Простые стратегии хеджирования
Хеджирование – метод сокращения убытков при торговле на Forex или фондовом рынке. Основой ее служит открытие встречных позиций к убыточным сделкам.
Правда следует отметить, что существуют и другие варианты, которые применяются на фондовом рынке.
Данный прием имеет практически одинаковое число, как сторонников, так и противников, все зависит от способов проведения хеджирования и от конкретных условий, в которых проходит трейдинг.
Так или иначе, стратегии хеджирования на форекс имеют свое право на существование и при тщательной доводке иногда позволяют вытянуть практически безнадежные сделки.
Пример использования – На графике валютной пары присутствует восходящий тренд, вы открываете сделку объемом в 1 лот в его направлении.
После этого производится открытие ордера на продажу, в результате, при сохранении нисходящего тренда по первой сделке продолжается увеличение убытка, а по второй постепенно накапливается прибыль.
В итоге стратегия хеджирования позволяет фиксировать на уровне 200 пунктов, и больше не растет. Проведя анализ существующего тренда и получив подтверждение, его нисходящего движения первый ордер зарывается, а второй – прибыльный продолжат поддерживаться.
Основной ошибкой трейдеров является ошибочное принятие коррекции за разворот рынка, в этом случае после закрытия первого ордера по второму так же может начать расти убыток, что приведет только к увеличению потерь.
Для того, что бы это не произошло, следует всегда проводить анализ размера коррекции (откатов), и отрывать встречную позицию только при полной уверенности в развороте тренда.
Отличным помощником в этом деле может стать, индикатор каналов, с его помощью строим ценовой канал на выбранном временном промежутке, благодаря которому будет четко видно величину возможной коррекции.
Кроме этого всегда следует обращать внимание на ситуацию на более старшем тайм фрейме, именно она должна стать для вас основным ориентиром. К примеру, если вы торгуете на 15 минутном временном промежутке, то ориентируйтесь на то, что происходит на 30 минутном тайм фрейме.
В своем большинстве стратегии хеджирования больше применимы к операциям, подразумевающим фактические поставки валюты, как вы понимаете, они ни имеют, ни какого отношения к спекулятивному трейдингу и используются только крупными экспортерами и импортерами на валютном рынке.
Для подтверждения данного утверждения попробуйте произвести хеджирование позиций на демо счете и вы сами убедитесь, что получить положительный финансовый результат после этого довольно сложно.
Единственным вариантом использование подобной стратегии хеджирования станет получение дополнительной прибыли за счет откатов.
К примеру, вы определили направление главной тенденции движения цены и открыли сделку, в это время цена начинает обратное движение, открываем еще один ордер в ее направлении, поддерживаем вторую позицию до тех пор, пока тренд не пойдет снова в сторону основной тенденции, тут же закрываем вторую сделку с прибылью и торгуем дальше.
Более подробно данный вариант трейдинга описан в статье - http://time-forex.com/praktika/lokirovanie-forex
Стратегия хеджирования на разных активах
Эта стратегия активно используется различными фондами, суть ее состоит в том, что хеджирование происходит не на одной валюте или ценной бумаге, а активах из разных категорий.
При этом сделки не всегда могут открываться в противоположных направлениях, все зависит от того какой является корреляция - прямой или обратной.
К примеру известно, что когда дешевеют акции авиа компаний дорожают ценные бумаги выпущенные железнодорожными компаниями, поэтому создается два инвестиционных портфеля из обоих видов акций.
В результате если начнут дешеветь акции авиа, то их стоимость компенсируется подорожанием железной дороги. Так же существуют и другие устойчивые корреляции между различными биржевыми активами, которые можно использовать в процессе применения данного метода страхования рисков.
Кроме этого интересным вариантом является если стратегии хеджирования применяются для страховании потерь при операциях рассчитанных на получении дивидентного дохода.
В этом случае одновременно продается и покупается один вид ценных бумаг, а именно акций одной компании. Работая с несколькими брокерами можно построить комбинацию при которой вы получите прибыль в виде дивидендов не зависимо от того подорожает или подешевеет купленная вами акция.