Оцінка ефективності найпопулярніших моделей свічок
Кожен підручник з біржової торгівлі говорить нам про те, що графік ціни це найперше джерело інформації на яке необхідно дивитися трейдеру, а вже потім застосовувати якісь індикатори та торгові системи.
Справді, аналізу графіків присвячені багато книжок, причому свічковий аналіз займає особливу ієрархію, оскільки торгівля без застосування будь-яких торгових інструментів є вищим пілотажем, якого прагнуть практично всі трейдери.
Згодом трейдери виділили близько трьох десятків різних свічкових патернів, багато з яких справді працюють, а деякі зі зміною ринків перестали показувати ефективність.
Однак існують найбільш популярні моделі свічок, яких налічується не більше 5 штук.
Популярними вони стали не через свою ефективність, а лише тому, що дуже часто зустрічаються і легко визначаються на погляд.
Але чи такі ефективні популярні свічкові моделі?
Невже найпростіші комбінації, які так часто зустрічаються та легко піддаються аналізу навіть новачкам, можуть давати прибуткові угоди? На жаль ви не знайдете відповіді на жодному сайті на ці питання, тому ми вирішили разом з вами зробити оцінку ефективності найпопулярніших свічкових моделей.
Звичайно, складні обчислювальні формули ми не будемо застосовувати, а лише на історії дізнаємося які моделі свічки дійсно працюють, який відсоток спрацьовування тієї чи іншої комбінації і підіб'ємо підсумки про можливу ефективність торгівлі застосовуючи найпоширеніші моделі свічки.
Для проведення нашого дослідження ми вибрали відрізок часу на півроку, а саме з 1.01.2015 по 30.06.2015. Оцінка ефективності проводитиметься лише на валютній парі євро/долар на годинному тайм фреймі, тому результати, які будуть отримані, показують реальну ситуацію лише за таких умов, оскільки при зміні інструменту або часового періоду результат може бути зовсім іншим.
Чому саме євро/долар та часовий графік?
Все дуже просто, годинний графік застосовують більшість трейдерів при аналізі японських свічок, а євро/долар через те, що це найчастіше застосовна валютна пара. Для себе ми зробили певну константу, а саме якщо ціна пройшла мінімум 15 пунктів після появи сигналів, значить патерн ефективний, якщо ж ні, значить, відносимо його до збиткових.
Перша свічкова модель, яку ми вирішили розглянути називається « Поглинання ». Якщо коротко, це патерн розворотного типу, що з двох свічок, причому тіло другої свічки повністю перекриває перше. У ході дослідження за півроку нами було зафіксовано 53 угоди, причому ця комбінація з'являлася настільки часто, що під час аналізу на історії здавалося, що вона скрізь.
Однак з усіх сигналів, що з'явилися, лише 27 відпрацювали себе, а в інших 26 випадках тренд продовжував свій рух. Таким чином, ефективність поглинання вкрай слабка, оскільки у 49 відсотках випадків ціна залишається без змін, а у 51 відсотках випадків ціна долала бар'єр у 15 пунктів.
Другою не менш популярною свічковою моделлю, яку дуже легко застосовувати і часто зустрічається, є Молот . Молот відноситься до розворотних комбінацій свічок і виникає на ведмежому ринку у вигляді білої свічки з довгою тінню і малим тілом, що дуже нагадує молот.
У ході дослідження з'ясувалося, що протягом півроку було зафіксовано 36 випадків появи Молота, причому 20 сигналів справді показали розворот ринку, а в решті 16 випадків ціна продовжувала свій тренд.
На тлі «Поглинання» молот виявився ефективнішим, оскільки у 56 відсотків зафіксованих угод ціна подолала бар'єр у 15 пунктів, а у 44 відсотків випадків ціна продовжила свій рух без будь-яких змін у напрямі тренду.
Також часто застосовується свічкова модель «Повішений», яка є практично аналогом вище розглянутого «Молота». Виникає на бичачому тренді у вигляді свічки з довгою нижньою тінню, слабким тілом та фактично відсутнім верхнім хвостом.
На відміну від "Молота" протягом півроку патерн виникав вкрай рідко, а всього було зафіксовано 18 випадків, причому в 13 ринок реально розгортався, а в 5 продовжував свій рух. Ефективність «Повішеного» на порядок вища, оскільки у 72 відсотках угод ціна з легкістю долала бар'єр у 15 пунктів, а у 28 відсотках випадків тренд продовжував свій рух без будь-яких змін.
Четверта модель свічка, яка відноситься до продовження тренду і застосовується досить часто новачками називається « Три чорні ворони ». Складається з трьох бичих свічок, що поступово знижуються, які говорять про народження нового тренду, якщо виникли на бичачому ринку або про продовження тенденції, якщо виникли на ведмежому тренді.
За проаналізовані півроку комбінація виникала 40 разів, причому у 23 випадках ціна рухалася у напрямку сигналу, а у 17 випадках відбувався розворот ціни або повернення у вихідну точку. У 57 відсотків випадків свічкова комбінація успішно відпрацьовувала себе і лише у 43 відсотках випадків відбувався небажаний розворот.
Після закінчення дослідження стало очевидно, що патерн «Поглинання» на даному етапі слабо ефективний, оскільки якщо враховувати похибку в розрахунках, яка може становити 1-2 відсотки, то використовуючи цей патерн, ви граєте в монетку і не більше.
Найефективнішим патерном серед розглянутих виявився «Повішений», а його високий відсоток спрацьовування дозволяє нам застосовувати його навіть на Бінарних опціонах , а надто на ринку форекс.