Стратегія Ларрі Вільямса

Як і будь-який відомий з трейдерів, Ларрі Вільямс написав дуже цікаву книгу про його підхід до фінансових ринків, розкрив деякі таємниці своєї торгової стратегії і показав усьому світу, що проста торгова стратегія на додачу з грамотним управлінням капіталу може принести просто неймовірний прибуток.

Багато хто з недовірою до підручників з трейдингу ставиться, оскільки все частіше саме письменники пишуть книги, але не реально практикуючі гравці.

Тому ми все частіше бачимо багатосторінкові видання різних авторів, проте за тонкою непотрібною інформацією не бачимо найголовнішого, а саме справді робочого інструменту, завдяки якому ми зможемо заробляти на біржі.

Ларрі Вільямс, не вміє розповідати, оскільки це роблять інші відомі трейдери, він досить небагатослівна людина.

Тому він з легкістю вмістив усі свої знання та напрацювання лише в одну книгу, причому через рік не вийшло жодного нового видання, що говорить про прихильність до своїх поглядів та системи по сьогоднішній день.

Ларрі вважається королем ф'ючерсних ринків, тому його торгова стратегія застосовується автором переважно на ф'ючерсах. Однак у своїй книзі автор із упевненістю каже, що його принципи працюють на будь-якому типі активів, оскільки в основі його стратегії лежить технічний аналіз та закономірності руху графіка ціни, які він виділив сам особисто. Отже, тепер перейдемо від слів до справи і розглянемо торгову стратегію, яку використовує даний трейдер.

Основні моменти стратегії Ларі Вільямса.

Сигнали, які формує стратегія Ларрі Вільямса, ґрунтуються на аналізі барів, тому подбайте про те, щоб ваш графік виглядав не у вигляді японських свічок, а у вигляді барів. Це можна легко зробити, змінивши тип графіка у верхній панелі МТ4 або МТ5. Отже, перша комбінація з барів називається "Граничні точки коливань".

Ця формація складається з трьох барів, які формують своєрідний локальний максимум або мінімум. Для того щоб виділити цю формацію для сигналів на покупку, мінімум центрального бару повинен бути нижче лівого і правого.

За основу береться бар, мінімум якого більший за попередній, і якщо з'являється наступний бар, мінімум якого також менший за середній, то ми входимо в позицію на покупку щодо його закриття. На продаж сигнал з'являється точно за таким принципом, проте середній бар повинен формувати максимум, а два сусідні бари формують максимуми нижче за середній. Для кращого розуміння, пропоную подивитись картинку нижче.

 Ларрі Вільямс стверджує, що сигнали можуть виникати проти основної тенденції, тому необхідно чітко розуміти якийсь на ринку тренд, щоб відсікти помилкові сигнали. І тому автор пропонує орієнтуватися на ковзаючі середні чи інші трендові інструменти.  

При сигналі купівлю автор рекомендує ставити стоп наказ, відступивши кілька пунктів від мінімуму середнього бару, а продажу від максимуму середнього бару. Приклад сигналу на вхід у позицію дивимося на малюнку нижче:

Друга комбінація з барів, яку виділив для своєї торгівлі Ларрі Вільямс, має назву «Внутрішній та зовнішній День». Внутрішній день складається з двох барів, причому перший бар береться, як точка відліку, а другий повинен знаходитися всередині його, а саме його мінімум і максимум повинні бути меншими ніж у попереднього бару.

Як визначити, в який бік необхідно відкривати угоду?

Для цього дивимося на другий бар, і якщо його ціна закриття вище ціни відкриття то входимо на покупку, а якщо ціна закриття нижче ціни відкриття входимо на продаж. Рекомендую ознайомитися з картиною нижче, щоб зрозуміти суть комбінації:

Працюючи з цим сигналом, при вході в позицію на купівлю обмежуємо ризики мінімуму першого бару, а при вході на продаж стоп встановлюємо у максимуму попереднього бару. Приклад появи сигналу та його відпрацювання на реальному графіку дивимося на малюнку нижче:

«Зовнішній День» формується з точністю і навпаки щодо «Внутрішнього Дня». Ця комбінація так само складається з двох барів, причому ціна мінімум і максимум другого бару повинні бути більшими за перший, при цьому перший бар знаходиться всередині другого. Ця комбінація не вказує, куди точно входить у позицію, а є сигналом до розвороту тренда. Візуальний вигляд комбінації "Зовнішній День" дивимося на зображенні:

Застосування "Зовнішнього дня" зводиться до торгівлі протилежному тренду. Наприклад, якщо ринок зростав і з'явилася комбінація, то на продаж. Якщо на ринку був низхідний тренд, то після появи комбінації купуємо. Стоп необхідно ставити за мінімумом або максимумом другого бару в залежності, в який бік входимо.

Третя комбінація барів, яку дає відмінні сигнали на купівлю чи продаж, називається «Ударний День». Ця комбінація складається з двох барів, що знижуються або підвищуються, але при цьому між цінною закриття попереднього бару і ціною відкриття поточного має бути відстань деяка відстань у вигляді Гепа. Для того щоб краще розуміти суть «Ударного Дня» пропоную подивитися картинку нижче:

Застосовується комбінація дуже просто. Якщо у вас з'явився сигнал на покупку, ви повинні виставити відкладений ордер бай стоп по максимуму другого бару. При сигналі продаж виставляється відкладений ордер селл стоп щонайменше другого бару. Ларрі Вільямс чітко визначив цілі для «Ударного Дня», а саме 1 бар. На максимумі чи мінімумі першої свічки виставляється стоп. Приклад роботи з сигналом дивимося на зображенні:

Як ви могли помітити, торгова стратегія Ларрі Вільямса складається з простих сигналів , які ґрунтуються на комбінаціях барів. Завдяки простим та чітким правилам для входу в позицію та встановлення стоп наказів Ларрі зміг заробити не один мільйон доларів.