Пітер Брандт: біографія трейдера, стратегія та управління ризиками
Сьогодні в інтернеті існує маса трейдерів-теоретиків, які впевнено розмірковують про ринок та дають прогнози.
А ось знайти людей із багаторічними результатами реальної торгівлі значно складніше.
Прикладом успішної практики може стати Пітер Брандт (Peter Brandt) — американський трейдер, який збудував кар'єру на торгівлі власним капіталом.
Його підхід цікавий простотою: зрозумілі графічні моделі, невеликі ризики та суворе виконання правил.
Коротка біографія
Пітер Брандт прийшов на товарний ринок у 1976 році, розпочавши роботу в компанії ContiCommodity Services. У 1980 році він заснував Factor Trading, де займався торгівлею власними коштами та дослідженнями ринків для великих клієнтів.
Його досвід також увійшов до книги Джека Швагера «Таємничі маги ринку», присвяченої успішним учасникам біржової торгівлі.
Стратегія торгівлі Пітера Брандта
В основі його підходу лежить класичний графічний аналіз. Брандт шукає на графіках цінові моделі та використовує їх для визначення точки входу та умов виходу з угоди.
Наприклад, завершення трикутника та вихід ціни за його кордон можуть стати основою для відкриття позиції. Але сама фігура ще не вирішує все: заздалегідь потрібно визначити, скільки грошей можна втратити, якщо рух піде у протилежний бік.
Брандт відкрито визнає, що помиляється частіше, ніж виявляється правий. Тому окрема збиткова угода йому цілком припустима, якщо вона відкрита і закрита за правилами.
Особливу увагу він приділяє розміру ризику. В одній із публікацій для початківців Брандт рекомендував при переході до реальних грошей ризикувати не більше 0,3–0,5% капіталу на одну угоду. За депозиту 10 000 доларів це становить 30–50 доларів.
Умовний приклад угоди
Припустимо, EUR/USD деякий час рухається у діапазоні, верхня межа якого знаходиться на позначці 1,1000. Після пробою розглядаємо покупку по 1,1010, зі стоп-лоссом 1,0990 та метою 1,1070.
Відстань до стопу становить 20 пунктів, до мети – 60 пунктів. При депозиті 10 000 доларів та обраному ризику 0,5% допустимий плановий збиток дорівнює 50 доларів.
Для такого стопа обсяг позиції становитиме 0,25 стандартного лота EUR/USD, або 25 000 євро. При досягненні мети прибуток становитиме 150 доларів, у виконанні стопа за заданою ціною збиток — 50 доларів. Розрахунок наведений без урахування спреду, комісії та прослизання.
Тобто потенційний прибуток утричі перевищує запланований ризик. Угода може виявитися збитковою, але її наслідки розраховані ще до входу.
Що можна взяти для себе у Пітера Брандта
З підходу Брандта можна назвати кілька корисних правил:
- Спершу розраховувати ризик. Обсяг угоди вибирати з урахуванням стопу та допустимого збитку.
- Чекати на зрозумілий сигнал. Бажання заробити сьогодні саме собою не є підставою для відкриття позиції.
- Приймати невеликі збитки. Якщо умови виходу виконані, закривати угоду за планом, а чи не збільшувати збиток хибними надіями.
- Оцінювати серію угод. Вести журнал та дивитися, який результат дає обраний підхід на дистанції.
На мій погляд, головне, чого можна навчитися у Пітера Брандта, — наперед визначати наслідки своїх рішень. Хороша точка входу має значення, але навіть вдалий прогноз мало допоможе, якщо одна невдала угода здатна знищити більшу частину депозиту.
