Comercio de alta frecuencia
Muy a menudo, un nombre complejo esconde una verdad simple.
Mucha gente, después de haber oído hablar del trading de alta frecuencia , empieza a complicar las cosas e inventar todo tipo de teorías.
De hecho, el comercio de alta frecuencia no es más que pips , y la velocidad de apertura y cierre es tan alta que usted, como persona común, puede no notar cómo se cerró o abrió la orden, ya que en el comercio de alta frecuencia la velocidad El tiempo de apertura y cierre de una transacción se calcula en milisegundos.
Todo esto fue posible gracias al desarrollo del comercio robótico y del software, ya que sólo una máquina, pero no una persona, puede tomar decisiones y abrir transacciones a esa velocidad. Sin embargo, la velocidad de apertura y cierre no es el objetivo del comercio de alta frecuencia.
Al descifrar estos términos de Forex, se puede comprender la esencia misma de su aplicación práctica como estrategia.
¿En qué se basan los ingresos de un comerciante de alta frecuencia?
Una característica del comercio de alta frecuencia es la muy alta velocidad de procesamiento de órdenes, y la velocidad de apertura y cierre de órdenes no es tan importante, sino recibir cotizaciones y acceso a la información antes que nadie.
Así, el comercio de alta frecuencia se basa en el hecho de que las empresas que participan en él ven los cambios del mercado mucho antes que un comerciante normal debido a la ausencia de intermediarios y todo tipo de barreras tecnológicas. Cada fondo que participa en operaciones de alta frecuencia está ubicado cerca del parqué y tiene acceso directo al mercado.
Por lo tanto, este tipo de actividad sólo es posible cuando se negocian acciones, futuros y otros activos subyacentes. En el mercado Forex, el comercio de alta frecuencia prácticamente no se utiliza debido a su débil ventaja sobre otros jugadores.
Si hablamos de ganancias, en el comercio de alta frecuencia el algoritmo abre docenas de operaciones por segundo, y el beneficio de una operación puede ser de una décima o incluso una centésima de punto. Por tanto, para ganar dinero real de esta forma, se abre una posición con un lote grande, lo que conlleva altos riesgos.
Estrategias comerciales de alta frecuencia
Las estrategias para ganar dinero con operaciones de alta frecuencia son extremadamente sencillas de entender, pero difíciles de implementar. Entonces, vayamos en orden:
1) Arbitraje clásico. La estrategia consiste en que el comerciante encuentre algunos patrones en la correlación del mismo activo en diferentes plataformas de intercambio. Al ver una fracción de segundo antes cómo se comportará el precio en otro sitio, el algoritmo abre operaciones y captura así una parte de las ganancias.
En el mercado Forex, este método también es aplicable debido a las diferentes velocidades de obtención de cotizaciones de los corredores. Sin embargo, debe comprender que prohíben el arbitraje Forex
2) Proporcionar liquidez a empresas de corretaje y comerciantes. Debido a que la empresa de alta frecuencia está situada cerca de las bolsas y tiene acceso directo a ellas, es posible actuar como proveedor de liquidez para las empresas de corretaje y cobrar una comisión en forma de diferencial. Por lo tanto, cuando trabaje con una empresa de corretaje, debe comprender que reciben cotizaciones de empresas que se dedican al comercio de alta frecuencia.
3) Aprovechar la rapidez de obtención de información relativa a otros actores del mercado.
4) Detección de órdenes ocultas de grandes jugadores. La conclusión es que el algoritmo envía órdenes de compra o venta en un pequeño volumen y mide su tiempo de ejecución. Cuanto más rápida sea la velocidad de ejecución, más probable será que del otro lado haya un jugador grande con un gran volumen que pueda afectar el cambio de cotizaciones .
Desventajas del comercio de alta frecuencia
Como ya dije, la posición se abre con un lote muy grande, por lo que los riesgos al operar son muy altos. Y si agregamos que el número de pedidos por segundo se puede medir en docenas, entonces, con el más mínimo fallo del algoritmo, las pérdidas por hora de la empresa pueden ser simplemente catastróficas.