Comercio de martingala

El miedo a perder dinero y una incómoda sensación de tensión acechan constantemente a los operadores que operan sistemáticamente. Para una estrategia de trading normal, cinco operaciones perdedoras seguidas son normales, pero una racha de pérdidas tan mala ejerce una intensa presión psicológica sobre el operador.

Por lo tanto, los comerciantes siempre están buscando una especie de Santo Grial que les permita salir siempre ilesos, a pesar de la dirección equivocada de la transacción.

Para evitar pérdidas y estrés psicológico, la gestión de capital martingala se adaptó del juego a los mercados de valores.

El trading con martingala se usaba originalmente exclusivamente en juegos de azar, como la ruleta de cara o nuez y la ruleta negra/roja. La esencia de la gestión del dinero se reduce a duplicar la apuesta si se pierde.

Por ejemplo, apuestas $1 al negro y pierdes. Luego, usando la estrategia Martingala, apuestas $2 al negro y, si ganas, recuperas tu pérdida anterior y ganas $1.

La idea es que esperas que eventualmente salga el negro, según la probabilidad, pero estás duplicando tu apuesta hasta que así sea. 

Al final, una serie de dobles puede llevarte a realizar una apuesta enorme, pero ganar solo $1.

Comercio de divisas utilizando Martingala.

La estrategia martingala se aplica generalmente de forma similar en el mercado Forex, pero presenta diversas variaciones y sutilezas que se analizarán en este artículo. El primer método de martingala suele denominarse precio fijo.

Por ejemplo, recibes una señal usando una estrategia de indicadores y estableces un stop loss de 15 pips, junto con la misma cantidad de ganancia. Si tu operación pierde, esperas la siguiente señal, pero entras con un lote duplicado. Esta duplicación continúa hasta que la operación cierra con ganancias, y la ganancia total cubre la serie de órdenes perdedoras.

Por ejemplo, mira la imagen a continuación:

Una de las ventajas de este enfoque es que no verá una gran pérdida en su cuenta, que podría acabar con todo su depósito de la noche a la mañana. Sin embargo, con cada lote , la magnitud de la pérdida aumentará drásticamente, junto con la tensión psicológica, lo que a menudo lleva a acciones precipitadas, como aumentar repetidamente el volumen con la esperanza de que esta vez la operación sea rentable.

Este método requiere una disciplina férrea y un estricto cumplimiento del plan de crecimiento de lotes.
El segundo método de trading con martingala se llama "Reversión". La táctica es muy simple y directa. Supongamos que introduce una orden de venta con un lote y establece un stop loss de 30 pips, pero el precio se mueve en su contra.

Cuando se activa un stop loss, abres inmediatamente una posición con un lote de compra duplicado y, si se activa la ganancia, reanudas la operación con el lote original. En esencia, estás admitiendo que te equivocaste sobre la dirección de la tendencia y revirtiendo la operación, continuando este proceso hasta que se active la ganancia y se compensen parcialmente las pérdidas.

A diferencia de la opción anterior, las posiciones rentables en zonas de tendencia surgen mucho antes y la serie de órdenes perdedoras es más corta. Sin embargo, a pesar de la evidente ventaja de este método, presenta una desventaja importante: este modelo de gestión de capital genera una serie de pérdidas muy elevada si el mercado se mueve lateralmente dentro de un rango estrecho.

Llega un punto en el que tienes que dar marcha atrás muchas veces, y si la situación estancada dura un par de días, es posible que simplemente no tengas fondos suficientes para abrir una posición.

El tercer método es una mejora del sistema martingala e implica promediar la posición. La idea es que, si se calcula mal la dirección, no se cierra la orden, sino que, a cierta distancia de la anterior, se abre una nueva en la misma dirección, pero con un tamaño de lote duplicado.

Básicamente, construyes una red de órdenes abiertas a una cierta distancia con la esperanza de que tarde o temprano el precio retroceda y, en función de la suma de las últimas posiciones rentables, cubrirás completamente tus pérdidas y saldrás ganando.

Una de las ventajas de usar este método es que nunca se ve una orden stop, ya que nunca se utiliza, y todas las pérdidas se promedian. Sin embargo, la reducción de las órdenes abiertas suele ser enorme, e incluso con cualquier regla de gestión de capital , se corre el riesgo de perder todo el depósito por una pequeña ganancia. Este modelo es el más utilizado por diversos asesores, pero debido a la reducción, la pérdida del depósito es instantánea.

Para reducir las pérdidas, algunos operadores promedian sus posiciones no duplicándolas, sino multiplicándolas por un coeficiente menor. Sin embargo, a medida que el coeficiente disminuye, el retroceso debe ser un orden de magnitud mayor para cubrir las pérdidas.

En general, el trading con martingala es un método muy común, utilizado principalmente por principiantes. Es importante entender que no tiene sentido evitar las operaciones perdedoras; detener las pérdidas forma parte del proceso.

Si no puede manejar esto, debe tener en cuenta que al usar la martingala , se arriesga a perderlo todo y obtener una ganancia que no cumple con sus expectativas. A largo plazo, un operador que use la martingala acabará perdiendo su cuenta, especialmente durante movimientos de tendencia amplios.