Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Основной изъян простой скользящей средней заключается в том, что каждое значение имеет одинаковый вес при проведении расчетов, хотя фактически наиболее ценными являются последние данные рыночной цены.

У индикатора WMA нет подобного изъяна, это стандартное преобразование простого скользящего среднего с выбранными котировками так, что последний показатель всегда имеет больший вес.

Соответственно, взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average) – это средний индикатор, при определении которого в начальном этапе определение всех показателей равняется определённому члену вычислительного ряда.

Взвешенной скользящей средней называется также математическое взвешенное рассчитанное на безе ценовых колебаний за определенный промежуток времени, при этом максимальное значение придается текущей цене инструмента трейдинга.

У взвешенной скользящей средней есть модификации, при которых применяются разные способы ведения расчётов. Наиболее распространенный вариант приведен в формуле.

Не смотря на некоторые преимущества WMA у нее все равно имеется ряд недостатков:

•    Замедление в начале тенденции и на её завершении. Обычно индикатор остаётся значительным, но при этом он меньше простого скользящего, так как она быстрее отвечает ценовые колебания.

•    При резких скачках цены линия индикатора значительно отклоняется от существующей линии тренда.

•    В торговом объёме взвешенная скользящая даёт большое количество не верных признаков и приводит к потерям.

•    Во время входа в определение стоимости, которые отличаются от степени рыночной стоимости, WMA изменяется больше чем обычного.

Для повышения эффективности трейдинга рекомендуется использовать индикаторы которые производят одновременный расчет сразу нескольких скользящих средних, это позволит более точно оценить состояние тренда и избавится от возникновения ложных сигналов.