Индекс потребительских цен. Влияние выхода новости на валютную пару Фунт/доллар

Каждый начинающий трейдер, который решил торговать, используя фундаментальный анализ на форекс, сталкивается с такой проблемой, что он попросту не знает, как определенная новость может повлиять на рынок, сколько цена проходит в среднем после публикации новости и почему рынок иногда на нее не реагирует.

Многие сайты на своих страничках пишут о важности фундаментальных показателей о том, что по ним можно торговать но, к сожалению практичной информации, о том, как можно применить определенную новость найти практически невозможно. 

С такой проблемой пришлось столкнуться и мне, поэтому я решил провести собственный анализ и некий математический расчет.

Если вы хоть раз торговали по новостям, то вы замечали, что одна и та же новость на каждой валютной паре действует по разному. Такой эффект связан с тем что каждая валюта имеет свою экономику и если экономика сильна и стабильна, причем до этого были хорошие новости то вышедший показатель по ее собрату может не оказать никакого влияния вовсе.

Одной из самых популярных новостей, которой торгуют трейдеры, является Индекс потребительских цен. Для тех, кто не в курсе ИПЦ отображает изменение цен на товары и услуги которыми пользуются обычные потребители.

Если наблюдается повышение индекса, это говорит нам  о том, что продажи увеличиваются, что прямо приводит к росту экономики, ослаблении инфляции и о здоровом экономическом климате.  Такой вроде бы невзрачный индекс имеет довольно сильное влияние на рынок в момент его выхода.

Как я уже говорил, для того что бы понять реальное влияние Индекса потребительских цен на движение цены я решил провести некоторые исследования на исторических данных. Во внимание я решил взять валютную пару фунт/доллар, потому что она является одной из самых популярных пар, которой торгуют трейдеры.

Для наших наблюдений мы выбрали лишь ИПЦ по фунту, что даст нам объективную картину  о влиянии новости на валютную пару фунт/доллар. Данный по Индексу потребительских цен для фунта выходят раз в месяц, поэтому мы решили провести анализ на последних пяти месяцах и просчитать среднее изменение цены после выхода новости, время действия новости и информацию о возможных откатах.

Первая публикация ИПЦ по фунту припала на 19.05.2015 и вышла с значением ниже предыдущего, что дает на основание думать что фунт начнет пике вниз. Реальную картину происходящего в момент выхода новости и ее окончания вы можете увидеть на картинке ниже:

 В момент выхода новости рынок сильно рванул вниз и ушел на 120 пунктов причем можно было наблюдать мелкие откаты в виде формирования слабых уровней сопротивления и поддержки. Очень важно заметить, что эффект от выхода Индекса потребительских цен длился на протяжении четырех часов.

Одной из популярных ошибок трейдеров использующие новости является мнение, что цена проходит свое основное движение лишь в момент выхода. На практике же новость может очень долго двигать цену в заданном направлении, поэтому с выходом с позиции схвативши пару пунктов, торопится не стоит. Стоит так же отметить, что цена после окончания новости начала формировать откат и боковое движение размером в 80 пунктов.

Вторая дата выхода данных по Индексу потребительских цен припала на 16.06.2015 и вышла с  значением выше предыдущего. Это  говорит нам о том, что цена должна двигаться на всех порах вверх. На практике же цена сначала двинулась, вниз разбив ожидания большинства. Однако спустя 15 минут новость начала отрабатывать себя и прошла 85 пунктов, а ее эффект на движение цены составлял аж 10 часов, после чего цена начала уходить в боковое движение. Боле детально вы можете увидеть на картинке ниже:

 Третий выход новости был 14.07.2015. Новость вышла с отрицательным показателем, что должно было толкнуть фунт далеко вниз, однако буквально через пару минут вышли новости по доллару, которые были крайне плохи. Поэтому новость попросту себя не отработала, а рынок из-за негативных данных по доллару попросту устремился вверх. Пример на картинке ниже:

 18.08.2015 данные по ИПЦ вышли выше ожидаемых значений, поэтому рынок стремительно двинулся вверх. Эффект новости длился всего полтора часа, но за это время цена преодолела  115 пунктов.  Также еще одной большой ошибкой новичков является выход при ослаблении рынка, однако в данном случае это было накопление сил, которое привел к новому толчку. Откат после отработки новости составил 70 пунктов. Пример на картинке ниже:

 15.09.2015 данные по ИПЦ остались прежними, поэтому цена продолжила свой нисходящий тренд. Эффект новости продлился 4 часа, причем профит от сделки мог составить 120 пунктов.

 А теперь подводим итоги. Если бы мы торговали со стабильным стоп лоссом и тейк профитом равному минимальному профиту на истории, который составляет 85 пунктов, то мы бы получили такие цифры: 85+85+85+85-85 = 255 пунктов профита.

Это грубый метод подсчета, потому что как вы могли увидеть, в среднем новость отрабатывает на 110-120 пунктов за день. Так же хотелось бы развенчать миф о том, что основное ценовое движение припадает лишь на первые минуты после выхода новости, поскольку судя по нашим подсчетом эффект может длиться от часа и до 10 часов.

В заключение хочу сказать, что торговля с использованием Индекса потребительских цен довольно прибыльное занятие, однако необходимо набираться терпения и не выскакивать с рынка при первой же возможности. Помните, ваша минимальная цель должна составлять 85 пунктов после выхода новости, но в уме вы должны понимать, что и 120 пунктов цена так же может спокойно преодолеть.