Простая стратегия Форекс на основе корреляции: что от нас скрывали брокеры?
В терминологии онлайн-трейдинга понятие "корреляция" означает взаимосвязь в ценообразовании финансовых инструментов.
Существует известная многим стратегия заработка на разнице спреда, в основе которой лежит корреляция.
При сотрудничестве с надежными брокерами, предоставляющими доступ к межбанковской ликвидности, разница между ценами купли/продажи актива (Bit/Ask) всегда является плавающей.
В периоды высокой ликвидности (публикация макроэкономических данных) спред расширяется, а при умеренной - стабилизируется.
Переменная ликвидность обусловлена преобладанием спроса над предложением.
Известная стратегия заработка на корреляции
Существует понятие "коэффициент корреляции". Это значение варьируется в диапазоне от 1 до -1, где 1 означает прямую зависимость финансовых инструментов (графики движутся синхронно), а -1 - противоположную связь (цена активов развивается в противоположном направлении).
Если коэффициент корреляции равен 0, то это указывает на отсутствие связи между активами. Например, ценообразование биржевых индексов практически не зависит от стоимости фьючерсов на EUR.
Суть известной всем стратегии на корреляции заключается в открытии 2 сделок в идентичном направлении на активах, коэффициент корреляции которых стремится к -1. Это своего рода хеджирование.
При расширении спреда оба ордера закрываются с фиксированием прибыли, равной диапазону спреда. Подобная тактика торговли кажется довольно простой, и её описание встречается на многих информационных сайтах.
Однако авторы этих обзоров не упоминают о том, что помимо корреляции важно учитывать умеренный рыночный спред этих активов, который в сумме не должен превышать 3 пунктов.
Помимо этого, сделки должны открываться в период, когда спред минимален. Заблаговременно определить это возможно только при грамотной работе с кластерными графиками, которые недоступны для многих начинающих трейдеров.
Более доступная альтернатива
На самом деле существует более простой способ заработка на корреляции, при котором торговые риски практически отсутствуют.
Для понимания принципа торговли следует сперва обратить внимание на таблицу корреляции:
Как видно, коэффициент корреляции валютных пар USD/SEK и EUR/USD отрицательный и равен -0,809.
Это говорит о том, что ценовые графики этих активов всегда движутся в противоположном направлении.
Теперь следует проявить немного фантазии и представить: что будет, если одновременно открыть 2 сделки в идентичном направлении по этим активам и держать их в течение месяца при том, что своп по ним будет положительный.
К сожалению, каждый брокер знает о такой возможности заработка, поэтому важно работать только с компаниями, которые предоставляют клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности.
Рассмотрим практическое применение этой стратегии на примере банка Dukascopy:
На официальном сайте брокера предусмотрен раздел «Спецификация контрактов». Обратите внимание, что при переносе открытого ордера Buy на следующий день своп положительный и составит 6,18 пунктов.
К сожалению, при открытии аналогичной позиции по EUR/USD своп отрицательный и составляет более 11 пунктов. Поэтому следует рассмотреть альтернативный вариант.
Коэффициент корреляции валютных пар USD/SEK и AUD/USD тоже отрицательный и равен -0,778, что не на много меньше рассмотренного ранее значения.
По торговым условиям брокера Dukascopy своп при переносе ордера Buy на следующий день составляет -3,71:
Получается, что при одновременном открытии двух ордеров Buy по парам USD/SEK и AUD/USD прибыль составит 2,47 пункта ежедневно.
Минимальный депозит для начала торговли с брокером Dukascopy составляет 1000 USD. Уровень кредитного плеча 1:100. Этого вполне достаточно, чтобы открыть сделки с объемом по 0,5 лота.
Таким образом ежедневная прибыль составит порядка 15 USD, то есть 45% в месяц. Оптимальным объемом, для сведения рисков к минимуму, будет 0,2 лота, что позволит зарабатывать около 15% в месяц от стартового депозита.
Не стоит забывать, что в ночь с четверга на пятницу своп начисляется в тройном размере.
Заключение
Заработок на корреляции не просто возможен, но и доступен каждому. Представленный в статье пример торговли не является панацеей.
Спецификация контрактов у каждого брокера отличается, поэтому вполне возможно найти альтернативные варианты торговли по аналогичной схеме.
При выборе брокера важно внимательно изучить пользовательское соглашение и убедиться в его надежности.
Банк Dukascopy был представлен в качестве примера, поскольку его деятельность регулируется FINMA и действующим законодательством Швейцарии, что обеспечивает сохранность средств пользователей и отсутствие конфликта интересов.