Risk та Reward ratio, простий підхід до розрахунку співвідношення збитків/прибутку при торгівлі на біржі
Трейдери, що тільки починають торгувати на біржі, в основному замислюються тільки про розмір отриманого прибутку і досить рідко планують можливі збитки.
У той самий час головну роль під час планування успішних операцій грає співвідношення допустимого збитку до планованого прибутку.
Часто подібне співвідношення виражається через таку формулу – risk/reward ratio, що дозволяє оцінити перспективи угоди.
Зазвичай обидва параметри, що беруть участь у формулі, задаються за допомогою стоп ордерів, тому можна уявити що:
Risk – це розмір збитку, який ви закладаєте перед відкриттям угоди через параметр ордера стоп лосс.
При цьому, найбільшу роль відіграє саме вибір місця для встановлення стоп лосс і тейк-профіт - https://time-forex.com/vopros/stop-loss-i-teyk-profit
Співвідношення прибутку та збитку
Основною рекомендацією щодо співвідношення ризику до прибутку є – розмір прибутку має бути більшим за запланований збиток.
Найчастіше рекомендують встановлювати розмір ордера стоп лосс щонайменше вдвічі менше розміру ордера тейк профіт. Тобто передбачається, що співвідношення прибутку до збитку має становити щонайменше 1:2.
При плануванні угоди на покупку це буде виглядати так тейк профіт 400 пунктів, а стоп лосс 200 пунктів:
Але далеко не завжди ринкова ситуація відповідає параметрам, що рекомендуються.
Наприклад, у даній ситуації стоп лосс можна залишити на 1,06820, оскільки існує висока ймовірність, що після подолання цієї позначки ціна і далі падатиме, а ось тейк профіт розмістити набагато вище, в районі позначки 1.07880 збільшивши розмір потенційного прибутку.
В результаті, наша пропорція зміниться і вже співвідношення прибутку до збитку складає 200 до 800 або 1:4, тобто ви отримаєте прибуток навіть якщо здійсните лише одну вдалу угоду з чотирьох відкритих.
Саме з цієї причини потрібно намагатися отримати з відкритої угоди якнайбільше прибутку і не поспішати із закриттям вдалих позицій.
Багато трейдерів бояться, що ціна не зможе дістатися до далеко встановленого тейк профіту, так ніщо вам не заважає перенести ордер стоп лосс якщо ви захочете зафіксувати прибуток, в той же час залишивши перспективи для більшого заробітку.
Тому можна сказати, що коефіцієнт risk/reward ratio не є фіксованою величиною, і він не повинен заважати при виборі місця встановлення стоп ордерів.
Велику роль відіграють поточні ринкові рівні, мінімуми та максимуми ціни , лінії опору та підтримки.
А вже після того, як ви визначили найкращі місця для встановлення стоп лосс і тейк профіт можна переходити до розрахунку коефіцієнта risk/reward ratio.