Алгоритмічні стратегії
Виходячи з останніх даних, половина обсягу торгів американськими акціями на фондовій біржі припадає на алгоритмічну торгівлю.
На сьогоднішній день завдяки алгоритмам на фондовій біржі та на ринку форекс здійснюються мільйони угод за допомогою готових алгоритмів, які здатні повністю замінити людину.
Варто відзначити, що за допомогою спеціалізованих програм трейдери досягли просто найбільшої швидкості відкриття та закриття ордерів, що призвело до розвитку високочастотної торгівлі.
Історія розвитку алгоритмічної торгівлі
Не секрет, що раніше торги до 70 років на фондовій біржі проходили на кшталт аукціонів, де натовпи трейдерів збиралися на спеціалізованих майданчиках, платячи за місце та практично з голосу, здійснювали свої операції.
Такий хід розвитку фондової біржі та комунікацій поступово зароджував можливість алгоритмічного трейдингу, оскільки дедалі більше біржових гравців починало відмовлятися від традиційної торгівлі в залі, а віддавали перевагу віддаленій роботі в офісі.
Особливим проривом у розвиток алгоритмів та торгівлі за допомогою різних роботів стався після публікації аналітиками IBM у 2001 році звіту про перевагу алгоритму над людиною та навели приклад як проста стратегія надання агентської ціни мала велику перевагу над недосвідченим гравцем.
Саме публікація цього звіту, а також активне поєднання глобальних бірж у єдину мережу дало сильний поштовх у розвиток цього сегменту.
Варто зазначити, що під алгоритмічною торгівлею ми передбачаємо використання алгоритмів та програм, у яких закладено алгоритм дій щодо відкриття та закриття угод за певними умовами. Варто зазначити, що з розвитком глобальної мережі почала розвиватися так звана високочастотна торгівля, сенс якої полягає в тому, що алгоритм отримує раніше трейдера певні дані, на основі яких укладаються угоди з мінімальними ризиками.
Алгоритмічні стратегії та їх види
Варто зазначити, що алгоритмічна торгівля займає найконкурентніший сегмент на фондовій біржі, тому в останні роки торги нагадують битву алгоритмів та технологій.
Власне ті компанії, які підкорили цей сегмент, повинні постійно покращувати та модернізувати свої алгоритми, оскільки така висока конкуренція призводить до швидкого застаріння роботів. Для прикладу, одна з компаній, яка спеціалізується на високочастотному трейдингу всього за 45 хвилин втратила понад 400 мільйонів доларів через збій алгоритму, а тисячі залишених заявок зробили досить сильний вплив на ринок акцій, що похитнуло довіру до фондового ринку через маніпуляції. сторони таких компаній.
Якщо говорити про стратегії, то їх умовно поділяють на:
1) Арбітражні
Використавши алгоритми у трейдерів з'являється можливість вести арбітражні операції, що ґрунтуються на закономірностях кореляції певних активів з одного чи різного сегмента.
Таким чином, знайшовши певну закономірність у русі, алгоритм робить арбітражні операції на розбіжність чи сходження руху ціни, що відбуваються із затримкою у частки секунди.
Таким чином, лише за допомогою радників та алгоритмів можна реалізувати такого роду без ризикових стратегій. 2) Стратегії на основі випередження
Багато трейдерів розміщують свої сервери з алгоритмами поблизу будівель бірж, що дозволяє отримати максимальну швидкість виконання ордерів та випередження в доступі інформації за цінами, ніж інші учасники біржі.
Таким чином, маючи перевагу у швидкості отримання інформації та виконання ордерів, трейдери вибудовують свої стратегії на основі високочастотної торгівлі. 3) Тактики маркет-мейкерів
Не секрет, що для підтримки ліквідності на будь-якому інструменті необхідні маркет-мейкери.
На валютному ринку ця категорія компаній використовують такі стратегії забезпечують просто величезну ліквідність, у своїй ведучи ринок оскільки їм потрібно. Також варто зазначити, що деяким компанія сплачує величезні гроші за створення такої ліквідності на непопулярних та неліквідних інструментах. Наслідки розвитку алгоритмічної торгівлі
Після розвитку алгоритмічної торгівлі відбулися досить позитивні зміни для звичайного трейдера.
До таких змін можна віднести дуже високу ліквідність на всіх основних інструментах, завдяки якій ви завжди можете відкрити свою угоду за заявленою ціною. Також через конкуренцію цих компаній досить сильно звузилося значення спреду, що не може не тішити.
Однак варто відзначити, що великі компанії маркет-мейкери іноді зловживають і намагаються маніпулювати ринком, що призводить до появи реквот і непередбачуваних сильних змін цін, через які дуже часто виносить стопи. Між іншим, поява фрази «Винесення натовпу» виник саме з розвитком алгоритмічної торгівлі.