Программа Optimal F для регулировки риска на форекс
Существует много различных моделей управления капиталом, однако как показывает практика, большинство из них не применяются трейдерами, а применяется либо статический лот, либо определенный процент от депозита на одну позицию.
Самое интересное, что самый распространенный метод управления капиталом, при котором трейдер задействует на одну сделку либо определенную часть депозита либо определенный процент, что по сути является одним и тем же, может стать причиной слива вашего депозита.
Многих это может шокировать, но привычное правило риска в 2 процента от депозита или 100 долларов на сделку стало причиной слива миллионов трейдеров.
К сожалению, большинство трейдеров, выбирая определенную модель капитала, даже не задумывается, подходит ли она ему, а применяют ее лишь потому, что так надо или так сказано в большинстве книг.
Программа Optimal F позволяет вычислить оптимальную долю от капитала, которой следует рисковать при открытии позиции. С помощью программы вы можете найти оптимальное значение доли именно под вашу торговую тактику на основе сделок, которые были открыты вами ранее.
Собственно программа позволяет проанализировать, насколько эффективно вы привлекаете ваши средства в процессе торговли, что позволит в дальнейшем скорректировать вам выбранную вами модель управления капитала.
Установка программы и внешний вид
После скачивания программы вы обнаружите, что она выполнена в виде обычной таблицы для программы Excel, поэтому от вас потребуется только наличие Excel и базовые знание по работе с программой.
Запустив Optimal F, в верхней строке появится сообщение безопасности, в котором вам потребуется дать разрешение на использование Макросов. После того как вы это сделаете программа заработает нормальном режиме.
Работа с программой
После первого запуска программы перед вами появится таблица, у которой сразу рассчитаны все сделки и значение F optimal. Вам потребуется очистить ее нажав в верхнем левом углу на кнопку «Очистить». После того как вы это сделаете все таблицы автоматически очистятся, а вы можете приступать непосредственно к расчетам.
Первое что вам потребуется сделать после того как вы очистили таблицу, так это обратить внимание в левом углу на графы «Начальный капитал» и «Стоимость одного пункта в долларах». Введите в эти строки размер лично вашего депозита, а также стоимость одного пункта по определенному инструменту для которого рассчитывается доля риска.
После того как вы ввели эти значения перейдите в столбик «Сделки в пунктах» и заполните для каждой вашей сделки с истории ее прибыль с позитивным или отрицательным значением в пунктах. Очень важно внести максимальное число сделок, поскольку это позволит программе вычислить оптимальный процент от вашего капитала, который следует задействовать в торговле для получения максимальной прибыли.
После того как вы ввели все необходимые значения в таблицу в верхнем углу нажмите на кнопку «Вычислить Optimal F». Программа автоматически заполнит все необходимые значения и выдаст вам значение оптимальной доли риска на одну сделку для вашего капитала и стратегии.
Также программа автоматически посчитает максимальную убыточную сделку в пунктах, покажет геометрическое среднее, геометрическую среднюю сделку, а также конечный капитал, который бы вы получили, использовав оптимальную долю, которая вам подсчитала программа.
Также программа для наглядности выстраивает график геометрического среднего капитала для всех значении оптимальной доли, а также график изменения капитала при посчитанной оптимальной доли капитала.
В заключение хотелось бы отметить, что программа позволяет определить оптимальную долю риска именно под вашу торговую тактику и депозит. Однако стоит понимать, что данное значение динамично, поэтому по мере роста депозита и накапливания новой статистики сделок следует регулярно проводить расчеты и корректировать данное значение.
Скачать Optimal F