Strategi Forex sederhana berdasarkan korelasi: apa yang disembunyikan broker dari kami?
Dalam terminologi perdagangan online, konsep “korelasi” berarti hubungan dalam harga instrumen keuangan.
Ada strategi terkenal untuk menghasilkan uang dari perbedaan selisih, yang didasarkan pada korelasi.
Saat berkolaborasi dengan broker terpercaya yang menyediakan akses likuiditas antar bank, selisih harga beli/jual suatu aset (Bit/Ask) selalu mengambang.
Selama periode likuiditas tinggi (publikasi data makroekonomi), spread melebar, dan selama periode likuiditas moderat, spread menjadi stabil.
Likuiditas yang variabel disebabkan oleh dominasi permintaan dibandingkan penawaran.
Strategi terkenal untuk menghasilkan uang dari korelasi
Ada konsep yang disebut “koefisien korelasi”. Nilai ini bervariasi dalam rentang dari 1 hingga -1, di mana 1 berarti hubungan langsung instrumen keuangan (grafik bergerak serempak), dan -1 berarti hubungan berlawanan (harga aset berkembang ke arah berlawanan).
Jika koefisien korelasinya 0, berarti tidak ada hubungan antar aset. Misalnya, harga indeks saham praktis tidak bergantung pada biaya kontrak berjangka EUR
Inti dari strategi korelasi yang terkenal adalah membuka 2 transaksi dalam arah yang sama pada aset yang koefisien korelasinya cenderung -1. Ini semacam lindung nilai .
Ketika spread melebar, kedua order ditutup dengan keuntungan yang sama dengan rentang spread yang diambil. Taktik perdagangan ini nampaknya cukup sederhana, dan penjelasannya dapat ditemukan di banyak situs informasi.
Namun, penulis ulasan ini tidak menyebutkan bahwa selain korelasi, penting untuk memperhitungkan spread pasar yang moderat dari aset-aset ini, yang totalnya tidak boleh melebihi 3 poin.
Selain itu, perdagangan harus dibuka pada periode ketika spread minimal. Menentukan hal ini sebelumnya hanya mungkin dilakukan dengan kerja yang kompeten dengan grafik cluster, yang tidak dapat diakses oleh banyak trader pemula.
Alternatif yang Lebih Terjangkau
Faktanya, ada cara yang lebih mudah untuk menghasilkan uang dari korelasi, yang praktis tidak ada risiko perdagangan.
Untuk memahami prinsip trading, sebaiknya perhatikan dulu tabel korelasinya:
Seperti yang Anda lihat, koefisien korelasi pasangan mata uang USD/SEK dan EUR/USD adalah negatif dan sama dengan -0,809.
Hal ini menunjukkan bahwa grafik harga aset-aset tersebut selalu bergerak berlawanan arah.
Sekarang Anda harus menunjukkan sedikit imajinasi dan membayangkan: apa yang akan terjadi jika Anda secara bersamaan membuka 2 transaksi dalam arah yang sama pada aset ini dan menahannya selama sebulan, meskipun faktanya swap pada aset tersebut akan positif.
Sayangnya, setiap broker mengetahui peluang penghasilan ini, jadi penting untuk bekerja hanya dengan perusahaan yang menyediakan akses langsung ke likuiditas antar bank kepada klien.
Mari kita pertimbangkan penerapan praktis dari strategi ini menggunakan contoh bank Dukascopy:
Situs web resmi broker menyediakan bagian “Spesifikasi Kontrak”. Harap dicatat bahwa ketika mentransfer pesanan Beli terbuka ke hari berikutnya, swapnya positif dan akan menjadi 6,18 poin.
Sayangnya, saat membuka posisi serupa pada EUR/USD, swapnya negatif dan berjumlah lebih dari 11 poin. Oleh karena itu, opsi alternatif harus dipertimbangkan.
Koefisien korelasi pasangan mata uang USD/SEK dan AUD/USD juga negatif dan sama dengan -0,778, tidak jauh lebih kecil dari nilai yang telah dibahas sebelumnya.
Menurut ketentuan perdagangan broker Dukascopy, swap saat mentransfer pesanan Beli ke hari berikutnya adalah -3,71:
Ternyata jika Anda membuka dua order Beli secara bersamaan untuk pasangan USD/SEK dan AUD/USD, keuntungannya akan menjadi 2,47 poin setiap hari.
Setoran minimum untuk memulai perdagangan dengan broker Dukascopy adalah 1000 USD. Tingkat leverage 1:100. Jumlah ini cukup untuk membuka transaksi dengan volume 0,5 lot.
Jadi, keuntungan hariannya akan menjadi sekitar 15 USD, yaitu 45% per bulan. Volume optimal untuk meminimalkan risiko adalah 0,2 lot, yang memungkinkan Anda memperoleh sekitar 15% per bulan dari setoran awal.
Jangan lupa bahwa pada malam Kamis hingga Jumat, swap dikenakan tarif tiga kali lipat.
Kesimpulan
Menghasilkan uang dari korelasi tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang. Contoh perdagangan yang disajikan dalam artikel ini bukanlah obat mujarab.
Spesifikasi kontrak setiap broker
Saat memilih broker, penting untuk mempelajari perjanjian pengguna dengan cermat dan memastikannya dapat diandalkan.
Dukascopy Bank dijadikan contoh, karena aktivitasnya diatur oleh FINMA dan undang-undang Swiss saat ini, yang menjamin keamanan dana pengguna dan tidak adanya konflik kepentingan.