Корреляция криптовалют. Метод определения
Криптовалюты представлены огромным числом цифровых валют, которые имеют между собой как схожести, так и кардинально отличаются друг от друга.
Тем не менее, огромный ажиотаж, который вызванный повседневным внедрением новых электронных денег во все сферы экономики, а особенно банковский сектор привел к огромному спросу, а как следствию к неимоверным темпам роста курса.
Сейчас же не только дальновидные инвесторы активно инвестируют в эту сферу, но и простые граждане, которые могут ежедневно наблюдать, что Биткоин обновил очередной максимум и опять вырос в цене.
Однако инвестирование довольно сложная наука, поэтому очень важно составить свой портфель таким образом, чтобы в случае внезапных изменений рынка не потерять все накопленное непосильным трудом.
Метод определения корреляции. Сводная информация по основным криптовалютам
Корреляция криптовалют имеет огромнейшее значение при составлении инвестиционного портфеля. Под определением корреляции подразумевают идентичность движения цены абсолютно разных торговых активов.
Стоит заметить, что корреляция измеряется с помощью коэффициента, причем активы могут двигаться как идентично, так абсолютно противоположно либо вовсе будет отсутствовать взаимосвязь.
Если говорить о проблематике создания инвестиционного портфеля на базе криптовалют, можно отметить тот факт что все цифровые валюты относятся к одной отрасли, поэтому влияние общеотраслевых новостей, к примеру, проблемы работы с биржей, могут обрушить курс одновременно по всем криптовалютам.
Именно поэтому очень важно сбалансировать портфель таким образом, чтобы в случае сильных воздействий на рынок инвестор мог минимизировать свои потери.
А для этого вам понадобится подобрать активы таким образом, чтобы прямая взаимосвязь между их движением была минимальна.
Для определения корреляции существуют как математические подходы, на основе долгого просчета и трехэтажных формул, так и уже готовые решения в виде специальных индикаторов.
В этой статье мы предлагаем вам воспользоваться индикатором iCorrelationTable, который позволяет вычислить коэффициент корреляции не только между криптовалютами, но и между валютными парами, индексами и даже акциями.
После того как вы скачаете индикатор в конце статьи сбросьте его в папку Indicators внутри вашего каталога данных.
После нанесения индикатора на график перед вами появится таблица валют, которую необходимо дополнить криптовалютами путем перетаскивания их названия внутрь таблицы.
Коэффициент корреляции измеряется от +1 до -1. Единица указывает на полное совпадение движения цены, в то время как -1 указывает о полной противоположности движения активов (если один растет, то второй в этот момент падает).
Так, если опираться на данные таблицы сформированной индикатором iCorrelationTable, можно увидеть что валютная пара Биткоин/Доллар имеет коэффициент корреляции +0.93 с парой Эфириум/Доллар, а также 0.82 с парой Дэш/Доллар.
Такая высокая корреляция указывает нам на то, что при росте или падении биткоина дэш, а также эфириум повторят динамику движения цены биткоина. Именно поэтому в процессе торговле дэша и эфириума, биткоин может выступать в качестве индикатора будущего изменения цены по этим активам.
Если говорить о нейтральных криптовалютах, которые практически не коррелируют между собой можно выделить связку Рипл/Доллар и Биткоин/Доллар. Коэффициент их корреляции составляет всего 0.1, что указывает нам на полное отсутствие взаимосвязи.
Также взаимосвязь отсутствует между Монеро/Доллар и Эфириум классик/Доллар, в виду того что коэффициент корреляции составляет всего 0.02. Нейтрально относительно друг друга движется Дэш/Доллар и Эфириум классик/Доллар, в виду того что их коэффициент составляет -0.05.
В заключение хотелось бы отметить, что корреляция криптовалют может быть не только интересна инвесторам с целью хеджирования рисков, но и трейдерам, которые хотят выстроить свои форекс стратегии.
Скачать индикатор корреляции iCorrelationTable