Кореляція криптовалют. Метод визначення
Криптовалюти представлені величезним числом цифрових валют, які мають як собою схожості, так і кардинально відрізняються один від одного.
Тим не менш, величезний ажіотаж, який викликаний повсякденним впровадженням нових електронних грошей у всі сфери економіки, а особливо банківський сектор, призвів до величезного попиту, а як наслідок до неймовірних темпів зростання курсу.
Нині ж не лише далекоглядні інвестори активно інвестують у цю сферу, а й прості громадяни, які можуть щодня спостерігати, що Біткоїн оновив черговий максимум і знову зріс у ціні.
Однак інвестування є досить складною наукою, тому дуже важливо скласти свій портфель таким чином, щоб у разі раптових змін ринку не втратити все накопичене непосильною працею.
Метод визначення кореляції. Зведена інформація щодо основних криптовалютів
Кореляція криптовалют має велике значення під час складання інвестиційного портфеля. Під визначенням кореляції мають на увазі ідентичність руху ціни абсолютно різних торгових активів.
Варто зауважити, що кореляція вимірюється за допомогою коефіцієнта, причому активи можуть рухатися як ідентично, так абсолютно протилежно або взагалі відсутній взаємозв'язок.
Якщо говорити про проблематику створення інвестиційного портфеля з урахуванням криптовалют, можна назвати те що всі цифрові валюти ставляться до галузі, тому вплив загальногалузевих новин, наприклад, проблеми роботи з біржею, можуть обрушити курс одночасно з усіх криптовалютам.
Саме тому дуже важливо збалансувати портфель таким чином, щоби у разі сильних впливів на ринок інвестор міг мінімізувати свої втрати.
А для цього вам знадобиться підібрати активи таким чином, щоб прямий взаємозв'язок між їхнім рухом був мінімальним.
Для визначення кореляції існують як математичні підходи, з урахуванням тривалого прорахунку і триповерхових формул, і вже готові рішення у вигляді спеціальних індикаторів.
У цій статті ми пропонуємо вам скористатися індикатором iCorrelationTable, який дозволяє обчислити коефіцієнт кореляції не тільки між криптовалютами, а й між валютними парами, індексами та навіть акціями.
Після того як ви завантажите індикатор в кінці статті, скиньте його в папку Indicators всередині вашого каталогу даних.
Після нанесення індикатора на графік, перед вами з'явиться таблиця валют, яку необхідно доповнити криптовалютами шляхом перетягування їх назви всередину таблиці.
Коефіцієнт кореляції вимірюється від +1 до -1. Одиниця вказує на повний збіг руху ціни, тоді як -1 вказує на повну протилежність руху активів (якщо один зростає, то другий у цей момент падає).
Так, якщо спиратися на дані таблиці сформованої індикатором iCorrelationTable, можна побачити, що валютна пара Біткоїн/Долар має коефіцієнт кореляції +0.93 з парою Ефіріум/Долар, а також 0.82 з парою Деш/Долар.
Така висока кореляція вказує на те, що при зростанні або падінні біткоїну деш, а також ефіріум повторять динаміку руху ціни біткоїну. Саме тому в процесі торгівлі деша та ефіріуму, біткоїн може виступати як індикатор майбутньої зміни ціни за цими активами.
Якщо говорити про нейтральні криптовалюти, які практично не корелюють між собою можна виділити зв'язку Ріпл/Долар і Біткоїн/Долар. Коефіцієнт їх кореляції становить лише 0.1, що свідчить про повну відсутність взаємозв'язку.
Також взаємозв'язок відсутня між Монеро/Долар та Ефіріум класик/Долар, через те, що коефіцієнт кореляції становить всього 0.02. Нейтрально щодо один одного рухається Деш/Долар та Ефіріум класик/Долар, через те, що їх коефіцієнт становить -0.05.
Насамкінець хотілося б відзначити, що кореляція криптовалют може бути не тільки цікава інвесторам з метою хеджування ризиків, а й трейдерам, які хочуть вибудувати свої Форекс стратегії.
Завантажити індикатор кореляції iCorrelationTable