Оптимизация советника или как сделать эксперт более прибыльным
Вокруг автоматизации торговых стратегий и применения советников на рынке форекс всегда стоит спор о целесообразности применения.
Наверняка вы также встречали такие тезисы что «Все советники рано или поздно сливают депозит»! Вы думаете это очередной бред людей помешанных на ручной торговле?
Нет, на самом деле любой советник без исключения, если не вмешиваться в его работу рано или поздно сольет депозит.
Но в тоже время давайте взглянем правде в глаза и зададим себе очень простой вопрос, а вы знаете пример хотя бы одной ручной стратегии, которая без каких либо изменений могла бы давать прибыль на постоянной основе?
Скорее всего, вы не встречали таких стратегий, да и наша команда тоже. Какой смысл тогда отказываться от торговли советниками, если что ручная стратегия, что торговый эксперт рано или поздно сольет депозит, если не вмешиваться и не вносить каких либо изменений в логику?
Собственно в этой статье вы узнаете основные причины ухудшения работы советника, а также узнаете, как сделать ваш советник более прибыльным, чем он есть сейчас.
Причины, по которым советник торгует с переменным успехом. Решение проблемы
1) Фаза движения рынка изменилась
Далеко не секрет, что рынок движется в трех направлениях, а именно вниз, вверх и горизонтально. Следовательно, движение актива можно разбить на две фазы, а именно трендовая (когда рынок движется либо вверх, либо вниз) и флетовая (боковое движение цены).
Любой советник, так или иначе, ориентирован на определённый тип движения цены, поэтому если в один прекрасный момент трендовые движения начинают преобладать над флетовыми или наоборот эксперт начнет постепенно сливать счет.
Для решения этой проблемы необходимо либо сменить торговый актив и постараться найти более приемлемые условия, либо произвести глубокую оптимизацию ключевых переменных которые отвечают за точку входа.
2) Движения рынка стали шире либо уже чем обычно
Любой торговый актив, который бы вы не взяли всегда движется только в трех направлениях, а именно либо вверх, либо вниз, либо болтается практически на месте (горизонтальное движение).
Тем не менее, разительной особенностью каждой валютной пары является ширина тех или иных движений, а также какие преобладают состояния рынка.
Например, что по EURUSD, что USDJPY может преобладать флет, однако ширина флетовой волны у евро будет 15 пунктов, в то время как у иены все 35.
Следовательно, если у выбранного актива в корне изменилась волатильность, у вас будут постоянно срабатывать стоп приказы, либо цена не будет доходить до прибыли. Для решения этой задачи необходимо оптимизировать всего три основных параметра – значение стоп приказа в пунктах, значение профита, значение трейлинга.
3) Взаимосвязь между торговой сессией и доходностью
Наверняка вы замечали, что разные валютные пары совершенно по-разному проявляют свою активность в определённые торговые сессии.
Этот процесс возникает благодаря тому, что в разных уголках мира торговый процесс заинтересованных категорий трейдеров происходит в разное время суток. Следовательно, в определённое время актив может интенсивно двигаться, а в другие часы находится в постоянном боковике.
Решить эту проблему достаточно просто – необходимо провести анализ сделок и выявить, в каком часу или в какой день эксперт дает самое большое количество ложных сделок.
Для того чтобы не лопатить кучу сделок самостоятельно вам поможет специальная программа MaxProfit либо если вы торгуете у Амаркетс достаточно воспользоваться сервисом «Анализатор торговли».
После того как вы найдете эту закономерность достаточно отключать вашего робота в неэффективное время торговли.
4) Торговля на новостях
Новости или фундаментальные данные напрямую влияют на эффективность торговли советника, поскольку под их влияние рынок может вести себя неадекватно, цена поддается бурным всплескам и откатам, которые, как правило, могу задевать стоп.
Для повышения эффективности использования вашего советника, а особенно если он построен на основе технического анализа, достаточно отключать робота во время выхода ключевой статистики.
5) Неправильно подобранный актив
Как мы уже отмечали каждый торговый актив, не смотря на общую волнообразную структуру движения цены, имеет свои определённые характеристики, начиная от свопа и спреда и заканчивая волатильностью, ликвидностью.
Если изначально торговый актив был подобран без учета его особенностей, советник может сливать деньги из-за банально высокого спреда либо недостаточной волатильности.
Решить эту проблему достаточно просто – необходимо провести тестирование на других торговых активах либо провести глубокую оптимизацию базовых параметров.
6) Неадекватный мани менеджмент
Самая распространённая ошибка трейдеров использующих советники – несоответствие модели управлением капиталом с размером депозита.
Так многие трейдеры для повышения эффективности сильно завышают объем позиции, что приводит к неадекватным просадкам или полному сливу депозита после серии неудачных сделок.
Для того чтобы побороть эту проблему достаточно оптимизировать ваш торговый лот и выяснить оптимальное его значение дабы просадка находилась в разумных приделах, а прибыль была на достойном уровне.
В заключение хотелось бы отметить, что причин, по которым снижается эффективность советника не так уж и много. Поэтому путем простой оптимизации, а также самоанализа их можно запросто выявить и устранить, что в дальнейшем позволит вам прийти к той самой желанной стабильности.