Волатильность рынка валют или акций
Это понятие играет огромное роль при торговле на форекс или иных финансовых биржах.
Оно имеет прямое отношение к практической торговле и служит основным ориентиром для установки стоп ордеров, а так же может быть полезным в некоторых других ситуациях.
Волатильность рынка – это диапазон движения цены в течение определенного временного периода, то есть насколько изменилась цена за заданный промежуток времени.
На практике рассматривают два варианта этого понятия – относительное и полное, в зависимости для каких целей планируется использовать полученные данные.
Определив значение суточной волатильности вы сразу получаете представление о том насколько динамичным является рынок, и проведя сравнительный анализ по нескольким парам можете выявить наиболее привлекательный инструмент торговли.
Например, при открытии рынка цена валютной пары EUR/USD составила 1,3515, а на момент закрытия сессии за один евро уже давали 1,3595 доллара США, по итогам можно сказать, что дневная волатильность рынка составила + 80 пунктов. На практике чаще прибегаю ко второму варианту определения.
Во втором случае мы берем за основу именно диапазон движения котировок, то есть ее самое низкое и самое высокое значение на определенном тайм фрейме.
К примеру, опять же возьмем валютную пару EUR/USD, в течение дня ее стоимость опускалась до уровня 1,3500 и поднималась до отметки в 1,3600, в этом случае ценовой коридор составил 100 пунктов.
Что дает нам относительная волатильность рынка на практике?
Рассчитать целесообразность открытия сделки, например спред по выбранной валютной паре составляет 20 пунктов, а средний показатель дневной волатильности рынка всего 10 пунктов, поэтому сделку придется открывать длительностью более чем на один день или не открывать вовсе.
Так же вы может учесть данный показатель при установке приказа тейк-профит, для прогнозирования планируемой прибыли.
Значение полной волатильности рынка позволяет оценить динамику и правильно выбрать направления сделки, он так же может служить ориентиром при выставлении приказа стоп-лосс.
Данное понятие часто связывают с финансовыми рисками при оценке динамики изменений того или иного актива, в этом случае изменчивость обозначается по отношению к начальной стоимости в процентом соотношении возможных изменений.
К примеру, за год стоимость евро в долларах США менялась на +12% и на -8, то есть показатель за год в этом случае равняется 100% +12% или -8%, полная волатильность рынка по евро/доллар за год составила 20%.
Низкая и высокая волатильность бирживого рынка
Гиппер волатильность - представляет собой просто запредельную динамику движения по какому либо активу. Тут уже пройденное ценной расстояние приходится измерять не сотнями пунктов, а процентами или в исключительных случаях десятками процентов.
Наибольшая динамика на данный момент наблюдается по криптовалютам, самым ярким примером является биткоин, его динамичность просто огромна. Всего за сутки цена на валютную пару биткоин/доллар может пройти 10-40 процентов, сейчас самый высокий показатель среди валютный пар.
Не перестает радовать своей волатильностью фьючерс на нефть, во время кризиса 2020 года стоимость черного золота всего за несколько дней опустилась более чем на 100% побив рекорд ранее установленный Биткоином.
Казалось бы такой уровень скорости изменения курса значительно расширяет возможности заработка на бирже, но и значительно увеличивает риски слива депозита. Поэтому при выборе в качестве рабочего актива биткоина или фьючерсов на нефть не следует применять большое кредитное плечо и желательно использовать только внутри дневные стратегии трейдинга.
Низкая волатильность так же имеет свои недостатки, в первую очередь такие активы подходят только для реализации долгосрочных стратегий, так изменения цены довольно не значительны. Кроме возможно падение ликвидности, которое влечет за собой расширение спредов и прочих комиссий брокеров.
Индикатор волатильности - http://time-forex.com/indikators/indikator-volatilnosti-s-povyshennoj-effektivnostyu поможет оценить насколько активным является рынок и принять верное решение.