Аналіз проведених угод
У процесі вивчення біржової літератури практично кожен автор відводить цілий розділ
книги присвячений самоаналізу. Справа в тому, що вся наша робота на фінансових ринках так чи інакше пов'язана з самоаналізом.
Причому, перш ніж приступити до торгівлі, ми аналізуємо нашу торгову стратегію на певному інструменті, далі проводимо аналіз різних моделей управління капіталом, а потім власне проводимо аналіз проведених угод, щоб виявити всі позитивні та негативні сторони обраної нами тактики торгівлі.
Аналіз проведених угод є останнім щаблем у ході якої можна зробити висновки про обрану торгову тактику і зробити певні корективи.
По суті, аналізуючи наші угоди на історії, ми проводимо роботу над помилками, що дозволяє в майбутньому не наступати на ті самі граблі. Однак аналіз проведених угод це аж ніяк не легкий процес, оскільки для того, щоб знайти слабкі сторони стратегії необхідно витратити не одну годину дорогоцінного часу.
Для того, щоб максимально спростити нам життя, пропоную скористатися програмою «Аналіз торгових операцій», яка дозволить вам зробити максимально розгорнутий звіт щодо вашої торгової тактики, побачити профітність кожної валютної пари при мультивалютній торговій тактиці та багато іншого.
Встановлення програми
Перш ніж приступити до розбору можливостей програми, рекомендую його завантажити в кінці статті. Зважаючи на те, що програма працює суто з історією ваших угод, для збору даних вам доведеться встановити спеціальний скрипт «save_hist», який знаходиться також в архіві з програмою.
Для цього увійдіть до торгового терміналу, де у вас накопичилася історія угод і через меню файл запустіть каталог даних. Далі помістіть «save_hist» у папку Scripts та оновіть дані на панелі «Навігатор». Щоб скрипт зібрав історію угод у потрібний формат для програми, просто перетягніть його на графік будь-якої валютної пари:
Після того як ви зберегли історію, запустіть програму і в меню файл натисніть «Import» і запустіть файл, який зберіг нам раніше скрипт. Якщо у вас виникли труднощі з пошуком збереженого файлу, то ви зможете його знайти в каталозі терміналу в папці під назвою «File».
Якщо ви все зробили правильно, то у вкладці програми "Список" відобразяться всі ваші угоди, причому вони відразу будуть відсортовані і позначені де прибуткові, а де збиткові.
Робота з програмою
Першим кроком, який ми маємо зробити, це ознайомиться зі статистикою торгових операцій. Для цього увійдіть у вкладку Статистика вкажіть початковий депозит і натисніть кнопку Розрахувати. Зважаючи на те, що ми проводили експеримент із мультивалютною торговельною стратегією, ми завантажили свою історію.
Отже, перше, що ми можемо спостерігати у вкладці «Статистика» – це кількість угод, загальна сума прибуткових угод, середня прибуткова угода, кількість збиткових позицій, сума збиткових позицій, середня збиткова угода та чистий прибуток.
Так само програма нам візуально малює графік балансу, причому звіривши його з МТ4 виявилося, що він виглядає ідентично. Працюючи з подібними програмами, вперше натрапив на аналіз угод залежно від торгових сесій. Програма чітко відображає кількість угод у певну Торгову сесію та кількість прибуткових, їх профіт фактор.
Проаналізувавши свій звіт, я з'ясував, що під час Європейсько-Американської торгової сесії торговельна стратегія, з якою ми проводили експеримент, показала найвищий профіт фактор, а Азіатська та суто Європейська торгова сесія для стратегії є невдалим періодом.
Такий аналіз дозволить уникнути багатьох помилок та вибрати оптимальний час торгівлі для вашої торгової стратегії.
Наступним кроком потрібно перевірити прибутковість стратегії залежно від валютної пари. Для цього увійдіть у вкладку «За валютними парами» та натисніть розрахувати. Програма намалює вам графік, де відобразяться ваші збитки та прибутки залежно від валютної пари, причому графік по кожному інструменту матиме свій колір.
На малюнку видно, як програма чітко виділила з яких валютних пар стратегія показувала прибуток, а з яких збитки. У нашому випадку з'ясувалося, що за валютною парою AUD/USD ми зазнавали одні збитки, а за GBP/JPY навпаки отримали максимальний прибуток.
Така функція програми дуже корисна під час аналізу історії угод мультивалютних експертів чи торгових стратегій , що дозволить відкинути валютні пари, у яких ваша стратегія ефективна.
У вкладці «За робочими днями» ви можете ознайомитись з кількістю прибуткових та збиткових угод залежно від дня тижня на діаграмі. Так само у вигляді таблиці для кожної валютної пари щодня відображається середній збиток та середній прибуток. Так з'ясувалося, що для нашої торгової стратегії щодо GBP/JPY п'ятниця виявилася найприбутковішою.
Якщо говорити загалом, то програма дозволяє повною мірою провести аналіз проведених угод. Крім розглянутих у статті функцій ви можете побачити статистику з маніменеджменту, розглянути кількість збиткових та прибуткових позицій по кожному інструменту та розглянути кількість угод, які були закриті за профітами, стоп наказами, закриті угоди плюс за стоп наказами та багато іншого.