Кореляція валютних пар, таблиця та індикатор для розрахунку показника
Багато хто часто чує твердження про те, що курси валют мають стійкий взаємозв'язок.
Однак практично ніде немає точних практичних рекомендацій щодо застосування отриманих знань на практиці. Щоб розібратися, слід розглянути поняття коефіцієнт корекляції.
Кореляція валютних пар - це співвідношення чи взаємозв'язок. У розумінні трейдерів чи інвесторів цим поняттям позначається коефіцієнт взаємозалежності фінансових активів.
Цей показник дуже часто використовується в багатьох стратегіях трейдингу, при цьому слід зауважити, що існує зв'язок не тільки між валютними курсами, а й стійка кореляція між активами, що входять до різних груп.
Найбільш яскравим прикладом кореляції, на даний момент, є залежність курсів криптовалют, при зміні ціни біткоїну практично відразу починаються курси інших криптовалют.
Відомо, що це валютні пари певною мірою залежать друг від друга, оскільки найчастіше у склад входять одні й самі активи чи вони схильні до впливу подібних чинників.
Таблиця кореляції валютних пар на форекс
У таблиці подано перелік найбільш ліквідних фінансових інструментів.
У числовому вираженні відображено рівень взаємозалежності: 1 – абсолютний збіг цінових коливань, а -1 – протилежний.
У мережі можна знайти кілька стратегій на основі даного взаємозв'язку.
Основна ідея більшості з них полягає в тому, що деякі активи з високою залежністю трохи запізнюються. Подібні припущення безглузді і якщо розібратися в принципах фундаментальності та устрою фінансового ринку, то це стане очевидним.
Як використовувати коефіцієнт кореляції валютних пар
Важливо зрозуміти, що валюта – це практично найбільш затребуваний актив.
Значні обсяги купівлі/продажу провокую високу волатильність, що призводить до ринкового шуму. Усі існуючі аналітичні інструменти розробили протягом 20 століття і застосовувалися виключно з метою визначення динаміки розвитку вартості фондових активів.
Акції та державні облігації прогнозуються легше, ніж національні грошові одиниці, поточна ціна яких залежить скоріше від обсягів та психологічних настроїв великих учасників торгів, ніж від макроекономічних показників.
NYSE – найбільший торговий майданчик, індекс якого розраховується за допомогою середнього значення вартості акцій американських компаній.
Справа в тому, що показник цього індексу фактично відображає поточний стан економіки США.
Завдяки цьому можна судити про психологію маркет мейкерів та застосовувати отримані знання у торгівлі на Форекс. Слід знати, що позитивна тенденція на фондових ринках залучає інвестиції, а негативна забезпечує приріст капіталовкладень у державні облігації, що зміцнює національну валюту. Коефіцієнт кореляції графіків NYSE та валютних пар, у яких USD є чисельником, становить у середньому -0,87. Інакше кажучи, графік фондового індексу будується дзеркально від згаданих інструментів.
Взаємозв'язок індексу NYSE із графіком валютної пари USD/CHF
Фондові індекси простіше прогнозувати за допомогою свічкового та технічного аналізу, а отриманий результат слід застосовувати до торгівлі валютними парами.
Наприклад, якщо на локальному рівні NYSE сформований пін-бар, що вказує на зміну тренду з висхідного на низхідний, слід на графіку пари USD/CAD і відкрити ордер By.
У цьому випадку встановлення страхувальних ордерів є недоцільним.
Угоду слід закрити за поточною ціною наприкінці торгів на американському фондовому майданчику. Необхідні інструменти для практичного застосування тактики можна знайти в статтях:
- Індикатор кореляції валютних пар - http://time-forex.com/indikators/indikator-korrelycii
- Стратегія кореляції - http://time-forex.com/strategy/strategiy-korrelycyy
Кореляція валютних пар за умови правильного застосування зможе значно покращити фінансовий результат трейдингу.