Високочастотний трейдинг
Дуже часто під складною назвою криється проста істина.
Багато хто, почувши про високочастотний трейдінг, починають ускладнювати і вигадувати всякі теорії.
Насправді високочастотний трейдинг є нічим іншим як піпсовкою , причому швидкість відкриття та закриття настільки висока, що ви як звичайна людина можете не помітити, як закрився або відкрився ордер, оскільки при високочастотній торгівлі швидкість відкриття та закриття угоди обчислюється в мілісекундах.
Все це стало можливим завдяки розвитку роботизованої торгівлі та програмного забезпечення, оскільки з такою швидкістю приймати рішення та відкривати угоди може впоратися лише машина, але ніяк не людина. Однак швидкість відкриття та закриття не є всією суттю високочастотного трейдінага.
Розшифровуючи подібні терміни форекс можна зрозуміти саму суть їхнього практичного застосування як стратегію.
На чому будується заробіток високочастотного трейдера?
Особливістю високочастотного трейдингу є дуже висока швидкість обробки ордерів, причому не така важлива швидкість відкриття та закриття ордерів, а отримання котирувань і доступу до інформації раніше за всіх.
Таким чином, високочастотний трейдинг будується на тому, що компанії, які їм займаються, бачать зміну ринку набагато раніше, ніж звичайний трейдер через відсутність посередників і всіляких технологічних перешкод. Кожен фонд, який займається високочастотною торгівлею, розташований поблизу біржового майданчика та має прямий доступ до ринку.
Тому саме такий вид діяльності можливий лише за торгівлі акціями, ф'ючерсами та іншими базовими активами. На ринку форекс високочастотний трейдинг практично не застосовується через слабку перевагу над іншими гравцями.
Якщо говорити про заробітки, то при високочастотному трейдингу алгоритм відкриває десятки угод на секунду, причому прибуток на одну угоду може становити десяту, а то й соту одного пункту. Тому для того, щоб заробляти таким чином реальні гроші, позиція відкривається великим лотом, що тягне за собою високі ризики.
Стратегії високочастотного трейдингу
Стратегії заробітку при високочастотній торгівлі вкрай прості розуміння, але складні щодо реалізації. Отже, давайте по порядку:
1) Арбітраж класичний. Стратегія полягає в тому, що трейдер знаходить деякі закономірності в кореляції одного і того ж активу на різних біржових майданчиках. Бачачи на частки секунди раніше, як поведеться ціна на іншому майданчику, алгоритм відкриває угоди, таким чином ухоплюючи частку прибутку.
На ринку форекс цей метод також можна застосувати через різну швидкість отримання котирувань у брокерів. Проте ви повинні розуміти, що на ринку форекс брокери забороняють арбітраж, тому використовуючи заборонені методи заробітку вас можуть позбавити вашого прибутку і депозиту.
2) Надання ліквідності брокерським компаніям та трейдерам. Завдяки тому, що високочастотна компанія знаходиться поблизу бірж і має прямий доступ до неї, з'являється можливість виступити постачальником ліквідності для брокерських компаній і брати плату у вигляді спреду. Тому працюючи з брокерською компанією, ви повинні розуміти, що котирування вони отримують від компаній, що займаються високочастотним трейдингом.
3) Використання переваги у швидкості отримання інформації щодо інших гравців на ринку.
4) Виявлення прихованих заявок великих гравців. Суть полягає в тому, що алгоритм надсилає заявки на купівлю або продаж малим обсягом і вимірює час їх виконання. Чим швидше швидкість виконання, тим ймовірніше те, що з іншого боку коштує великий гравець з великим обсягом, який може вплинути на зміну котирувань .
Недоліки високочастотного трейдингу
Як я вже казав, позиція відкривається дуже великим лотом, тому ризики при торгівлі дуже високі. А якщо додати те, що кількість ордерів на секунду може вимірюватися десятками, то за найменшого збою алгоритму втрати компанії за годину можуть бути катастрофічними.