Стратегія парного трейдингу у біржовій торгівлі

Парний трейдинг – досить проста стратегія, яка передбачає отримання прибутку за рахунок кореляції кількох активів.

Тобто у біржовій торгівлі використовується принцип – якщо ціна на один актив зростає, то й інший актив, який має пряму кореляцію, обов'язково зросте у ціні.

Сама концепція парного трейдингу зародилася у 1980-х роках завдяки математикам та квантовим аналітикам в інвестиційному банку Morgan Stanley.

З того часу стратегія зазнала значних змін і розвитку, ставши доступною і привабливою для широкого кола інвесторів.

Сьогодні парний трейдинг є однією з найпопулярніших стратегій на фондових ринках, завдяки своїй унікальній здатності мінімізувати ризики та стабілізувати прибутковість у будь-яких ринкових умовах.

Підбір активів парного трейдингу є ключовим елементом цієї стратегії. Вони повинні бути не просто корельованими, але і бути схильні до впливу схожих факторів.

Зазвичай це акції компаній з однієї і тієї ж галузі чи інші активи, ціни на які рухаються синхронно. Трейдери використовують спеціальні програми та алгоритми для відстеження кореляцій та визначення відповідних пар активів.

Парний трейдинг має низку переваг, серед яких основними виступають стабільність і можливість отримання прибутку навіть на ринку, що падає. Однак, як і будь-яка інша стратегія, він має недоліки.

Основним з них є складність у підборі активів та необхідність постійного моніторингу ринку. Крім того, ця стратегія може вимагати значних інвестицій для досягнення значних прибутків.

Тому спробуємо розібратися, на яких активах можна використовувати стратегію парного трейдингу.

Парний трейдинг на акціях компаній

Найпростіший приклад заробітку на акціях за допомогою парного трейдингу наведено у Вікіпедії . Суть цього варіанта полягає у взаємозв'язку ціни на товари та цін на акції компаній, пов'язаних з виробництвом даних товарів.

Фото2

Наприклад, закономірно, що при зростанні вартості нафти починають зростати в ціні та акції нафтовидобувних підприємств.

За парного трейдингу на акціях часто вибираються активи з однієї галузі. Припустимо, що ми виявили, що акції компаній Apple та Microsoft мають високу пряму кореляцію. Як тільки вартість цінних паперів однієї компанії починає зростати, проводиться покупка акцій іншої.

Парний трейдинг Біткоїн та золото

На подив і ці два активи мають пряму та стійку кореляцію, тому при зростанні золота можна відкривати довгу позицію щодо Біткоїну.

Детально зв'язок ціни на золото та ціни на біткоїн описаний у статті - https://time-forex.com/interes/korrelacya-zoloto-bitcoin

Як бачите, ці два активи рухаються майже паралельно і відмінно підходять для парного трейдингу, цей факт підтверджений неодноразово. На даний момент золото подорожчало до позначки 1990 доларів за 1 унцію і Біткоїн піднявся в ціні вище 29000 за одну монету.

Парний трейдинг на валютних парах

Для цієї стратегії потрібно вибрати валютні пари, що мають пряму кореляцію і далі перейти до безпосереднього застосування самої стратегії.

При цьому найбільш ефективним рішенням є використовувати індикатор кореляції , який показуватиме актуальну інформацію щодо взаємозв'язку валютних пар.

Важливо врахувати, що успішне застосування стратегії парного трейдингу вимагає від трейдера певних навичок та знань. Ось кілька порад та рекомендацій для трейдерів, які використовують цю стратегію:

1. Перш за все, необхідно ретельно проаналізувати два вибрані активи, щоб переконатися в їх взаємозв'язку.
2. Потрібно стежити за динамікою цін обраних активів, щоб своєчасно відреагувати на зміни.
3. Не варто забувати про ризик-менеджмент: при відкритті угоди необхідно заздалегідь визначити рівні стоп-лосу та тейк-профіту.
4. Не варто покладатися лише на парний трейдинг – він має бути лише частиною загальної торгової стратегії.

Звичайно, кореляція не завжди ідеальна. Іноді активи, які мають високу кореляцію, можуть рухатись у протилежних напрямках. Це називається негативною кореляцією. У цьому випадку ми можемо втратити гроші, якщо не враховуватимемо цю ймовірність.