Стратегия Ларри Вильямса

Как и любой известный из трейдеров, Ларри Вильямс написал очень интересную книгу о его подходе к финансовым рынкам, раскрыл некоторые тайны своей торговой стратегии и показал всему миру, что простая торговая стратегия в придачу с грамотным управлением капитала могут принести просто невообразимую прибыль.

Многие относится с недоверием к учебникам по трейдингу, поскольку все чаще именно писатели пишут книги, но не реально практикующие игроки.

Поэтому мы все чаще видим многостраничные издания различных авторов, однако за тонной ненужной информации не видим самого главного, а именно действительно рабочего инструмента, благодаря которому мы сможем зарабатывать на бирже.

Ларри Вильямс, не умеет рассказывать, так как это делают другие известные трейдеры, он довольно не многословный человек.

Поэтому он с легкостью вместил все свои знания и наработки всего лишь в одну книгу,  причем спустя года не вышло ни одного нового издания, что говорит о приверженности своим взглядам и системе по сегодняшний день.

Ларри считается королем фьючерсных рынков, поэтому его торговая стратегия применяется автором в основном на фьючерсах. Однако в своей книге автор с уверенностью говорит, что его принципы работают на любом типе активов, поскольку в основе его стратегии лежит технический анализ и закономерности движения графика цены, которые он выделил сам лично. Итак, а теперь перейдем от слов к делу и рассмотрим торговую стратегию, которую использует данный трейдер.

Основные моменты стратегии Ларри Вильямса.

Сигналы, которые формирует стратегия Ларри Вильямса, основываются на анализе баров, поэтому позаботьтесь о том, что бы ваш график выглядел не в виде японских свечей, а в виде баров. Это можно легко сделать сменив тип графика в верхней панели МТ4 или МТ5.  Итак, первая комбинация с баров называется «Предельные точки колебаний».

Эта формация состоит из трех баров, которые формируют своего рода локальный максимум или минимум. Для того что бы выделить эту формацию для сигналов на покупку, минимум центрального бара должен быть ниже левого и правого.

За основу берется бар, минимум которого больше за предыдущий, и если появляется следующий бар, минимум которого также меньше среднего то мы входим в позицию на покупку по его закрытию. На продажу сигнал появляется точно по такому принципу, однако средний бар должен формировать максимум, а два соседних бара формируют максимумы ниже среднего. Для лучшего понимания, предлагаю посмотреть картинку ниже.

 Ларри Вильямс утверждает, что сигналы могут возникать против основной тенденции, поэтому необходимо четко понимать какой на рынке тренд, дабы отсечь ложные сигналы. Для этого автор предлагает ориентироваться на скользящие средние или иные трендовые инструменты. 

При сигнале на покупку автор рекомендует ставить стоп приказ, отступив несколько пунктов от минимума среднего бара, а для продажи от максимума среднего бара. Пример сигнала на вход в позицию смотрим на картинке ниже:

Вторая комбинация из баров, которую выделил для своей торговли Ларри Вильямс, называется «Внутренний и внешний День». Внутренний день состоит из двух баров, причем первый бар берется, как точка отсчета, а второй должен находиться внутри его, а именного его минимум и максимум должны быть меньше чем у предыдущего бара.

Как определить в какую сторону необходимо открывать сделку?

Для этого смотрим на второй бар, и если его цена закрытия выше цены открытия то входим на покупку, а если цена закрытия ниже цены открытия входим на продажу. Рекомендую ознакомиться с картиной ниже, что бы понять суть комбинации:

Работая с этим сигналом, при входе в позицию на покупку ограничиваем риски у минимума первого бара, а при входе на продажу стоп устанавливаем у максимума предыдущего бара.  Пример появления сигнала и его отработка на реальном графике смотрим на картинке ниже:

«Внешний День» формируется с точностью да наоборот относительно «Внутреннего Дня». Эта комбинация так же состоит из двух баров, причем цена минимум и максимум второго бара должны быть больше первого, при этом первый бар находится внутри второго. Эта комбинация не указывает, куда точно входить в позицию, а является сигналом к развороту тренда. Визуальный вид комбинации «Внешний День» смотрим на изображении:

Применение «Внешнего дня» сводится к торговле противоположному тренду. Например, если рынок рос и появилась комбинация, то входим на продажу. Если на рынке был нисходящий тренд, то после появления комбинации покупаем.  Стоп необходимо ставить по минимуму или максимуму второго бара в зависимости, в какую сторону входим.

Третья комбинация баров, которую которая дает отличные сигналы на покупку или продажу называется «Ударный День». Эта комбинация состоит из двух баров понижающихся или повышающихся, но при этом между ценной закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего должно быть расстояние некоторое расстояние в виде Гепа. Для того что бы лучше понимать суть «Ударного Дня» предлагаю посмотреть картинку ниже:

Применяется комбинация крайне просто. Если у вас появился сигнал на покупку, то вы должны выставить отложенный ордер бай стоп по максимуму второго бара. При сигнале на продажу выставляется отложенный ордер селл стоп по минимуму второго бара. Ларри Вильямс четко определил цели для «Ударного Дня», а именно ровно 1 бар. На максимуме или минимуме первой свечи выставляется стоп. Пример работы с сигналом смотрим на изображении:

Как вы могли заметить, торговая стратегия Ларри Вильямса состоит из простых сигналов, которые основываются на комбинациях баров. Благодаря простым и четким правилам для входа в позицию и установки стоп приказов Ларри смог заработать не один миллион долларов.