки инструмента шли в нужном направлении в 100% случаев. С уменьшением временного периода, точность сигналов начинает снижаться, появляются ложные. Требуется вводить дополнительные индикаторы для фильтрации ложных сигналов.

В целом же, точным индикатором Moving Average могут пользоваться без проблем трейдеры, использующие долгосрочные и среднесрочные стратегии. А вот тем, кто работает краткосрочными сделками на минутных таймфреймах, будет достаточно непросто.

И не забывайте, что успешный исход торговли зависит не только от стратегии и индикатора, но и от брокера, который вас обслуживает. Поэтому рекомендуем торговать только у проверенных и надежных поставщиков финансовых услуг, каким является наш партнер – международный брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Компания не ограничивает клиентов в выборе торговых стратегий, предлагает гибкие условия на торговых счетах, низкие тарифы: 0% комиссия за торговый оборот, от 0.0 спред, никаких скрытых списаний.

Прямо в личном кабинете доступен специализированный аналитический портал, где брокер предлагает много техиндикаторов, точные торговые сигналы, 60 ТС, обучение «с нуля». Доступ ко всем материалам портала предоставляется абсолютно бесплатно. Пройти регистрацию и начать торговлю на демо-, центовом или стандартном торговом счете можно на официальном сайте компании NPBFX.