Радник Trio Dancer
Trio Dancer – один із найвідоміших радників, створений на основі показань стандартних індикаторів. У складі радника присутні три різні стратегії, але вході тестів з'ясувалося, що дві з них дуже схожі і ордери відкриваються на невеликій відстані один від одного в один і той же бік. Третя стратегія явно контр трендова, тому що практично завжди відкривається проти тренду.
Стратегії складаються з двох ковзних середніх з періодом 9 та 5, Стохастика, RSI, ССI. Як ви бачите досить стандартний набір індикаторів, з якими знайомий практично будь-який трейдер-початківець.
Експерт є мультивалютним і може бути підлаштований для роботи на будь-якій валютній парі. Автор радника рекомендує працювати на парі фунт/долар та євро/долар. Тайм фрейм на розсуд трейдера, але не варто забувати, що радник на основі стандартних індикаторів, які дають багато хибних сигналів на малих тайм фреймах.
У ході детального аналізу експерта з'ясувалося, що радник використовує мартингейл для перекриття збиткових позицій. У блоці Глобальні налаштування ( Global Setting ) ви можете задати початковий лот ( lot ), задати коефіцієнт множення для наступних позицій ( LotExponent ), а також максимальний лот, яким може відкритися радник у разі низки збиткових позицій ( MaxLots ). У секції мані менеджменту (ММ), ви можете задати профіт у пунктах ( TakeProfit ), а також задати стоп наказ. Але з огляду на те, що радник чистий мартингейл, рядок стоп наказів варто просто ігнорувати.
У налаштуваннях радника кожної стратегії виділяється певний блок під назвою, де ви можете задати максимальну кількість ордерів для стратегії ( MaxTrades ), використання трейлінг-стоп ( UseTrailingStop ), а також задати з якої кількості пункту починаємо тралити. Також у кожному блоці стратегії ви можете задати кількість пунктів між ордерами ( PipStep ).
Почавши тестування в тестері стратегій, я зіткнувся з дуже повільною обробкою даних, яка дуже часто властива складним експертам.
Тому для першого тесту я вибираю проміжок за один місяць зі стандартними налаштуваннями. Пара євро/долар, тайм кадр н1. Результат тесту дивимося на зображенні:
Як ви бачите на картинці, прибуток за місяць склав 43 відсотки, при ризику майже 26 відсотків.
Так само на графіку можна помітити, що лінія коштів йде на рівні або трохи вище за лінію балансу. Це означає, що радник сам по собі прибутковий. Але в кінці тесту спостерігається провал лінії засобів, що вказує на наявність великої кількості ордерів, розташованих не в той бік. Такий різкий обрив графіка показує, що необхідно зробити оптимізацію параметрів. У другому тесті вирішив збільшити відстань між ордерами до 40 пунктів і збільшити множник з 1.5 до 1.8. Результат тестування ви можете побачити на зображенні:
Як ви бачите, лінія коштів наприкінці тесту вирівнялася, а наша просідання впала і склала 11 відсотків.
Прибутковість стала трохи меншою, натомість підвищилася стабільність. Перш ніж поставити радник на реальний рахунок, не забудьте оптимізувати його, тому що я проводив тести на дуже дрібному проміжку.