Взаємозв'язок ціни та обсягу у біржовій торгівлі. Еквіоб'ємний графік
Багато трейдерів, проводячи свій аналіз на фондовій біржі, використовують лише один індикатор – обсяг. Справа в тому, що ринковий обсяг є двигуном ринку, обличчям ринку і характеризує багато процесів, що відбуваються на графіку.
Саме обсяг відображає ліквідність інструменту, показує можливість купівлі або продажу за вигідною ціною, а також є магнітом, який притягує безліч гравців.
Кожен з вас, хто хоч раз спостерігав за рух акцій і обсягом неодноразово міг бачити картину, коли маса гравців, що зайшла, створила великий обсяг позицій просто зривала з місця ціну і несла її далеко за межі діапазону.
Така ситуація дуже часто спостерігається у момент, коли ключова маса гравців намагається прорвати певний психологічний ціновий рівень. Саме поява великого обсягу може послужити сигналом до закінчення тренду та розвороту ринку .
Ринковий обсяг є своєрідним паливом, який змушує котирування рухатися. Уміння правильно читати ринковий обсяг дозволяє своєчасно розпізнати згасання тренда, підтвердити силу ринкового пробою чи визначити чи не хибний він.
На графіці вище чітко видно, як ціна рухалася за інерцією, і перед розворотом відбувалося загасання обсягу.
Таким чином, досвідчений трейдер міг вільно прочитати за графіком те, що за цим рухом не стоїть великий гравець і незабаром може статися зупинка, а потім розворот. Також поява великого цінового обсягу поблизу важливого рівня або на момент його пробою може стати підтвердженням для входу в ринок.
Для прикладу давайте розглянемо акції ощадбанку, за обсягами якого видно, що за проривом локальних рівнів підтримки та опору стояв натовп та маса заявок, а не інерція ринку.
Еквіоб'ємний графік.
Створення в МТ4 Особливою популярністю серед трейдерів мають так звані еквіоб'ємні графіки.
Вперше про них дізнався світ ще далеко в 1971 році, а суть їх полягає в тому, щоб відображати ринковий обсяг не шляхом окремого винесення інформації, а створенням на основі спеціальних графіків. Реалізація даного графіка виглядає просто, чим вищий обсяг - тим ширше малюється терміналом бари. Таким чином, трейдеру не потрібно вишукувати додаткову інформацію, а моменти прориву чи інші ринкові ситуації добре пояснюються самим графіком.
Для прикладу пропонуємо переглянути, як виглядає прорив рівня з підтвердженням на ексвіоб'ємному графіку:
На жаль, на ринку форекс, на відміну від фондової біржі, немає можливості вимірювати або побачити реальний обсяг операцій, проте можна вимірювати обсяг тику.
Природно, зі зрозумілих причин у мт4 немає такого типу графіка, проте це не означає, що його неможливо реалізувати у вашому МТ4. Для того, щоб реалізувати еквіоб'ємний графік у торговому терміналі МТ4, нам доведеться провести збір базової найменшої інформації – тикової історії.
З якоїсь причини розробники не зберігають історію тику, тому для її збору нам знадобиться спеціальний радник TickSave, який після нанесення на графік автоматично зберігатиме всі тикові зміни. Варто розуміти, що збереження тиків відбуватиметься доти, доки працюватиме вам торговий термінал та експерт.
Ця історія може стати базою для тестів, а також допомогти у побудові еквіоб'ємних графіків. Після збору даних необхідно перейти безпосередньо до трансформації ваших тиків у спеціальний графік.
Принцип побудови ексвіоб'ємного графіка в МТ4 дуже схожий на побудову графіка Ренко. Для цього скористайтесь експертом EqualVolumeBars. Для початку зробіть інсталяцію експерта в торговий термінал шляхом скидання файлу радника в папку expert торгового терміналу. Доступ до цієї папки можна отримати через меню файл.
Після того як ви встановили експерт, нанесіть EqualVolumeBars на хвилинний графік будь-якої валютної пари. У налаштуваннях у рядку Ticks in Bars вкажіть кількість тиків, з якого буде будуватися одна свічка.
Після того як експерт почне роботу вам потрібно буде відкрити автономний графік з назвою в кількість тиків для однієї свічки. Для цього відкриваємо меню файл і вибираємо пункт меню «Відкрити автономно», а потім запускаємо графік, що відповідає розміру тиків у свічки.
Для повноцінної роботи та появи еквіоб'ємного графіка в онлайн режимі ви повинні постійно забезпечувати роботу експерта EqualVolumeBars в окремому вікні, яке ретранслюватиме тики на наш графік. Примі порівняння звичайного та еквіоб'ємного графіка дивимося нижче:
На закінчення хотілося б відзначити, що обсяги мають просто величезний вплив на рух котирувань і в першій частині статті ми постаралися показати наочно на прикладах. Якщо говорити про еквіоб'ємний графік для ринку форекс, то можна відзначити, що він дозволяє подивитися на ціну під зовсім іншим кутом і буде особливо корисним трейдерам, які застосовують стратегії на основі піпсовки і скальпінгу .
Завантажити потрібні скрипти.