Высокочастотный трейдинг

Очень часто под сложным названием кроется простая истина. Многие, услышав о высокочастотном трейдинге начинают усложнять и выдумывать всякие теории.

На самом деле высокочастотный трейдинг является не чем иным как пипсовкой, причем скорость открытия и закрытия настолько высока, что вы как обычный человек можете не заметить, как закрылся или открылся ордер, поскольку при высокочастотной торговле скорость открытия и закрытия сделки исчисляется в миллисекундах. 

Все это стало возможно благодаря развитию роботизированной торговли и программного обеспечения, поскольку с такой скоростью принимать решения и открывать сделки может справиться только машина, но никак не человек. Однако скорость открытия и закрытия не является всей сутью высокочастотного трейдинага.

Расшифровывая подобные термины форекс можно понять саму суть их практического применения в качестве стратегии.

На чем строится заработок высокочастотного трейдера?

Особенностью высокочастотного трейдинга является очень высокая скорость обработки ордеров, причем не так важна скорость открытия и закрытия ордеров, а получение котировок и доступа к информации раньше всех.

Таким образом, высокочастотный трейдинг строится на том, что компании им занимающиеся видят изменение рынка намного раньше чем обычный трейдер из-за отсутствия посредников и всевозможных технологических преград. Каждый фонд, который занимается высокочастотной торговлей, расположен вблизи биржевой площадки и имеет прямой доступ к рынку.

Поэтому именно такой вид деятельности возможен только при торговле акциями, фьючерсами и другими базовыми активами. На рынке форекс высокочастотный трейдинг практически не применяется в виду слабого преимущества над другими игроками.

Если говорить о заработках, то при высокочастотном трейдинге алгоритм открывает десятки сделок в секунду, причем профит на одну сделку может составлять десятую, а то и сотую одного пункта. Поэтому для того что бы зарабатывать таким образом реальные деньги позиция открывается крупным лотом, что влечет за собой высокие риски.

Стратегии высокочастотного трейдинга

Стратегии заработка при высокочастотной торговле крайне просты для понимания, но сложны в плане реализации. Итак, давайте по порядку:

1)Арбитраж классический. Стратегия заключается в том, что трейдер находит некоторые закономерности в корреляции одного и того же актива на различных биржевых площадка.  Видя на доли секунды раньше, как поведет себя цена на другой площадке, алгоритм открывает сделки, таким образом, ухватывая долю прибыли.

На рынке форекс этот метод так же применим из-за разной скорости получения котировок у брокеров. Однако вы должны понимать, что на рынке форекс брокеры запрещают арбитраж, поэтому используя запрещенные методы заработка вас, могут лишить вашей прибыли и депозита.

2)Предоставление ликвидности брокерским компаниям и трейдерам. Благодаря тому, что высокочастотная компания находится вблизи бирж и имеет прямой доступ к ней,  появляется возможность выступить в качестве поставщика ликвидности для брокерских компаний и брать плату в виде спреда. Поэтому работая с брокерской компанией, вы должны понимать, что котировки они получают от компаний занимающихся высокочастотным трейдингом.

3)Использование преимущества в скорости получения информации относительно других игроков на рынке.

4)Обнаружение скрытых заявок крупных игроков. Суть заключается в том, что алгоритм посылает заявки на покупку или продажи малым объемом  и измеряет время их исполнения. Чем быстрее скорость исполнения, тем вероятней то, что с другой стороны стоит крупный игрок с крупным объемом который может повлиять на изменение котировок.

Недостатки высокочастотного трейдинга

Как я уже говорил, позиция открывается очень крупным лотом, поэтому риски при торговле очень высоки. А если прибавить то, что количество ордеров в секунду может измеряться десятками, то при малейшем сбое алгоритма потери компании за час могут быть просто катастрофическими.