Una estrategia de Forex sencilla basada en la correlación: ¿Qué nos han estado ocultando los brókers?
En la terminología del comercio en línea, el término "correlación" se refiere a la relación en los precios de los instrumentos financieros.
Existe una estrategia bien conocida para obtener ganancias a partir de las diferencias de precios, basada en la correlación.
Al trabajar con intermediarios confiablesque brindan acceso a la liquidez interbancaria, la diferencia entre los precios de compra y venta del activo (Bit/Ask) siempre fluctúa.
Durante períodos de alta liquidez (como la publicación de datos macroeconómicos), el diferencial se amplía, mientras que durante períodos de liquidez moderada, se estabiliza.
Esta liquidez variable se debe al predominio de la demanda sobre la oferta.
Una estrategia bien conocida para ganar dinero con correlaciones
Existe un concepto llamado "coeficiente de correlación". Este valor oscila entre 1 y -1, donde 1 indica una correlación directa entre instrumentos financieros (los gráficos se mueven sincrónicamente) y -1 indica una relación inversa (los precios de los activos se mueven en la dirección opuesta).
Un coeficiente de correlación de 0 indica la ausencia de correlación entre los activos. Por ejemplo, la cotización de los índices bursátiles es prácticamente independiente del valor futuros del EUR
Una estrategia de correlación muy conocida consiste en abrir dos operaciones en la misma dirección sobre activos cuyo coeficiente de correlación tiende a -1. Esta es una forma de cobertura.
Cuando el spread se amplía, ambas órdenes se cierran, asegurando una ganancia igual al rango del spread. Esta táctica de trading parece bastante simple, y su descripción se puede encontrar en muchos sitios web informativos.
Sin embargo, los autores de estas reseñas no mencionan que, además de la correlación, es importante considerar el spread moderado del mercado de estos activos, que en total no debería superar los 3 pips.
Además, las operaciones deben abrirse durante un período en el que el spread sea mínimo. Esto solo se puede determinar de antemano trabajando adecuadamente con gráficos de clúster, que son inaccesibles para muchos operadores principiantes.
Una alternativa más asequible
De hecho, existe una forma más sencilla de obtener ganancias a partir de las correlaciones, una que prácticamente no implica riesgos de negociación.
Para comprender el principio de negociación, primero observe la tabla de correlación:
Como puede observarse, el coeficiente de correlación para los pares de divisas USD/SEK y EUR/USD es negativo, igual a -0,809.
Esto indica que los gráficos de precios de estos activos siempre se mueven en direcciones opuestas.
Ahora, imaginemos qué sucedería si abriéramos simultáneamente dos operaciones en la misma dirección sobre estos activos y las mantuviéramos durante un mes, con un swap positivo.
Lamentablemente, todos los brókeres son conscientes de este potencial de ganancias, por lo que es importante trabajar únicamente con empresas que proporcionen a sus clientes acceso directo a la liquidez interbancaria.
Consideremos la aplicación práctica de esta estrategia utilizando Dukascopy Bank como ejemplo:
El sitio web oficial del bróker cuenta con una sección de "Especificaciones del contrato". Tenga en cuenta que al extender una orden de compra abierta al día siguiente, el swap es positivo y asciende a 6,18 pips.
Desafortunadamente, al abrir una posición similar en EUR/USD, el swap es negativo y supera los 11 pips. Por lo tanto, conviene considerar una opción alternativa.
El coeficiente de correlación para los pares de divisas USD/SEK y AUD/USD también es negativo y asciende a -0,778, ligeramente inferior al valor mencionado anteriormente.
Según las condiciones de negociación de Dukascopy, el swap para extender una orden de compra al día siguiente es de -3,71.
Esto significa que al abrir simultáneamente dos órdenes de compra en los pares USD/SEK y AUD/USD, la ganancia será de 2,47 pips diarios.
El depósito mínimo para comenzar a operar con Dukascopy es de 1000 USD. El apalancamiento es de 1:100. Esto es suficiente para abrir operaciones con un volumen de 0,5 lotes.
Por lo tanto, la ganancia diaria será de aproximadamente 15 USD, o un 45 % mensual. El volumen óptimo para minimizar los riesgos es de 0,2 lotes, lo que le permitirá obtener aproximadamente un 15 % mensual sobre su depósito inicial.
Tenga en cuenta que los swaps se triplican de jueves a viernes.
Conclusión
Obtener ganancias mediante la correlación no solo es posible, sino también accesible para todos. El ejemplo de trading presentado en este artículo no es la solución definitiva.
Las especificaciones de los contratos varían según el bróker, por lo que es perfectamente posible encontrar opciones de trading alternativas basadas en un modelo similar.
Al elegir un bróker, es importante revisar cuidadosamente el acuerdo de usuario y asegurarse de su fiabilidad.
Se utilizó Dukascopy Bank como ejemplo porque sus actividades están reguladas por la FINMA y la legislación suiza vigente, lo que garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios y la ausencia de conflictos de interés.
