Торговля по Мартингейлу

Страх потери средств и неуютное напряжение постоянно преследует трейдеров при системной торговле. Для нормальной торговой стратегии получить пять убыточных сделок в подряд это обыкновенная норма, однако на трейдера такая серия убытков оказывает сильнейшее психологическое давление.

Поэтому трейдеры всегда ищут своего рода Грааль, который позволил бы всегда выходить сухим из воды, несмотря на не правильное выбранное направление сделки.

Для избегания потерь и психологических нагрузок управление капиталом по мартингейлу было адаптировано с азартных игр на биржевые рынки.

Изначально торговля по мартинегйлу применялась исключительно в азартных играх, таких как орел или орешка, игра на черное/красное в рулетку. Суть управления капиталом сводится к тому, что в случае убыточной ставки вы удваиваетесь.

Для примера вы поставили на черное 1 доллар и его потеряли, то вы по мартингейлу ставите 2 доллара обратно на черное и в случае победы вы отыгрываете прошлое поражение и при этом зарабатываете 1 доллар.

Вся суть сводится к тому, что вы надеетесь на то, что по теории вероятности рано или поздно выпадет именно черное, но при этом удваиваете вашу ставку до тех пор, пока это не случится. 

В итоге череда удвоений может привести к тому, что вы будете ставить ставку просто огромным размером, но при этом выиграете всего 1 доллар.

Торговля на форекс по Мартингейлу.

На рынке форекс торговля по мартингейлу применяется приблизительно таким способом, однако существуют некоторые разновидности применения этой стратегии и тонкости, о которых в этой статье пойдет речь. Итак, первый способ торговли по мартингейлу очень часто называют фиксированы.

Для примера вы по индикаторной стратегии получаете сигнал и устанавливаете стоп приказ в размере 15 пунктов и такой же профи. В случае если ваша сделка потерпела убыток, вы дожидаетесь следующего сигнала, но при этом входите удвоенным лотом. Такое удвоение происходит до тех пор, пока сделка не закроется в плюс, а суммарная прибыль перекроет серию убыточных ордеров.

Для примера смотрим на картинке ниже:

Из плюсов данного подхода можно выделить то, что вы не увидите большой просадки на вашем счете, которая в один момент может уничтожить ваш депозит. Однако с каждым увеличенным лотом размер потери будет сильно наглядно увеличиваться и психологическая нагрузка вместе с ней, что очень часто приводит к необдуманным действием в виде многократного увеличения объема  в надежде на то, что в этот раз сделка будет прибыльной.

Для применения этого метода нужна сильная дисциплина с четким соблюдением плана наращивания лота.
Второй метод торговли по мартингейлу называется «Переворот». Тактика очень проста и незамысловата. Допустим, вы входите на продажу одним лотом и устанавливаете стоп приказ в размере 30 пунктов, но цена пошла не в вашу сторону.

При срабатывании стопа вы тут же открываете позицию удвоенным лотом на покупку и в случае срабатывания профита вы начинаете работать изначальным лотом. По сути, вы соглашаетесь, что ошиблись с направлением тренда и переворачиваете направление сделки и делаете это до тех пор, пока не сработает профит и не перекроет часть убытков.

В отличие от предыдущего варианта прибыльная позиция на трендовых участках появляется на порядок раньше, а серия убыточных ордеров меньше. Но, не смотря на очевидный плюс метода, есть один большой недостаток. Данная модель управления капиталом дает очень большую серию убытков, если рынок находится в боковом движении в узком диапазоне.

Доходит до того что приходится разворачиваться очень большое количество раз, а если флет затянется на пару дней, то у вас просто может не хватить средств для открытия позиции  

Третий метод является улучшением системы мартингейла и заключается он в усреднении позиции. Суть состоит в том, что в случае если вы не угадали направление, вы не закрываете ордер, а на определенном расстоянии от предыдущего открываете новый в ту же сторону, но с удвоенным лотом.

По сути, вы строите сеть открытых ордеров на определенном расстояние в надежде на то, что цена рано или поздно сделает откат и по суме нескольких последних прибыльных позиций вы полностью перекроете убытки и выйдете в плюс.

Из плюсов применения такого метода можно выделить то, что вы никогда фактически не увидите стоп приказ, поскольку он никогда не используется, а все убытки усредняются. Однако размер просадки по открытым ордерам, как правило, просто огромный и если взять любые правила управления капиталом, то вы рискуете потерять весь депозит ради крошечной прибыли. Именно этот модель чаще всего применяется в различных советниках, однако из-за просадки потеря депозита становится просто мгновенной.

Для того что бы уменьшить просадку некоторые трейдеры усредняют позиции не удваивая, а умножая на определенный коэффициент который по размеру меньше. Но с уменьшением коэффициента размер отката должен быть на порядок больше, чтобы перекрыть убытки.

В целом торговля по мартингейлу очень сильно распространенный метод торговли, причем его практикуют в основном новички. Необходимо для себя уяснить, что нет смысла убегать от убыточных сделок, ведь фиксация убытков это часть рабочего процесса.

Если вам это не под силу, то вы должны осознавать, что применяя мартингейл, вы рискуете потерять все ради прибыли, которая не окупает ожидания. В перспективе трейдер применяющий мартингейл рано или поздно сливает счет, особенно когда наступают широкие трендовые движения.