Стратегія хеджування криптовалюти, два варіанти прибрати курсові ризики
Однією із стратегій хеджування валютних пар є стратегія, заснована на зворотній кореляції цих активів.
Зворотна кореляція означає, що ціни двох обраних активів рухаються в протилежних напрямках, тобто по одній валюті, в один і той же час, спостерігається висхідний тренд , а за іншою низхідний.
Наприклад, протилежну кореляцію мають такі валютні пари як EURUSD та GBPUSD значить, при зростанні ціни на EURUSD падатиме вартість пари GBPUSD здійснивши дві угоди в одному напрямку ви можете практично хеджувати свою позицію.
При цьому, якщо ви вдало підберете валютні пари, з'явиться можливість заробляти на позитивному свопі , не побоюючись за зміну курсу.
Завдяки хеджуванню криптовалют з'явиться можливість гарантовано заробляти на стейкінгу , отримуючи відсотки за блокування активів.
Усього лише потрібно, що знайти активи зі зворотною кореляцією, з цією метою можна використовувати спеціальну таблицю:
Як ведете найменший коефіцієнт кореляції за таблицею становить 0,2, тобто всі активи рухаються в одному напрямку. Для пошуку так само можна використовувати індикатор кореляції , але і він навряд чи дасть якийсь позитивний результат.
Суть питання полягає в тому, що практично всі криптовалюти мають пряму кореляцію, вони одночасно дорожчають і одночасно падають у ціні. Тільки хтось швидше, а хтось трохи повільніше.
Тому використовувати стратегію хеджування на криптовалютах так само, як на звичайних валютах, на жаль, не вдасться.
А як же хеджувати криптовалюти?
Виходить, що хеджування криптовалют неможливо, але на щастя це не зовсім так, просто тут потрібно застосувати трохи інший підхід.
Тобто взяти для хеджування сторонній актив, який має зворотну кореляцію із криптовалютним ринком. Наприклад, валютну пару USDJPY тобто купити долар США за японську ієну:
Ви ведете, коли ціна на Біткоїн падає долар США починає зміцнюватися по відношенню до японської ієни.
Можливо, вам знайдеться актив, що має ще більш яскраво виражену кореляцію по відношенню до криптовалютів.
У результаті можна сказати, що хеджування криптовалют можливо, але трохи в іншому варіанті, ніж ми звикли його бачити на звичайних валютах. Але в результаті ви компенсуєте збитки по криптовалюті за рахунок прибутку за іншим активом.
Другий варіант "Локування криптовалют"
Якщо ви себе хочете убезпечити при стейкінгу, то також можна використовувати і локування , коли ви відправляєте на стейкінг криптовалюту на біржі або у себе в гаманці і одночасно відкриваєте угоду на продаж по тій же криптовалюті у брокера - https://time-forex .com/kriptovaluty/brokery-kriptovalut
У цьому випадку ви повністю виключите курсові ризики, так як угода буде відкрита по одному активу, і залишиться тільки чекати нарахування відсотків по стейкінгу.