Точний індикатор Форекс – перевіряємо на різних таймфреймах

Пошуковий запит «точний індикатор на форекс» є одним із найпопулярніших у тематиці фінансових ринків.

Важко знайти трейдера, який хоча б раз не вводив його в пошуковий рядок Яндекс або Google на різних етапах своєї FX-кар'єри, намагаючись знайти відповідний скрипт.

Суть проблеми полягає в тому, що присутні скрипти не завжди є якісними і можуть об'єктивно оцінити ринкову ситуацію.

Багато з індикаторів технічного анілізу дають недостовірний прогноз, а потім коректують історію своєї роботи, щоб покращити результат.

А чи існує взагалі реально точний індикатор для аналізу ринку, чи це міф? З цим питанням ми звернулися до експертів нашого інформаційного партнера – брокерської компанії (NEFTEPROMBANKFX).

Повернімося до нашого запиту. На думку експертів нашого партнера NPBFX, індикатор, який відповідає нашим вимогам, повинен бути максимально простим і дозволяє працювати в напрямку тренду.

Тут відразу ж згадується фраза класиків про те, що тренд – наш друг. Одним із таких індикаторів, що відносяться до точних, є Moving Average (Ковзна середня). Саме про нього і йтиметься у цій статті.

Ми не лише познайомимо вас із названим технічним індикатором, а й перевіримо, наскільки точно він дозволяє прогнозувати ринок на різних часових періодах (таймфреймах).

Коротко про точний індикатор Moving Average

Чому коротенько? Справа в тому, що ковзним середнім можна присвятити повноцінний навчальний посібник.

Ми такої мети перед собою не ставили, будь-хто, хто зацікавиться індикатором, може легко знайти розгорнуту інформацію про нього в Інтернеті. Тим більше, що ми розглядатимемо лише експоненційну Moving Average – EMA.

EMA цікава тим, що має серйозну перевагу по відношенню до інших «мувінгів», наприклад, простий ковзної середньої (SMA). При розрахунку, більша вага надається останнім значенням цін, а найменша більш далекою.

Це дозволяє трейдеру максимально ефективно реагувати на будь-які зміни цін. При використанні EMA важливо розуміти, що вага, що надається останньому ціновому значенню, має пряму залежність від періоду ковзної середньої. Тобто чим менше період, тим більша вага має остання ціна.

Ця особливість роботи EMA успішно використовується трейдерами для аналізу ринку та пошуку найбільш вдалих точок входу в угоду. Зазвичай застосовується щонайменше двох ковзаючих середніх EMA з різними періодами. Для тих, хто не в курсі період – це кількість свічок, які беруться для розрахунку EMA.

Наприклад, якщо ви працюєте на денному графіку інструменту і вибрали період EMA, що дорівнює 10, то середня буде розраховуватися на основі цінових значень десяти денних свічок. На практиці трейдерами використовуються такі періоди експоненційної ковзної середньої:

• 10 та 25 – періоди швидких та чутливих EMA.
• 100 і 200 - періоди повільних, що плавно рухаються EMA.
• 50 – щось середнє між швидкими та повільними EMA.

Застосування EMA з короткими та довгими періодами

Після встановлення на графік EMA з довгим періодом ви зможете дуже точно визначити, який тренд зараз присутній на ринку. Якщо EMA має висхідний ухил – бичачий тренд, якщо низхідний ухил – тренд ведмежий.

Визначення тренду дозволяє трейдеру працювати у його напрямі, що мінімізує ризики та значно збільшує ймовірність отримання доходу.

Друга EMA з коротким періодом застосовується визначення точок входу на ринок, і навіть може вказати на розворотні руху над ринком. Коротка EMA більш чутлива до змін ціни, тому ви зможете входити трендом на корекційних відкатах або взагалі увійти на самому початку утворення нового тренду.

Далі пропонуємо перейти до цінових графіків і подивитися, як поводиться EMA на різних часових періодах. Спробуймо визначити, на яких таймфреймах індикатор надає трейдеру максимально точну інформацію для торгівлі.

Тестування EMA на тижневому таймфреймі W 1

Для тесту ми будемо використовувати найбільш популярну валютну пару EURUSD та налаштування періодів EMA – 10 та 100. Зверніть увагу на ціновий графік:

Ковзна середня з періодом 100 відмінно відображає напрямок діючого тренду на ринку. Середня з періодом 10 вказує на точки, де відбувається зміна тренду. Якщо швидка MA (червона) перетнула знизу вгору повільну MA (зелена), це сигналізує про появу бичачого тренду на ринку. У разі коли швидка MA перетнула повільну зверху вниз – тренд змінився на ведмежий. Як видно на графіку, після перетину середніх тренди дійсно змінювалися, і котирування проходили в новому напрямку великі відстані в пунктах. Свічка #1 та Свічка #2 – це рівні, на яких трейдер міг відкрити угоди на купівлю чи продаж.

Прибуток було гарантовано за всіма угодами! У середньому тренди тривали від півроку до року, а прибуток, який можна було заробити на кожній угоді, був у межах 1000-2000 пунктів.

Тестування EMA на денному таймфреймі D 1

Спробуємо зменшити таймфрейм до денного з тими ж налаштуваннями середніх, що ковзають. Погодьтеся, не всі трейдери торгують на тижневих графіках.

Здавалося б, тимчасовий період зменшився, сигналів на вхід до угоди має бути більше, а на графіку ми спостерігаємо лише один (Свічка #1). Ведмежий тренд змінився на бичачий, після чого протягом півроку ціна євро зростала.

Звідси можна дійти невтішного висновку, що з W1 на D1 не збільшив кількість торгових сигналів від індикатора. Та й самі тренди також можуть тривати до півроку та більше. Звичайно, можна було заробити на корекційному відкаті, який ми позначили на графіку. Однак робити це на висхідному тренді досить ризиковано.

Тестування EMA на годинниковому таймфреймі H 1

Давайте спробуємо перейти на годинний таймфрейм і спостерігати, як поведеться індикатор тут. Налаштування періодів ковзних середніх ті самі.

Як бачите, перетинів двох середніх стало значно більше, лише чотири на графіку. Це є сигналом на вхід до угоди. Тим часом на графіку з'явилося таке явище, як флет, коли котирування рухаються у бічному ціновому каналі. Торгівля у флеті потребує вже іншої стратегії та додавання нових індикаторів. Якщо проаналізувати наш часовий графік, то на ньому є лише два справжні сигнали. Два переплетення середніх, що залишилися, можна віднести до помилкових сигналів.

Визначити який з'явився сигнал на ринку стало складніше, а тим більше розрахувати в якому напрямку вийдуть котирування з «боковика». В цьому випадку вже потрібно аналізувати графіки старших таймфреймів.

Слід зазначити, що зменшилися періоди існування самих трендів, і навіть розміри потенційного прибутку. Виходить, що торгових угод протягом, наприклад, місяця, ви зможете відкривати більше, але й торговельні ризики зросли прямо пропорційно.

Тестування EMA на п'ятихвилинному таймфреймі M 5

Насамкінець зробимо ще один тест на п'ятихвилинному таймфреймі. Тимчасовими періодами M15 та M5 користується велика кількість трейдерів, особливо початківців. Подивимося, як поведеться індикатор, чи можна його використовувати для торгівлі на хвилинних періодах.

Цікава ситуація спостерігається на графіку. Як бачите, практично всю ніч і весь день пара EURUSD знаходилася в низхідному тренді. При цьому індикатор не видав жодного сигналу на відкриття торгової позиції. Протягом дня швидка середня з періодом 10 кілька разів наближалася до повільної МА, але перетину так і не відбулося.

По суті це були короткострокові технічні корекції на ведмежому тренді. З цього можна зробити висновок, що, незважаючи на роботу з 5-хвилинним графіком, ви можете не отримати сигнал протягом дня. Звичайно, можна намагатися працювати на корекційних відкатах, але знову ж таки, це все пов'язано зі збільшенням торгових ризиків.

Висновки

Які загальні висновки можна зробити на нашому об'єктивному тестуванні технічного індикатора Moving Average (EMA). Його по праву варто зарахувати до точних індикаторів. При використанні двох середніх з різними періодами можна максимально точно визначити напрямок діючого тренду на ринку. Висока точність спостерігається і для формування торгових сигналів індикатором.

Особливо це стосується старших таймфреймів. На тижневому та денному графіках, після появи сигналів на вхід до угоди, котирування інструменту йшли у потрібному напрямку у 100% випадків. Зі зменшенням часового періоду, точність сигналів починає знижуватися, з'являються хибні. Потрібно вводити додаткові індикатори для фільтрації хибних сигналів.

Загалом, точним індикатором Moving Average можуть користуватися без проблем трейдери, які використовують довгострокові та середньострокові стратегії. А ось тим, хто працює короткостроковими операціями на хвилинних таймфреймах, буде непросто.

І не забувайте, що успішний результат торгівлі залежить не лише від стратегії та індикатора, а й від брокера, який вас обслуговує. Тому рекомендуємо торгувати лише у перевірених та надійних постачальників фінансових послуг, яким є наш партнер – міжнародний брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Компанія не обмежує клієнтів у виборі торгових стратегій, пропонує гнучкі умови на торгових рахунках, низькі тарифи: 0% комісія за торговельний оборот, від 0.0 спредів, жодних прихованих списань.

Прямо в особистому кабінеті є спеціалізований аналітичний портал, де брокер пропонує багато техіндикаторів, точні торгові сигнали, 60 ТС, навчання «з нуля». Доступ до всіх матеріалів порталу надається безкоштовно. Пройти реєстрацію та розпочати торгівлю на демо-, центовому або стандартному торговому рахунку можна на офіційному сайті компанії NPBFX .