Эффективность торговли на новостях

Вокруг эффективности торговли на новостях существует уйма обсуждений и домыслов, причем дельных аргументов в сторону эффективности или убыточности этого подхода я толком и не повстречал.

Как правило, новички показывают примеры, как новость не отработала себя, более опытные участники утверждают, что она и не должна была повлиять на рынок, а другие вообще категорично относятся к торговле на новостях и исповедуют только технический анализ.

Поэтому если вы становитесь на путь применения фундаментального анализа в вашей торговле, вам никто не даст однозначного ответа, влияют ли макроэкономические новости на рынок форекс или нет, а уж тем более можно ли их эффективно применять в своей торговле.

На сайте в разделе фундаментальный анализ вы можете встретить описание различных новостей, а так же как они могут повлиять на определенную валютную пару.

 В обзорах делался основной удар на количество пунктов, которые проходит цена, но если вы владеете грамотно манименеджментом это становится не столь важным, поскольку можно входить в позицию более крупным лотом и меньшим стопом а забирать прибыль таким же размером как если бы вы вошли меньшим лотом, но взяли больше пунктов.

Поэтому что бы говорить об эффективности торговли на новостях предлагаю просчитать процент срабатывания самых популярных экономических показателей за год и сделаем для себя определенные выводы.  

Первым и самым популярным макроэкономическим показателем, на который стоит обращать внимание при торговле на новостях, считается  ВВП.  Для подсчета эффективности использования этого показателя рассмотрено валютную пару Евро/Доллар и подсчитано количество вариантов за год, когда график с ценой отреагировал на публикацию.

Для того что бы утверждать, что рынок принял во внимание публикацию данных мы взяли за константу 15 пунктов пройденного расстояния в сторону показателя.  Показатель выходит поквартально, но каждый месяц публикуется уточняющая информация, на основе которой трейдеры ведут торговлю. Из 12 рассмотренных месяцев реакция на новость была зафиксирована в восьми случаях, а реакция рынка против новости зафиксирована в 4 случаях. Процент срабатывания новости смотрим на картинке ниже:

 Второй не менее популярный макроэкономический показатель по доллару, который активно применяется в торговле трейдерами, торгующими на новостях является Индекс потребительских цен. Ранее мы уже делали детальный обзор этого показателя и просчитывали его прибыльность за последние пару месяцев. Однако что бы сложить картину об эффективности новости на валютной паре Фунт/доллар был подсчитан процент срабатывания новости за последний год.

Напоминаю, что новость выходит каждый месяц и является индикатором инфляции доллара.
Из 12 месячного промежутка было зафиксировано 7 раз, когда публикация ИПЦ повлияла на движение цены от 15 пунктов и более, а так же было зафиксирована 5 случаев, когда цена пошла против новости.

Анализ экспорта и импорта государства всегда позволяло грамотному инвестору оценить ситуацию в экономике США, поэтому такой макроэкономический показатель как Сальдо торгового баланса всегда пользуется популярностью трейдеров торгующих на новостях. Ранее мы делали подсчет количества пунктов, которые в среднем проходит цена после публикации новости на последних четырех месяцах, но что бы увидеть эффективность новости мы подсчитали процент срабатывающих движений рынка за год  на валютной паре EUR/USD.  Это позволит оценить реальное влияние новости.

В результате подсчета за 12 месяцев зафиксировано 10 случаев, когда в результате публикации Сальдо торгового баланса график с ценой двигался от 15 до 100 пунктов, однако в 2 случаях цена просто не отреагировала на появление информации. Процент срабатывания новости смотрим на картинке ниже:

Четвертая новость знакома практически любому профессионалу, поскольку в ее основе лежит анализ промышленной отрасли США, которая занимает большую часть ВВП данной страны. Речь идет об Индексе деловой активности производственного сектора и его влиянии на курс доллара. Ранее был сделан обзор этого показателя и просчитаны результаты торговли за четыре последние месяцы, однако что бы утвердительно сказать о эффективности новости был проведен подсчет процента срабатывания новостей за год на валютной паре EUR/USD.
За проанализированных 12 месяцев зафиксировано 6 случаев, когда цена реагировала на публикацию новости и 6 раз, когда проходила мимо, не обращая внимания на опубликованную информацию. Процент срабатывания новости смотрим на картинке ниже:

 Подсчитав реакцию рынка по основным новостям можно с уверенностью сказать, что сальдо торгового баланса и ВВП показывают высокий процент срабатывания, причем для трейдера  83 процента и 67 процента это высокий показатель, поскольку мало стратегий могут дать такой процент прибыльных позиций. Так же стоит выделить явного аутсайдера, а именно Индекс деловой активности, поскольку торговля, опираясь на него, напоминает рулетку, где ваши шансы 50 на 50.