Управление рисками в трейдинге, Кеннет Л. Грант
Большинство трейдеров ошибочно считают, что главной задачей инвестора является – Максимальный размер заработка.
Но на самом деле главная задача в трейдинге – это сокращение вероятных рисков, так как именно минимизация потерь позволяет получить стабильную прибыль.
Книга написана настоящим профессионалом в данном вопросе, Кеннет Л. Грант является ведущим менеджером по управлению рисками в одной из инвестиционных компаний.
Благодаря этому вы узнаете не только теоретические аспекты данного вопроса, но и получите представление об их применении на практике.
Краткое содержание книги:
1. Инвестиции в управление рисками – почему следует воспринимать деятельность по работе с рисками как инвестиции, расчет размеров риска и создание страхового капитала.
3. Структура прибылей и убытков во времени – понятие единицы времени на основании которой проводится анализ и степень их влияния на текущую цену.
4. Компоненты риска отдельного портфеля – оцениваем насколько надежен наш портфель анализируя отдельные его компоненты. Примеры методов расчета.
5. Как выбрать уровни подверженности рисками (Первое правило) – коэффициент Шарпа, управление волатильностью, просадка и компенсация обязательств.
6. Регулирование портфельных рисков (Второе правило) – расчет размеров каждой позиции, выбор отрасли экономики для инвестиций, диверсификация вложений.
7. Компоненты риска отдельной сделки – планирование отдельной сделки с учетом актива, времени, комиссии, типа ордера и прочих важных параметров. А также управление уже открытой позицией.
8. Основные выводы – в ней собрано все то, что вы прочитали в предыдущих главах, тем кто не любит много читать можно ограничится прочтением данной главы :)
Книга вполне заслуживает внимания и будет интересна практически любому инвестору, а практические примеры сделают более доступными ее содержание.
Скачать Управление рисками в трейдинге, Кеннет Л. Грант