Una estrategia de Forex sencilla basada en la correlación: ¿Qué nos han estado ocultando los brókers?
En la terminología del comercio en línea, el término "correlación" se refiere a la relación en los precios de los instrumentos financieros.
Existe una estrategia bien conocida para aprovechar las diferencias de diferenciales, basada en la correlación.
Al trabajar con brókers fiables que ofrecen acceso a liquidez interbancaria, la diferencia entre los precios de compra y venta del activo (Bit/Ask) siempre es fluctuante.
Durante periodos de alta liquidez (como la publicación de datos macroeconómicos), el diferencial se amplía, mientras que durante periodos de liquidez moderada, se estabiliza.
Esta liquidez variable se debe al predominio de la demanda sobre la oferta.
Una estrategia bien conocida para ganar dinero con correlaciones
Existe un concepto llamado "coeficiente de correlación". Este valor varía de 1 a -1, donde 1 significa una correlación directa entre los instrumentos financieros (los gráficos se mueven sincrónicamente) y -1 significa una relación inversa (los precios de los activos se mueven en dirección opuesta).
Un coeficiente de correlación de 0 indica falta de correlación entre los activos. Por ejemplo, la fijación de precios de los índices bursátiles es prácticamente independiente del valor futuros del EUR
Una estrategia de correlación conocida consiste en abrir dos operaciones en la misma dirección sobre activos cuyo coeficiente de correlación tiende a -1. Esta es una forma de cobertura .
Cuando el diferencial se amplía, ambas órdenes se cierran, asegurando una ganancia igual al rango del diferencial. Esta táctica de trading parece bastante sencilla y su descripción se puede encontrar en muchos sitios web de información.
Sin embargo, los autores de estas revisiones omiten que, además de la correlación, es importante considerar el diferencial de mercado moderado de estos activos, que en total no debe superar los 3 pips.
Además, las operaciones deben abrirse durante un período en que el diferencial sea mínimo. Esto solo se puede determinar de antemano trabajando adecuadamente con gráficos de clúster, que son inaccesibles para muchos traders principiantes.
Una alternativa más asequible
De hecho, existe una forma más sencilla de aprovechar las correlaciones, que prácticamente no implica riesgos de trading.
Para comprender el principio de trading, primero observe la tabla de correlaciones:
Como puede ver, el coeficiente de correlación para los pares USD/SEK y EUR/USD es negativo, igual a -0,809.
Esto indica que los gráficos de precios de estos activos siempre se mueven en direcciones opuestas.
Ahora, imaginemos qué sucedería si abriera simultáneamente dos operaciones en la misma dirección con estos activos y las mantuviera durante un mes, con un swap positivo.
Desafortunadamente, todos los brókeres conocen este potencial de ganancias, por lo que es importante trabajar solo con empresas que brinden a sus clientes acceso directo a liquidez interbancaria.
Consideremos la aplicación práctica de esta estrategia usando Dukascopy Bank como ejemplo:
El sitio web oficial del bróker cuenta con la sección "Especificaciones del Contrato". Tenga en cuenta que al renovar una orden de compra abierta al día siguiente, el swap es positivo y asciende a 6,18 pips.
Desafortunadamente, al abrir una posición similar en EUR/USD, el swap es negativo y supera los 11 pips. Por lo tanto, se debe considerar una opción alternativa.
El coeficiente de correlación para los pares USD/SEK y AUD/USD también es negativo y asciende a -0,778, ligeramente inferior al valor mencionado anteriormente.
Según las condiciones de trading de Dukascopy, el swap para renovar una orden de compra al día siguiente es de -3,71.
Esto significa que al abrir simultáneamente dos órdenes de compra en los pares USD/SEK y AUD/USD, la ganancia será de 2,47 pips diarios.
El depósito mínimo para comenzar a operar con Dukascopy es de 1000 USD. El apalancamiento es de 1:100. Esto es suficiente para abrir operaciones con un volumen de 0,5 lotes.
Por lo tanto, la ganancia diaria será de aproximadamente 15 USD, o un 45 % mensual. El volumen óptimo para minimizar el riesgo es de 0,2 lotes, lo que le permitirá obtener aproximadamente un 15 % mensual sobre su depósito inicial.
Tenga en cuenta que los swaps se triplican de jueves a viernes.
Conclusión
Obtener ganancias con correlación no solo es posible, sino también accesible para todos. El ejemplo de trading presentado en este artículo no es la panacea.
Las especificaciones del contrato varían según el bróker, por lo que es perfectamente posible encontrar opciones de trading alternativas basadas en un modelo similar.
Al elegir un bróker, es importante revisar cuidadosamente el acuerdo de usuario y garantizar su fiabilidad.
Se utilizó el ejemplo de Dukascopy Bank porque sus actividades están reguladas por la FINMA y la legislación suiza vigente, lo que garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios y la ausencia de conflictos de intereses.
